SPX

Этот пост — продолжение серии “Матрица”.

Для сокращения объема поста, я не не стану приводить описание модели снова. Только картинка:

Вы можете почитать об этом здесь.

Рецессия 2020?
Похоже, объявление ВОЗом статуса пандемии официально открывает дверь мировой экономики в рецессию. 

Я ванговал начал писать о надвигающемся кризисе два года назад. Самым любопытным для меня в ретроспективе этой истории, оказалось тогдашнее название цикла из четырех статей😉

Сетап 3-й фазы.
Три актива работают в этой фазе: кэш, золото и долгосрочные трежерис.

• Полная доходность американских акций (SPY)  с момента начала переключения из фазы 2 в 3, в конце января 2018, составляет на сегодня -8%
• Золота (IAU) за тот же период 17%
• Долгосрочных трежерис (SPTL) 35%

( Читать дальше )

Этот пост — завершение серии "Когда, как и что покупать?"

«Хорошие» акции, купленные по хаям, принесли за 12 лет меньше, чем «плохие», купленные по низам, за 10.

Источник: JP Morgan инвест гид.

Не так важно «что покупать», как «когда покупать».

Еще больше здесь

Хороших Вам выходных!

Перед закрытием сегодняшней сессии, ситуация с VIX и фьючерсами на VIX следующая:


VIX — почти 42, мартовский фьючерс на VIX — 32,75. 35/45 вертикальный колл-спред в март18 стоит около 2.
Если предположить, что VIX останется на том же уровне до экспирации мартовских опционов, то где окажется мартовский фьючерс, который является базовым активом для мартовских опционов? Он сравняется с VIX. То есть, 35/45 колл-спред будет стоить 41,99 — 35 = 6,99. Прибыль 4,99.
Понятно, что, скорее всего, к экспирации мартовских опционов, VIX на тех же уровнях не останется. Как же нам застраховаться от этого?
Один из вариантов, купить коллы (вертикали, бабочки) в SPY/SPX. Сроком до экспирации не больше двух недель, так как текущая IV очень высокая.
На какую сумму купить SPY коллы? У нас потенциальная прибыль от VIX колл-спреда почти 5. Думаю, если потратим на SPY коллы 20-40% от нее, то это будет нормально. 
На каких страйках искать? На расстоянии не больше ширины АТМ стреддла в используемой серии.

( Читать дальше )

Рынок живет ожиданиями. Теперь все ждут снижения ставки от ФРС.
Итог: до 18 числа буду держать  все акции. 
Жду роста рынка.
Первая цель для роста SPX:

#SP500 (#SPX)
Таймфрейм: 15M

Всё ок (https://vk.com/wall-124328009_15436). Развивается волна (2). В ней жду любую коррекционную тройку. Цели по нормам находятся в голубом прямоугольнике. Оттуда снижение должно возобновиться.

Подробности о торговле этой формации рассказал в видео в инстаграме: https://vk.com/wall-124328009_15637

Хронология прогноза доступна вот здесь: vk.com/wall-124328009_15680

Обсудить это всё и предложить свои варианты можно в чате в телеграме: https://vk.com/wall-124328009_14591

Этот пост — продолжение предыдущего “Когда покупать?”

Есть два важных действия в таких редких ситуациях, как сейчас:

1. Выключить шум. Новости, комментарии, прогнозы.
2. Включить свою инвестиционную систему. 

Время покупать!
Падение SPX за 30 лет (индикатор Drawdown and Max Drawdown TW):

Обычная годовая коррекция индекса — около 14%

Соответственно я ожидаю в этом году одно-два падения глубиной около 10-15% каждое. И стану их  выкупать. 

Похоже именно такое движение сейчас в развитии:

• SPX в моменте падал на 16%. Это как раз в пределах стандарта средней коррекции.
•  Индикатор страха и жадности CNN — в зоне покупок.

 “Будь жадным, когда другим страшно”
Акции США дают в среднем 10% годовых. Долгосрочные трежерис — вдвое меньше. Эта разница — и есть плата за волатильность, которую мы сейчас наблюдаем.

( Читать дальше )

Ожидания от SPX на 2020 год.

Прошу совета у специалистов по опционам – какую стратегию оптимально использовать чтобы по- настоящему заработать на вероятном падении американского рынка в 2020.

Сам торгую с 2001 года, акции на России, фьючерсы на России, последние 5 лет акции на США.

Вижу дикое ускорение в ключевых именах в NDX с октября 19. На рынок идёт волна ритейла через Robinhood на телефоне, NQE. Если это мания, то на крахе нужно заработать, это может быть шансом десятилетия. Про NQE, поток ликвидности всюду и то что Трампу нужен растущий рынок к ноябрю я в курсе. Плевать, в фазе пузыря рынок протянет месяцы, но не годы.

Через акции или фьючерсы не тот выхлоп, будет 100-200% если более-менее нормально угадать точку входа и удержать тренд. Понятно что счет не пару K, но и не бесконечный.

Задача заработать 500-1000%. Посидел подумал и решил, что это можно сделать через опционы. Проблема с таймингом, когда всё начнется и будет движение плавным или резким никто не знает.

Пытался открывать позиции в put опционах на SPX QQQ со сроком до экспирации месяц-два на проливах вниз в надежде на начало тренда. Паршиво идет – на падении премии по put растут вола растёт, потом рынок разворачивается они сразу теряют половину стоимости. На паре таких попыток денег отдал уже нормально.

( Читать дальше )

Этот пост — продолжение предыдущего “Когда покупать?” 

• Меньше всего в инвестировании я доверяю своим чувствам. У них — только четверть бюджета;)
• Основной долей активов управляют три другие инвестиционные системы (ИС)

Нет, текст ниже не о том, чтобы научить Вас созданию своей ИС. Он также не о том, чтобы рассказать о способах аллокации капитала. Таких материалов достаточно в сети.
Да, он о том, что я выбрал для себя и почему.

1. Бай зе факинг дип (BTFD)!

Это моя самая любимая и, в основном, ручная модель. Покупать в долгосрок, да существенном падении в Час Х. 
В Турции переворот? Срочно покупаю TUR! Знакомо;)?

Индикаторы Часа Х :

• Страх и жадность CNN. Уровень ниже 20-ти сигнализирует мне об открытии окна покупок.
• Индикатор

( Читать дальше )

#SP500 (#SPX)
Таймфрейм: 1H

Как и предполагалось вот здесь месяцем ранее (https://vk.com/wall-124328009_15293), вероятно начался большой экономический кризис. Как видите, коронавирус появился уже после того, как была полностью укомплектована волновая структура, и была выдвинута следующая гипотеза:

«Ждём мировой кризис и индекс в голубой области или ниже после завершения последней (5)-ой в [5]-ой в „V“-ой волны. Завершиться она может буквально в любой момент.»

Стоит понимать, что Волновой Анализ не способен отличить волну (5) от волны «1» of (5) на данном этапе развития ценового движения. Поэтому гарантий правильности подсчета сейчас получить нельзя. Можно опираться только на косвенные доказательства: во-первых, структура укомплектована; во-вторых, вниз сформировался импульс, который вполне может оказаться заходным; в-третьих, сентимент на хаях был очень даже разворотным…

( Читать дальше )