Держим высоколиквидные ETF с капитализацией в млдр. долларов по принципу моментум инвестирования. Моментум — фактор импульса: покупаем то что растет и избавляемся от того что падает. Исследования показывают, что портфели построенные по такому принципу обгоняют рынок в долгосрочной перспективе. Во время неблагоприятных периодов стратегия уходит в защитный актив — гос. облигации США. Сделки совершаются всего лишь один раз в месяц, только покупки без плеча.

Если вы еще не в курсе про фактор моментума читайте часть 1 и часть 2, там были некоторые вопросы — неточности, но в этой части 3 они уже все учтены.

Итак небольшой апдейт по стратегии, с недавнего времени проект Quantopian к сожалению закрылся и возможность тестировать на качественных минутных данных с развернутой статистикой пропала,  поэтому пришлось оперативно перебрасывать стратегию в платформу QuanConnect. В Quantopian была лучшая детальная статистика, лучший интерфейс для бэктестов (на основе zipline), но сейчас остался только QuantConnect.  

( Читать дальше )

Приветствую, друзья!

Прошло почти 5 лет с тех пор, как я стал заниматься долгосрочным инвестированием, решил подвести краткие итоги и выводы.
Чтобы сэкономить и ваше и свое время, сделал в формате видео, чтобы не вставлять огромное количество табличек в пост.

( Читать дальше )

@LongTermCM

Индексу РТС недавно исполнилось 25 лет. И это совсем немного.
Но, имея уже определенную историю, мы разберем, казалось бы, извечный вопрос инвестиционной привлекательности российского фондового рынка, утверждение о неработающей здесь стратегии «купил  и забыл» или «купи и держи», но для начала придется рассмотреть частности.
Стоит вспомнить, что по факту до 2008 года ни у кого не возникало таких вопросов, почти никто не говорил в серьез про американские акции на фоне российских. «Какая к черту Америка? У нас перспективный развивающийся рынок, который прет и прет в гору» — сказали бы Вам в двухтысячные.

Сейчас индекс РТС находится на уровне 2007 года, а для инвестировавших в 2008 году картина, можно сказать, выглядит пугающе: продержать акции более 10 лет, да при этом остаться в минусе. Речь, конечно, идет про доходность в долларах, когда это обсуждают. Но и в рублях часто любят приводить в пример такие известные истории потери стоимости как ВТБ, Газпром и даже Магнит с 2013 года.

( Читать дальше )

Свежие отчеты СОТ (20 11 2020).
И все — таки золото!
На ускорении роста балансов ЕЦБ, ФРС и ускорении роста М2 в США.

Кто еженедельно читает отчеты СОТ, знают, что производители всегда в шортах.
Никакие ЦБ никогда не купят биткоин (скорее они будут требовать его запрета), они держат золото!
К тому же в биткоин крупняк при такой задранности над скользящей средней не полезет
(ставить среднесрочные стопы на 20 — 30% ниже текущих значений — это полный бред, крупняк так не делает).
Сделал для Вас слайд (COT, CFTC) 20 11 2020:

Неопределенность.

Странно, у меня по сравнению с предыдущей неделей производители уменьшили шорты на 75 тыс.
(16 11 2020 в отчетах СОТ было написано, что в шортах производителей 188 842, возможно, цифра была потом скорректирована), но
в отчетах СОТ другие цифры изменений.
Скачиваю еженедельно.
Заполнил изменения, как в отчетах СОТ 20 11 2020.

АДРЕС В ТЕЛЕГРАМ @OlegTrading                                                                       
(чат с > 300 реальными трейдерами    tx.me/c/1280112138/10626 ) 

t.me/s/OlegTrading

Желаю ВАМ Успеха.

С уважением,
Олег.

Чем хороши дивидендные истории
Дивиденды — это часть прибыли организации или компании, которая распределяется между владельцами ее акций или ценных бумаг. С ними неразрывно связано понятие дивидендной доходности, которая рассчитывается как соотношение выплат за последний год и текущей стоимости акции.

Следует отметить, что дивидендная доходность на американском рынке существенно ниже, чем на российском. Там 3-5% являются очень высоким показателем. Это связано с более низкими процентными ставками в США  и компенсируется более умеренными рисками.





Желающим иметь стабильный приток доходов в долларах стоит обратить внимание на дивидендные истории на американском рынке акций, в особенности на «дивидендных аристократов».

Так называют компании, увеличивающие дивидендные выплаты не менее 25 лет подряд. Это своего рода элита фондового рынка.

( Читать дальше )

Вчера вышло интервью руководителя ФНС Даниила Егорова о работе ФНС и планах работы на будущее. Всем рекомендую, особенно если у вас свой бизнес. Что касается инвесторов, прозвучало следующее:
1. Сократят срок рассмотрения заявления о вычете

— Тем не менее ФНС для многих граждан — это госструктура, которой нужно отчитываться, в том числе физлицам.

— На нашем уровне мы работаем с имущественными налогами и НДФЛ. Да, мы знаем, что есть проблемы. Форма 3-НДФЛ, в частности, считается в глазах заявителей трудной, граждан не устраивает и длительность возврата налогов: три месяца на проверку и месяц на возврат налога. Работаем с этим: с 15 марта 2021 года ФНС начнет принимать заявления на вычеты в упрощенном порядке — в личных кабинетах клиентов будут ждать предзаполненные формы, их нужно будет проверить и подписать. Срок получения вычета за счет информационного взаимодействия и предварительной проверки налоговым органом права налогоплательщика на вычет сократится более чем в два раза — до полутора месяцев вместо четырех. В целом наша задача — погрузить в эту систему максимум дополнительных доходов граждан и освободить граждан от обязанности самим их декларировать. В перспективе это будут выигрыши в казино, проценты по вкладам, доходы более 5 млн руб. за налоговый период.

( Читать дальше )

Дисклеймер: 

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендаций.
Вы можете потерять Ваши деньги.

Многие пишут в личку и просят примеры портфелей на рынке США.

Всем трудно один определенного типа портфель посоветовать.

ЭТО ЗАВИСИТ ОТ ВАШИХ ЦЕЛЕЙ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ.

Но сегодня покажу общий, базовый портфель. И легкий в реализации.

Итак начнем.

ПРИМЕР ПОРТФЕЛЯ

Вы формируете диверсифицированный портфель, состоящий из трех сегментов: 33,3 % капитала вкладываются в индекс Standard & Poor’s 500,  33,3 % – в облигации и 33,3 % – в иностранные ценные бумаги. В какой-то момент доходность зарубежных ценных бумаг возрастает настолько, что их доля повышается до 45 % от общей суммы активов в портфеле.
Доля облигаций снижается при этом до 21 %.
Доля индекса Standard & Poor’s 500,  таким образом, возрастает до 34 % (45 % + 21 % + 34 % = 100 %).
Мы допускаем отклонение на 10 % от первоначально установленного равновесного значения (33,3 % + 10 % = 43,3 %).

( Читать дальше )

Каждую неделю мы делим 10,000 рублей на авторов лучших постов на смартлабе.

Все авторы, которые попали в рассылку, получают приз. Обычно, в рассылку входит около 10 лучших постов, поэтому каждый автор получает по 1000 рублей.

Посмотреть все рассылки можно по тегу рассылка.




По итогам прошлой недели мы включили в рассылку 9 постов. Решил ради эксперимента 💰разделить на всех 10 тыс рублей, получилось по 1100 рублей каждому. Мелочь конечно, но надеюсь вам будет приятно!👍

В общем, попробуем вручать авторам самых полезных постов недели небольшие призы! Вы ж не против?

На следующей неделе повторим! Посты претенденты по итогам этой недели:

Жизнь с капитала для самсебепенсионеров. Почему 4%? что такое SWR?

Торговля с использованием горизонтальных объемов. Дополнение

Супер стратегия. ПОКУПАЙ-закрытие ПРОДАВАЙ-открытие рынка. 800%%%!!!

10 уроков по ETF 

На чем растет Алроса?

Всем привет! 
Пришло время выбрать лучших смартлаб авторов за прошлую неделю!
А давайте заодно наградим всех авторов, кто попал в рассылку! Поделим ₽10к на всех! Получается, по ₽1100 каждому в качестве бонуса!

Инвестиции:
✅⭐️62❤️350 Топ-красавчик прошлой недели — 🤴Александр Шадрин спустя 2 года возродил свой публичный проект «Разумный инвестор» 

✅⭐️20❤️296 🤴YouGenie рассказал как происходит распределение его семейного бюджета 

👍Серия подробных постов с фундаментальным анализом Русагро в 🤴блоге Василича

⭐️25❤️287 🤴Андрей Л. разобрал компанию Lordstown Motors, которая собирается делать электро-пикапы(кстати, контора является конкурентом теслы, николы и тп)

Трейдинг и другая польза:
✅⭐️68❤️155 🤴Алексей Бачеров: Фьючерсы и опционы, чем и когда выгодно страховать свои позиции? 

✅⭐️46❤️92 🤴Сергей Сергаев выложил мегаполезный конспект по валютным СВОПам Мосбиржи  

⭐️31❤️290 🤴stinky написал пост про своп USD_TODTOM и что он показывает: Маленькая какашка на торт оптимизма 

✅Почти пасссивная арбитражная опционная стратегия от 🤴Gerasya была добавлена в избранное ⭐️28 раз

❤️266 Сэр Лонг предлагает помечтать о том, как улучшить ФР РФ и собрал 🔥206 каментов!


P.S.1 Все топ-посты со смарта вы найдете в нашей телеге💎https://t.me/smartlabnews 
P.S.2 Значком ✅ мы пометили посты, которые внесли в список лучших за все время на Смартлабе

Спасибо, что читаете смартлаб!
Спасибо, что ведете свой блог на смартлабе!

Если у вас нет одышки, если вам не тяжело дышать, то тогда волноваться не о чем!
Можно лечить коронавирус просто как обычное ОРВИ — чистый и прохладный воздух, обильное питье… не нервничать и не паниковать. За 7-8 дней болезнь пройдет сама. Потому что лекарств с доказанной эффективность от вирусный ОРЗ на сегодняшний день нет!


( Читать дальше )