Блог им. Gildebrandt

Торговля с использованием горизонтальных объемов. Дополнение.

Содержание

  • Что такое горизонтальные объемы
  • Не путать: горизонтальный объем, профиль рынка и вертикальный объем
  • Общая характеристика горизонтальных объемов
  • Анализ горизонтального объема
  • Примеры торговли по горизонтальным объемам
  • Заключение

Что такое горизонтальные объемы

Горизонтальные объемы
 или профиль объема – это вспомогательный трейдерский инструмент, с помощью которого можно определить значимые уровни, которые учитывают в своей торговле крупные рыночные игроки.

Ценность этого инструмента в том, что его можно комбинировать практически с любой торговой стратегией. Проведя анализ рынка с помощью горизонтальных объемов — вы получаете более достоверный сигнал, которым можно подтвердит или опровергнуть полученную точку входа. 

Торговля на рынке привязана ко времени, цене и объему. Опираясь на эти показатели был создан индикатор рыночного профиля. Согласно его алгоритму, 70% всех сделок совершаются по равновесной цене. На графике эта область обведена в белый прямоугольник. Кривая профиля есть не что иное, как нормальное статистическое распределение, а объемы, заключенные в прямоугольник, находятся в пределах стандартного отклонения. Белой горизонтальной линией отмечена цена с наибольшими горизонтальными объемами.
Торговля с использованием горизонтальных объемов. Дополнение.
На рисунке выше показан принцип работы рыночного профиля. Область стоимости и есть тот самый участок на графике, помещенный в белый прямоугольник. Именно здесь количество продавцов соответствует количеству покупателей. Положение установившейся на данный момент цены на рынке относительно этой области дает понимание того, насколько и куда цена текущая ушла от цены справедливой. Торговля по Market Profile предполагает восстановление баланса и установление новой равновесной цены.

Не путать: горизонтальный объем, профиль рынка и вертикальный объем

Горизонтальные объемы (профиль объемов), вертикальный объем и профиль рынка – это разные инструменты, которые похоже отображаются на графике.

Профиль рынка

Обозначает зоны, в которых цена провела 70% времени на протяжении торгового дня.

 

Горизонтальные объемы

Показывают степень заинтересованности крупных биржевых игроков к горизонтальным уровням.

 

Вертикальные объемы

Показывают степень заинтересованности игроков (количество контрактов или сделок) за определенный период времени. Не привязаны к ценовым уровням.

 

Общая характеристика горизонтальных объемов

Горизонтальные объемы отображаются на графике в виде уровневой шкалы. С их помощью вы можете определить цену, возле которой участники рынка совершили максимальное количество сделок. Самый сильный и значимый уровень легко определить визуально. Он будет представлен самой длинной полоской.

Ниже на изображении представлены горизонтальные объемы рынка форекс, добавленные на часовой график валютной пары фунт/доллар. По длинной полоске можно сразу определить, возле какого из уровней вошли в рынок крупные игроки.

Торговля с использованием горизонтальных объемов. Дополнение.

Анализ горизонтального объема

С горизонтальными объемами тесно связаны два следующих понятия: накопление и распределение. Под ними стоит понимать логику действий любого крупного игрока, который входит в рынок и забирает деньги большинства трейдеров. Рассмотрим, как это работает.

Фаза «Накопления»

Ей соответствует движение цены в узком торговом коридоре, в боковом тренде или флэте. Здесь рыночные продавцы и покупатели открывают разнонаправленные сделки и ждут тренда.

Фаза «Накопления» считается завершенной, когда крупный игрок увидел явный перевес заявок в одну из сторон. Например, 70% трейдеров торгуют на повышение, а 30% на понижение. В этом случае он готов перейти к следующему этапу.

Фаза «Распределения»

Если большинство трейдеров открыли позиции на покупку, то крупному игроку для заработка нужно двигать цену вниз. В этом случае начинается сильный нисходящий тренд, и основная масса пользователей закрываются с убытком. После этого рынок вновь переходит в фазу «Накопления» и ждет формирования нового соотношения продавцов и покупателей.

Торговля с использованием горизонтальных объемов. Дополнение.

Зона стоимости

Если у вас перед глазами есть горизонтальные объемы, то вы сможете быстро определить «Зону стоимости», — место в котором начинается фаза «Накопления». То есть, вы будете открывать сделки не в случайных местах, а именно там, где цена делает осмысленные остановки и готовиться к распределению.

Торговля с использованием горизонтальных объемов. Дополнение.

Как работать с горизонтальными объемами — пошаговая инструкция

Переведем всё вышесказанное в пошаговый алгоритм.

  • Вы находите с помощью горизонтальных объемов «Зону стоимости».
  • Переключаетесь на свою торговую стратегию и определяете направление, в котором будете торговать.
  • Выставляете Stop Loss и Take Profit.
  • Ждете фазы «Распределения».

Вы сможете заработать, если реализуете описанную схему и воспользуетесь правильным соотношением Stop Loss и Take Profit.

Допустим, выставленный Stop Loss в 4 раза меньше Take Profit.

Схема сработала

Take Profit
Схема не сработала

Stop Loss
Схема не сработала

Stop Loss
Схема не сработала

Stop Loss
Схема сработала

Take Profit: вы перекрываете три предыдущих Stop Loss и прибавляете к своему депозиту первый Take Profit.

 

Профиль объема – это удобный уровневый инструмент, с помощью которого вы сможете найти осмысленные зоны входа в позицию. Однако, как бы вы не старались, горизонтальные объемы не помогут вам определить направление, в котором будет распределяться рынок. Это инсайдерская информация, которая известна только небольшой группе лиц на планете.

Примеры торговли по горизонтальным объемам

Ранее мы уже выяснили, что горизонтальные объемы помогают определить ближайшие сильные уровни. Это значит, что с их помощью мы можем найти выгодную точку входа и выставить ориентиры для Stop Loss или Take Profit. Разберем несколько примеров

Вход на покупку

После временной консолидации, на часовом графике доллар/франк мы увидели паттерн «Бычье поглощение». После формирования свечной модели свеча закрепилась над значимым уровнем, определенным горизонтальным объемом. На основе этих сигналов мы вошли на повышение. Stop Loss и Take Profit также выставлены с учетом ближайших экстремумов, сформированных индикатором VolumesHist.

Торговля с использованием горизонтальных объемов. Дополнение.

Вход на продажу

После непродолжительного роста валютная пара австралийский доллар/доллар перешла в фазу консолидации. Далее сформировался паттерн «Медвежье поглощение» и цена пробила значимый уровень поддержки, сформированный горизонтальным объемом. Полученный комплекс условий позволяет войти в сделку на продажу.
Торговля с использованием горизонтальных объемов. Дополнение.

Заключение

  • Горизонтальные объемы или профиль объема – это специальный инструмент, который помогает определить важные горизонтальные уровни. С их помощью можно найти точку входа, установить Stop Loss или Take Profit.
  • Горизонтальные объемы являются вспомогательным элементом, которые может быть частью практически любой торговой методики. Без подтверждающих сигналов работать с горизонтальными сигналами нежелательно. В этом случае вы будете получать много ложных сигналов.
  • Горизонтальные объемы могут пригодиться на любой торговой бирже: форекс, фондовый рынок, фьючерсный, товарный, спотовый.
★67
45 комментариев

"… Переведем всё вышесказанное в пошаговый алгоритм.

  • Вы находите с помощью горизонтальных объемов «Зону стоимости».
  • Переключаетесь на свою торговую стратегию и определяете направление, в котором будете торговать.
  • Выставляете Stop Loss и Take Profit.
  • Ждете фазы «Распределения».
.."

Алгоритм можно сделать ещё эффективней: 

1) Вы включаете компьютер
2) Загружаете торговвй терминал
3) Начинаете успешно торговать

Вы сможете заработать, если правильно реализуете описанную схему.
avatar
Kir, дорогой мой друг, судя по вашему профилю, на рынке вы давно. Прекрасно осведомлёны, о принципах рыночного формирования цены, среднесрочных тенденций, стилях торговли и пр. И как ни вам при всех ваших знаниях скандировать с издевкой брошурку. Горизонтальные объемы служат прекрасным дополнением арсенала позиционного/среднесрочного трейдера, для других же стилей используются др инструменты и другие методы.
Влад Гильдебрандт, дорогой мой друг, именно потому, что на рынке я давно, скажу вам, что сформированной торговой стратегии никакие дополнения не нужны. Все необходимое уже и так в нее включено. А если ее надо дополнять, то это не стратегия, а такое себе.

Инфа, которую я закомментил, новичкам никакой пользы не даст, а опытным, она попросту не нужна, т.к. они и так знают, что, как и зачем происходит на базаре.

Обидеть не хотел, издеваться тоже :)
avatar
Kir, я тебе больше скажу. Любые скрипты, индюки объёмы, и тд. Все это производные от цены.

И никакой сокральной пользы в себе не несёт. Банальные принципы рыночного ценообразования которое все опытные и так знают. Можно считать все это самому, а можно использовать уже имеющиеся скрипты, потому как когда ты анализируешь по 100 и более графиков в день, времени пропадает даром много.

Ваши выпады следуют логике, зачем мне калькулятор, у меня же счёты есть. Забыв о том что мир не стоит на месте. Вот именно в таком виде как вы пропагандируете ручной трейдинг уходит в небытие. И тут два решения, либо алготорговля, либо индюки. Спорить об этом бессмысленно, просто примите как факт.
Влад Гильдебрандт, причем тут калькулятор и счеты? Вообще не туда :)

Вы упорно не хотите понять сути, о чем я говорю. Согласен с вами, спорить действительно бессмысленно.
avatar
Влад Гильдебрандт, Интересно а как построить горизонтальные объемы на форекс? И откуда там объемы? Вам бы Влад сначала тему изучить а потом писать посты...
avatar
QCAP, вам бы сначало принцип построение объемов понять, а потом другим указывать. Если что, на эту тему можете ознакомиться в моем же блоге. Удачи.

Да и вместо того что бы спорить о Механиках построения объемов, лучше бы говорили по сути. Я тебе по опыту скажу что объёмная торговля форекс, спотовый валютой, и фьючерсом на валюту вычисление объемов не отличается. А как мы путями получают значение уже тема другого топика.
Влад Гильдебрандт, Говорю по сути, на форексе объемов нет! Вы сможете показать мне объемы EUR/USD за сегодня или за любой день? 

avatar
QCAP, да что же ты к форексу то прилип))) ну не нравиться, не торгуй там)) торгуй акции, централизованные торги, стаканы, принт лента, объёмы. Я выложил принцип торгов, а как применять и где, ваше дело. Ничего ни доказывать, ни опровергает, не собираюсь.
Влад Гильдебрандт, Что такое открытые стаканы?
avatar
QCAP, P.S. Опечатка. Спасибо что поправили
А некоторые трейдеры, используют «граненный стакан», «биржевую ленту», а кто-то даже на СМЕ опционные и фьючерсные объемы. Но «графические» в последнюю очередь. Так кто же они тогда, неужели глупцы?
Ведь может быть 1000 контрактов   по 100$, так сказать «отложками», а может в моменте «по рынку» кто-то войти 1000000. На горизонте, как вычислить «крупняка»? Ведь  растущий горизонтальный объем не показатель входа крупных денег, а всего лишь количество тиков за определенное  время, возможно контрактов.
Всего лишь мнение, не претендую на истину. Поправьте, если это не так?
avatar
Boris, а зачем оно вам? Вычислять крупняка? Как правило в голубых фишках таких мастодонтов сразу несколько и не редко торгуют против друг друга. Нам важно знать общее скопление ордеров, а потом смотрим выход из коробки и торгуем в сторону пробоя. До формирования новой равновзвешенной цены.
Влад Гильдебрандт, Пробой должен еще закрепиться, подтвердив свои истинные намерения. Ведь часто происходят «ложный вынос», для съема стопов.  Я же не про российский рынок, а в общем, но больше про американский. Импульсное движение из «коробки», это хорошо, но на этом  ведь, все может  и закончится. Просто мнение.
avatar
Boris, может. Это же рынок. Бывает по разному. В 7 из 10 случаев отрабатывает. Все это имеет вероятностное исполнение.
Влад Гильдебрандт, 
а как определить — в какую сторону выход?
avatar
Влад Гильдебрандт, 
Это все супер интересно, кроме одного: тренд замечательно видно слева и ни хрена не понятно справа — это ложный пробой, ретест, разворот, тренд. С учетом Вашего подхода к стопам, регулярные ошибки, еще и позиционно, быстро прикончат депо…
avatar
Mezantrop, я же не призываю делать как я)) я просто показываю как я делаю)) у меня получается, мне так хорошо торговать. Вам возможно подойдёт др техника) заинтересованные ребята попросили рассказать поподробней о методах, вот и расписал конкретику. Безусловно такой стиль подойдёт не всем)) удачи в торгах))
Mezantrop, ну и прикончит… делов то… а он еще и на машинке вышивать умеет
Mezantrop, да легко! Либо вверх, либо вниз, больше вариантов нет. 
Виталий Вячеславович, 
а вправо?
avatar
Mezantrop, хорошо, уточню. Вправо вверх или вправо вниз...
Виталий Вячеславович, 
а вправо вправо точно не пойдет?
avatar
Mezantrop, да запросто… вправо вправо вверх или вправо вправо вниз, но в пределах зоны стоимости, правда ее можно считать не по сегодня, а по вчера, например. 
… можно с начала истории всего контракта (или акции), там со стопами вообще париться не стоит, потому как хрен выбъет.
Виталий Вячеславович, 
с этого места по подробней — что значит не парится со стопами на истории? Бай энд сэл?
avatar
Mezantrop, я предлагаю вообще не париться по данному материалу, потому что можно тупо по монетке входить )))
Особенно поржал про крупных игроков )) аффтор не в курсе наверное, что интрадей объемы делают HFT)) а крупные игроки тарятся в десках и отс, а на акциях в аукционах закрытия ) а он, бедный, интерес крупных игроков интрадей торгует ))
Сами по себе «горизонтальные объемы» не несут никакой особенно полезной дополнительной информации. «Зону накопления», читай, флет, любая бабушка глазами найдет. Ее середину тоже. На «рынке форекс», читай, в метатрейдере, получающем котировки от форекс-дилера, вообще объемов нет. На каких-то крупных интервалах это не так критично (см. здесь), но на малом количестве баров искажения будут чудовищные

Самое во всем этом жуткое — это то, как большинство мелких спекулянтов воспринимают «объем». Понятно, что эта парадигма им навязана большинством используемых терминалов и самим форматом трансляции данных, но начать, вообще, следует с того, что «объем» в виде хоть вертикальных столбиков, хоть горизонтальных черточек — это погода в Китае.

avatar
PSH, то-то я и смотрю как любая бабушка зарабатывает с фондового рынка)) в общем ребят, не нужно мне ничего доказывать, статья была написана для определённой целевой аудитории, свою цель выполнила сполна, а всех провидцев и хейтеров — по боку.
Влад Гильдебрандт, Вам никто ничего не доказывает. Вы разместили материал, открыли его для комментирования, у людей возникают мысли и замечания, они их высказывают. Казалось бы, обычный процесс. Ваше желание всех, кто не пишет «гип гип ура! молодец! я прозрел!» записать в «хейтеры» выглядит, по меньшей мере, странно.
avatar
PSH, так дело то как раз не в гип гип ура, а в обратном. В завышенные ожиданиях. Многие ждут от обучающего материала каких то сокральных знаний, грааля, забыв о том что все действующие методики зарабатывают на рациональных, простых принципах. Так чтобы даже дедушки могли зарабатывать.
Дедушка Баффет к примеру)

Здесь как и в жизни проблема не в сложности происходящих процессах, а в неуклонно следования избитым истинам. К примеру каждый может стать преуспевающим, порядочным гражданином, при этом таких в обществе не наблюдается и половина. Причина,?? Причина в дисциплине и отсутствии системного выполнения одних и тех же действий.
Влад Гильдебрандт, набрал штоль себе хомячья на обучалово? 
Виталий Вячеславович, не обучаю. Гиблое это дело, неблагодарное.

Не оч понятно о каких объемах на валютах может идти речь? Даже в сме в стакане отображается от силы 30-40% всего объема торгов. Остальной это в пулах межбанк по прямому торгуют. Вы этих объемов не увидите никогда.

Более того когда крупняк фронтранят на каких-то движениях, то создается дикая подушка объемов, которую принимают за «закуп» участников. Хотя по факту алго тупо гоняют в стакане контракты. Но любой волфикс квалифицирует это как огого объем.

Не пытаюсь сказать что объемы не работают. Лишь исходя из опыта утверждаю что конкретно на форе, пускай даже на фьючах сме (что по сути и есть фора настоящая) — объем не решает ничего в моменте.

avatar
Cheshirsky Kot, согласен. Валюты в принципе плохо отрабатывают объёмы. Фьючи на товары тоже сомнительно. По моему опыту, лучше всего по объемам читаются акции и фондовый рынок. Не забываем смотреть на фазу экономического цикла, отбираем перспективные отрасли, открываем лидеров секторов, анализируем, закуп на 5-8 активов. И на горизонте от нескольких недель до нескольких месяцев можно ожидать профит.))
Вертикальный объем подтверждает время циклы, а горизонтальный распределение по телу цикла (свечи).Под углом 45гр в малых телах они почти равны.
avatar
Стало быть в метатрейдере можно теперь горизонтальные объемы смотреть? Прикольно. Чесно говоря тыщу лет уже его не открывал. А в Квике поди ещё и нет такого. Или уже есть? Я чот не в курсе.
avatar
monte_carlo, на квик тоже есть объёмы. Стоит пошариться в интернете, найдёшь))
Влад Гильдебрандт, спасибо. Я для общего развития) У меня своя стратегия.
avatar
В разобранных примерах нет использования профиля. Входы по свечным формациям, цели\стопы по экстренумам. Снимите профиль с графика — будет всё тоже самое.
avatar
ALEKSANDR CHARKIN, выкладывай свой метод на всеобщее обсуждение, люди расценят.
Влад Гильдебрандт, зачем? Я конкретно тебе говорю, что из твоей статьи совершенно не понятно, какой смысл в этих объемах. Тратишь время свое и людей, которые читают твой опусы. Не, оно конечно прикольно скриншотики с волфикса втыкать и рассуждать про зоны распределения. Толку только с этих зон никакого. Примеры сделок приведены — убери объемы, ничего не поменяется.
avatar
 инфобизнес )) торговля е*лом
… тоже имеет право на жизнь ) только тэг надо соответствующий ставить
Спасибо автору за информацию!
Давно искал описание, где раскрывался бы физический смысл, так сказать данного индикатора.
В TradingView есть этот индикатор, но только в платной подписке, а в SMARTx, пожалуйста, бесплатно.

avatar

теги блога Влад Гильдебрандт

....все тэги



UPDONW