Избранное трейдера Joni

по

Что почитать по (алго) трейдингу? Обзор небанальных книг без Талеба, Грэма и Богла

Привет! Бегло полистал SL и обнаружил, что книжные обзоры делятся на 2 типа – инвесторские и хардкорное алго (HFT и опционы). Промежуточный вариант попытаюсь закрыть данным постом. По уровню сложности книги в обзоре находятся между зубодробительной подборкой от Eugene Logunov https://smart-lab.ru/blog/534237.php и приятным чтивом по фундаментальным стратегиям.
Что почитать по (алго) трейдингу? Обзор небанальных книг без Талеба, Грэма и Богла

1)    Lasse H. Pedersen – Efficiently Inefficient

Отличная книга и №1 по соотношению польза/сложность. Автор показывает, как кванты тестируют и отбирают стратегии в портфель. Условно ее можно разделить на 4 части: арбитраж, факторные стратегии, глобал макро и технические моменты запуска и финансирования фонда. HFT и опционные стратегии упоминаются вскользь. Наверное, книга подойдет и для совсем начинающих, т.к. все метрики (вплоть до волатильности) и базовые концепции раскрываются с 0.

LHP – один из боссов крупного хедж фонда в Гринвиче, но в отличие от Далио или Дракенмиллера, еще и хардкорный академик. Поэтому в книге любое утверждение подтверждается ссылками, а для глубокого погружения есть отличный список первоисточников. Понятно, что никаких секретов своего работодателя LHP не раскрывает, но профильные главы для меня оказались полезными в плане идей + отсылки туда, где копать глубже.
Что почитать по (алго) трейдингу? Обзор небанальных книг без Талеба, Грэма и Богла



( Читать дальше )

Торговля на рейтингах. Показываю на практике как торговать на америке с помощью инвест рейтингов

Каждый день инвестиционные дома присваивают рейтинги акциям публичных компаний. Некоторые рекомендации «двигают» стоимость акций на десятки процентов, а некоторые остаются незамеченными.

В записи разбираю

· как спекулировать на рейтингах

· как следует интерпретировать информацию, представленную в рейтингах,

· какие источники можно использовать для наиболее оперативного получения информации по рейтингам

· мои последние сделки на основе рейтингов



( Читать дальше )

Как попасть в индустрию? Открытый вопрос

Всем привет. По идее, хотел задать этот вопрос в личку некоторым участникам, но не хватает рейтинга, поэтому пишу эдакое открытое письмо, знающим людям. Ну и ради холивара в комментариях, куда без этого.

 

Моя ситуация:

Студент последнего курса прикладной математики и информатики, на рынке нахожусь с 2018 года ( перед этим проехавшись в 2017 на криптовалюте). Понимаю, что в дальнейшем хочу заниматься инвестиционной деятельностью, но понятия не имею как попасть в хедж и венчурные фонды изнутри, не будучи уже в индустрии. Ибо на данный момент, я вижу только один путь: запилить удачный стартап, сделать из него экзит и после чего уже открывать свой венчурный фонд😂😂. Путь крайне не радужный, ибо он прост только на словах, скорее всего, мой план застопорится уже на первом этапе, да и должен быть какой-то алгоритм попроще.

 

К делу:

Как попасть в индустрию, имея за спиной навыки программирования и какие-то представления о бирже, на уровне среднесрочных-долгосрочных инвестиций? И какие советы Вы бы могли дать?

 

Update: Всем спасибо за плюсы, рейтинга уже хватает.


5 хороших сервисов для фундаментальной оценки акций

Сделал подборку полезных сервисов. Большинство из них платные, но есть возможность демо-периодов. Рекомендую посмотреть и попробовать.

 5 хороших сервисов для фундаментальной оценки акций

Investor's Business Daily

Сайт: investors.com
Стоимость: ~$20 за продукт в месяц

IBD считается второй деловой газетой в США после издания The Wall Street Journal. На основном сайте газеты много новостей, мнений, аналитики. Также есть различные скринеры и рейтинги — по дорогим акциям, дешевым акциям, ETF.

Наибольшую популярность сервису принесла аналитика акций по системе CAN SLIM. Это инвестиционная стратегия, которую основатель IBD Уильям О’Нилл описал в книге “Как делать деньги на фондовом рынке”. Стратегия сочетает фундаментальные данные и ценовую динамику, чтобы находить компании-победители. Во многом благодаря CAN SLIM издание и стало успешным. Сегодня оно имеет почти миллион человек регулярной читательской аудитории.



( Читать дальше )

Наши индикаторы. Как торговать. Где посмотреть.

Среди трейдеров всех мастей, да и инвесторов давно прошел водораздел. Одни говорят, что без индикаторов никуда. Другие считают индикаторы непотребным злом. А еще есть те, кто считают саму цену индикатором.

Чего делать-то?

Есть мнение, что черно-белое отношение — это прерогатива детей. Всё яд и всё лекарство. Надо брать хорошее отовсюду. Есть еще одно мнение — при правильном управлении позицией можно получать и с орла-решки. Но почему бы чуть не сдвинуть наши шансы еще чуть-чуть?

Использование стандартных, основанных на усреднениях выбираемого ручками временного окна, индикаторов может и сдвинет те самые шансы в какой-то период. Но печаль в том, что нет в них природной основы. Нет денег.

Лично мы для себя проработали этот момент и сделали определенный набор для работы. Радует то, что все эти вещи не обременены стандартизированными параметрами, с которыми мы сталкиваемся во всех имеющих место быть индикаторах. Здесь нет выбора размера временного окна. Нет объема.

( Читать дальше )

Вебинар о фин. отчетности

Всем, привет!

Первый вебинар прошел)
Сразу хотел бы сказать сорри за паузу в начале видео. Начинайте смотреть с 3.20 минуты.

На вебинаре постарался рассказать про фин.отчетность, ее формы и их взаимосвязь. Не уложился в 45 минут, но буду стараться это делать в последующем.

Спасибо всем присутствующим!)

Конструктивная обратная связь приветствуется



( Читать дальше )

Как я за неделю проинвестировал в 1300 IPO, зачем я это сделал и что из этого вышло

Неделю назад я захотел узнать, насколько прибыльны IPO-инвестиции. Я загрузил информацию 1300 компаний в excel-файл, придумал инвестиционную стратегию и прогнал ее на исторических данных. Сначала я получил 5,45% доходности на сделку. Потом добавил фильтры и улучшил результат вдвое. В итоге получилось целое исследование, этапы которого я пошагово раскрываю в статье.

Как я за неделю проинвестировал в 1300 IPO, зачем я это сделал и что из этого вышло


Дисклеймер: материал основан на исторических данных и не является руководством к действию. История может повториться, а может и не повториться. Или может повториться, но немного иначе. Всегда учитывайте эти моменты и тщательно взвешивайте принимаемые решения.

 

Оглавление

Шаг №1. Собираем данные
Шаг №2. Обрабатываем данные
Шаг №3. Смотрим общую картину
Шаг №4. Строим базовую стратегию
Шаг №5. Ставим take profit и фильтруем IPO по андеррайтерам
Шаг №6. Фильтруем IPO по размеру предложения
Шаг №7. Фильтруем IPO по секторам
Шаг №8. Комбинируем результаты
Шаг №9. Делаем выводы
Постскриптум
Постскриптум-постскриптум



( Читать дальше )

100 секретов торговли на фьючерсном рынке - Ларри Уильямса

Привет коллеги трейдеры!

К вашему вниманию представляю обзор СЕКРЕТОВ торговли на фьючерсном рынке.

Я разделил главные мысли из книги Ларри Уильямса “Секреты торговли на фьючерсном рынке” на 3 ключевые группы: психология, тактика, управление финансами; + ЦИТАТЫ.

Рынок способен вскружить голову даже самым опытным его представителям. Часто я ощущаю необходимость подтягивать какое-то из этих направлений и возвращаюсь к мыслям успешных трейдеров, которые вдохновляют и наставляют на путь истинный.

Так что не стесняйтесь, добавляйте в избранное и пользуйтесь на здоровье!

       1. Психология

 
  1. Пока вы не найдете наилучший способ справиться с провалом или проигрышем, которые обязательно будут у вас как трейдеров, вы не сможете оставаться в игре достаточно долго,


( Читать дальше )

Отчитываемся перед налоговой по доходам Interactive Brokers за 5 минут

Все мы знаем, что зарубежные брокеры не являются налоговыми агентами в РФ, соответственно, отчитываться по доходам и платить налоги с них мы должны самостоятельно. Вопрос отчитываться или нет у меня не стоял, поэтому, чтобы не тратить каждый год уйму времени на достаточно трудоемкие расчеты, я написал скрипт, который берет отчеты Interactive Brokers и формирует на основе них пояснительную записку со всеми пояснениями и расчетами для налоговой. Вам останется только приложить этот файл к декларации 3-НДФЛ, а в нее саму внести лишь два пункта (см. ниже).

Ограничения по применению

Поскольку я занимаюсь долгосрочными инвестициями, я не использую такие инструменты, как фьючерсы, опционы, а также никогда не использую плечо и сделки SHORT. В связи с этим, такие операции скриптом не поддерживаются. Если у кого-то есть желание — могут дописать сами.

Подготовка к использованию
  • Установите Python 3+


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW