По поводу исторических данных для горизонтальных объемов

Много тем в последнее время про «кластерные объемы», «горизонтальный объем», а также о том, где брать для них данные, какие есть терминалы и т. д. Надеюсь, что данный коротенький обзор кому-то покажется полезным.

Итак, для построения гистограммы горизонтальных объемов нам нужны, в идеале, тиковые данные. Без них все будет неточно, некорректно и вообще бе. Я задался вопросом, а насколько неточно?

Вот диаграмма горизонтальных объемов по fRTS, накопленных за последние три месяца, построенная по тиковым данным (на голубые линии на графике можно не смотреть, они просто держат масштаб):

Хорошо, когда тиковые данные есть. Но их может и не быть — они либо не хранятся за нужный период, или платные. Попытаемся грубо построить гистограмму объемов, используя часовые бары и исходя из абсолютно неправильного предположения, что объем в баре распределен равномерно. То есть мы просто будем брать долю бара, попавшего в полосу, и считать объем в полосе, как долю от общего объема бара. Вот что в итоге у нас получилось:

Предположим, что у нас нет даже объемов. Например, мы торгуем на «форекс», где реальные объемы неизвестны. Мы будем исходить из еще более неверного предположения, что объем бара прямо пропорционален его высоте, и высоту бара примем за объем. А потом построим гистограмму тем же способом, что и в случае 2 (то есть используя еще одно неверное предположение). Вот что у нас получилось:

Выводы можно сделать самостоятельно. Надеюсь, пост будет полезен спекулянтам, задающимся вопросом «где взять исторические данные для горизонтальных объемов и кластерного анализа».

PS: Да, дельты нет :)