commodities

За последнее время на смартлабе видел несколько упоминаний многолетних лоев меди. Это действительно так. 



Медь — универсальный ресурс, имеющий многогранное применение в мировой экономике, и такое падение стоимости — признак серьезного кризиса. Однако, в отличие от других сырьевых товаров (угля, нефти и даже газа и алюминия), будущее которых часто ставится под сомнение в связи с переходом на новые альтернативные источники энергии либо на новые композиционные материалы (угрожающие заменить например алюминий в качестве основного материала в аэро-космической промышленности), медь не имеет достойных заменителей, более того, с каждым годом область ее применения только растет. Следовательно, по мере выхода из кризиса медь не только вернется на прежние уровни, но и скорее всего обновит максимумы. 

( Читать дальше )

Относительно недавно, я рассказывал про свой будущий шорт нефти. Было это ещё до встречи ОПЕК в Дохе. Техническая картина мне была предельна понятна в тот момент, но трейд не получился. Это обычное дело, необходимо понимать! Давайте посмотрим как получилось. Прочитайте предыдущий пост плиз, т.к. все обоснование там. Проговаривать заново как-то тяжело)) 

smart-lab.ru/blog/321938.php

Каким образом отрабатывал?
Сразу как продал начали наливать деньги… но пока 200SMA не пробили и не закрепились, не добавлялся! Уровень 43.30 так же оставался ключевым. И соответственно меня не так давно отстопило. Отделался малой кровью) 


Что хочется сказать. Сегодня вновь продал. 
Технический сетап, я думаю всем понятен. Что там будет на фоне сказать сложно, может быть Фед?))

Выглядит следующим образом

Куклы? Дядьки? Инопланетяне?
Неправильный ответ.
АЛКОГОЛИКИ!

Как-то в Лондоне 33-летний дядя Стёпа поехал на выходные играть в гольф по приглашению своей крутой брокерской компании.

Шарики катать было не так весело как бухать, вот Стёпа и набухался в зюзю.

Вернувшись домой и проснувшись на утро понедельника, Стёпа решил что делать? Правильно! Опохмелиться! Да так накидался что к ночи опять был в зюзю и тут его пробило на самое любимое занятие. А любимым занятием у Стёпы было торговать нефтью Brent на бирже. Не видя ничего, даже кнопку BUY, Стёпа выкидывает на рынок предложения покупки одно другого лучше и за два часа ночью сгребает на счёт своего работодателя 69% всей нефти на рынке или 7,125 млн барр (7125 лотов по 1000 баррелей) на поллярда долларов что равно 3-4 супертанкерам и перекрывает потребности всей Великобритании почти на неделю! Цена барреля в ту ночь подскочила на $1.65 (О, куклы великие, предводители рынка, чего вы желаете!?)

На рассвете, в 6 утра, Стёпа просыпается, ужасается своему лонгу и строчит боссу SMS: «Мне ппц как хepoво, пропущу работу». А сам кидается что делать? Опохмеляться? Фиг! Думаю что Стёпа в ту минуту протрезвел как никогда в жизни и следующие два часа он пытался всеми силами скинуть контракты, одновременно отбрехиваясь от своих коллег дешёвым враньём что его торговля выполняется по поручению клиента, с которым всю ночь торговал. Стёпа утром успел продать 2491 лот после чего боссы нафиг обрезали его соединение и распродали оставшиеся 4534 лота.

( Читать дальше )

На эту заметку, точнее идею, как не странно подтолкнуло видео Мартынова «Антикризис». А точнее идея о том, что производство бытовой техники и электроники – это уже commodities (сырье).  

Ну и решил посмотреть чуть шире. Как бы задумался, а куда и во что можно инвестировать на российском рынке. Есть ли в России компании, которые могут конкурировать, вот так сразу, по добыче commodities (сырья). И как человеку мягко сказать не разбирающемся ни в компаниях, ни в экономике и секторах, представленных на российском рынке, плюс допустим еще и иностранному инвестору. Понял, что в голову, первое что приходит —  это «Газпром» ну и напряг мозги…. Кроме энергетики, что-то ничего не лезло.
Но ведь commodities (сырьем) – уже можно считать и электронику. И мысль вылетела в другое на правление. А информация может быть commodities(сырьем)? В наше время идет информационная война о этом все открыто говорят. Противники добывают информацию кто в фейсбуке (ГосДеп при событиях на Украине не брезговал, Россия тоже «распятый мальчик» и все такое…), кто в блогаг, кто смотрит кричащие ток шоу по тв. Ну и куда не глянь везде новости типа «он написал в твитерре или наш специальный креспондент…… вот и на смарт-лаб ссылались были случаи.» Информация как commodities (сырье). Способы добычи и подачи разные. Есть-таки гос. монстры как Би-Би-Си (Кстати, её стабильный бюджет формирует специальный налог, который платят все жители Великобритании, владеющие телевизорами, а также любыми устройствами, позволяющие просматривать видеосигнал в режиме реального времени, включая мобильный телефон. Ежегодно эта сумма составляет 2,8 млрд фунтов (почти 5,4 млрд долларов; в 2005 году — 7,205 млрд долл.). Ежегодный бюджет ВВС — 3,7 млрд фунтов стерлингов ) так сказать, налог на вооруженные силы информации Великобритании или ВГТРК есть поменьше и частные. Я веду к тому что Россия на этом глобальном рынке не плохо представлена.

( Читать дальше )

Текущая краткосрочная цель по треугольнику отработана. Цена уткнулась в 1300, дальше без коррекции идти будет сложно. 

Видна дивергенция, полагаю дальше золото пойдет на 1150, а потом будет видно, поскольку на высоких ТФ возможно формируется восходящий канал.

( Читать дальше )

По нефти не забывайте что находимся в восходящем тренде по прежнему!

по стопам предыдущих постов:

Начну с забавного… с Канадца...
подобное конечно умиляет...

не сработал, но пока не снимаю… посмотрим в начале следующей недели на происходящее. Если настроений на ретест не будет — сниму.

( Читать дальше )

Кто мне скажет, что это было с рынком хлопком?
За последние 2 года такого роста волы я не видел. Понятно, что далеко вниз рынок бы и не пошел (на то есть ряд фундаментальных факторов), но падение было внушительным для текущей ситуации.

В первом случае я открыл стренгл, а во втором — роллировал пут. На днях все закрыл с небольшой прибылью. Если бы дождался роста волы, можно было бы неплохо заработать. Теперь вот не знаю еще что ли стренгл открывать или все-таки подождать.

Как управлять убытками?

Это, пожалуй, самый частый вопрос, который мне задают. Как я управляю позицией, если по ней на текущий момент плавающий убыток? Все зависит от ситуации. Если я продал стренгл, то я роллирую страйк, продавая одновременно еще один опцион с другой стороны, и тем самым компенсируя полученный убыток. Многие так делают, но здесь необходимо иметь четкую методику, чтобы уже перед входом в сделку знать, что делать. Потому что, если Вы не имеете плана, то в дело вмешаются эмоцию, и вряд ли Вы сделаете все правильно.

Если я покупают таймспред на коллах или путах, то я обычно вообще не управляю позицией. Поэтому мне и нравятся таймспреды. Почему я ими не управляю, потому что максимальный убыток, как правило, равен уплаченной премии. Так что мне не жалко ее потерять, потому что прибыль по этой конструкции бывает в разы выше. Я подробнее еще напишу про эту конструкцию дальше в этом выпуске.

Если я открываю ратио спред или какую-то другую позицию, то действую по ситуации, но обязательно готовлю план перед сделкой. Главное – это, что я буду делать, если цена будет на определенном уровне, при котором мой плавающий убыток достигнет заданной величины. Можно переносить, если волатильность высокая. А можно купить дешевый опцион с близкой датой экспирации, чтобы, если рынок пойдет дальше, иметь фьючерс и таким образом, хеджировать эту конструкцию. Вариантов масса. Все здесь не пересказать.

( Читать дальше )

Движение рынка обусловлено не фундаментальными, техническими или иными предпоссылками — рынок идет туда куда двигают его деньги.

Глобально для каждой стадии экономического развития (рост, спад) есть свой набор фин. инструментов, который показывает макс. доходность в этот период.
Рэй Далио (кто не знает, советую про него почитать как минимум потому что он управляет крупнейшим хедж-фондом) выделяет 4 стадии состояния экономики в зависимости от того как соотносится рост и инфляция. Теория безусловно имеет право на жизнь, поэтому попробуем порассуждать в ее рамках.

Для целей нашего эксперимента я выделил основные рынки куда сейчас инвестирует капитал. Нашей задачей будет предвосхитить переток капитала и правильно спозиционироваться относительно того, куда он пойдет. Итак, мы условно имеем:
-рынок SP500 (высокие ожидания роста, низкая %)
-рынок облигаций (снижение %, низкие ожидания роста)

( Читать дальше )