Moex

Мосбиржа — компания которая довольно сильно завязана на ставку. А 2026-й должен был стать годом снижения ставки.

Ха. Обломались мы все.

Поэтому новые акции Мосбиржи я 10 месяцев не покупала — просто держала то, что уже было в портфеле.

Но с недавнего времени начала смотреть на компанию немного другими глазами.

Сегодня вышел отчет за 2й кварта и можно подбить результаты за первое полугодие:

— Комиссионные доходы — 43,8 млрд рублей.
— Чистая прибыль — 32,9 млрд рублей.
— Рентабельность EBITDA — 69,2%.
— CIR — 37,3%.
То есть на каждый рубль дохода компания тратит 37 копеек.
— ROE — 25%.
На каждый рубль собственного капитала компания заработала 25 копеек.

А еще у Мосбиржи появляются новые инструменты.

С сентября Мосбиржа продолжает расширять линейку: криптофьючерсы, фьючерсы на зарубежные активы и другие инструменты. А самое интересное — компания планирует запуск цифрового депозитария для операций с криптовалютами уже в конце 2026-го — начале 2027 года.

( Читать дальше )

За вчера сработали два шортовых сценария из четырёх, оба доехали до целей. Триггер «часовое закрытие <2122,5» (P 20%) отработал полностью: цели 2108,5 → 2105,5 → 2097,0 закрыты, минимум ≈2096,5, при стопе за 2129,5 это ≈1:3,6. Триггер «закрытие <2105,5» (P 15%) тоже отработал, первая цель 2097,0 взята, вторая (2084–2089,5) ещё открыта — если позиция велась, остаток логично держать со стопом за 2102,5. Лонговый триггер (удержание 2123,0 / закрытие >2127,5) не сработал — 2123 отдали сразу, входа не было, стоп не понадобился.

Если	Что делать	Куда	P
Часовое закрытие <2096,0 (потеря микро-VA всех трёх ТФ)	Шорт / держать остаток вчерашнего, стоп >2102,5	2094,5 → 2089 → 2084,0	35%
Удержано 2096,5 и часовое закрытие >2101,5	Лонг в тонкую зону 2102–2111, стоп <2094,0	2112,0 → 2116,0 (растяжение 2122,5)	30%
Закрытие <2083,0 (потеря дневного VAL)	Шорт по инициативе, цена вне дневной VA, стоп >2089,0	2081,5 → 2073,5 → 2069,5	20%
Реакция от 2069,5–2073,5 (три buy-IMB) с ростом объёма	Лонг от протестированной опоры	2084,0 → 2094,5 → 2100	15%

( Читать дальше )

Фьюч Юань 5мин



Перезашел. Оставил в овернайт

Практический план на вторник и среду

Pivot остатка дня: 2090,5.
Вторичный: 2081,5.
Стратегический: 2101.

Если	Действие	Куда
Час закрывается под 2090,5, дельта −	не ловить, ждать 2086/2081	POC 2081, затем 2069
Шип обратно в 2094–2100 без принятия 2101	шорт отбора	2081 → 2069
Потеря 2081 на растущем красном объёме	не усреднять лонг	2069 / 2057
Закрепление над 2101 с дельтой + и объёмом выше вчерашнего	лонг только после факта	2131–2135, стоп под 2090
Сидим 2089–2093 до вечера	ничего	тонкая полка, плохой R/R

Стоп для шорта от 2094–2100 — над максимумом дня, не «за 2101 на всякий».
Стоп для гипотетического лонга от принятия 2101 — под 2090, не под 2069: если VAL отдали сразу после взятия, идея мертва.

Размер меньше обычного. Полка 2090–2096 уже собрала инвентарь утренних лонгов; его будут использовать как ликвидность.

Развитие теории портфелей и разработки автоматизированных решений все больше меня захватывает в долгие вечера.

Ранее писал о попытках запусках торгового робота на n8n.

https://smart-lab.ru/blog/1315116.php

Ядро портфеля состоит в основном из облигаций. За этим следит система #AlgoBond.

Некоторое время назад начал образовываться свободный небольшой кэш за счет погашения купленных облигаций и купонов, а новых покупок нет. Нет необходимого количества или качества новых бумаг на короткий срок.

Погрузился в теорию сток-фьючерс (купить-продать). Раздвижки, вариационная маржа, кэрри, контанго, бэквордация, хэджирование.

Пока разбирался, как это делается руками, естественно, “заплатил входную цену” примерно 0,25% от депозита. Потом пошло лучше. Потом перешел к автоматизации. Профукал еще 0,25%. Вроде наладилось. Наблюдаю и контролирую.

( Читать дальше )

Новак:

• Экономика РФ за последние 3 года в реальном выражении выросла более чем на 10%, около 3,3% в год
• Экономика РФ развернулась на внутренний рынок, уменьшилась доля экспорта
• Основная задача России — перейти к модели устойчивого развития экономики
• Назвал главным структурным сдвигом в экономике РФ рост финансирования за счет внутренних источников
• Назвал отдельной задачей привлечение дополнительных инвестиций на фондовый рынок
• Кабмин работает над стратегией по платформизации всех сфер экономики, отдельное внимание уделено потребительским отраслям
• Доля туризма в экономике должна вырасти до 5% к 2030 году, доля креативных отраслей — до 6%
• Доля дружественных стран во внешнеторговом обороте РФ составляет 84%

Источник: ТАСС

📉IMOEX снижается на 2,8%, до 2 236,70. Многие акции неожиданно пошли вниз на несколько процентов без каких-либо видимых оснований


(период на графике — 1 день)

К 17:18 мск индекс московской биржи IMOEX снижается на 2,8%, до 2 236,70 пунктов

График: ru.tradingview.com/chart/DE6HTYEy/?symbol=RUS%3AIRUS

Всё таки смарт лаб удивительное место. Нету пока лучше сайта для отслеживания настроения толпы.

Лирика

Когда я зашёл на сайт 17 июля — в тот день индекс IMOEX пробил свой локальной лой 2000 пунктов. 80% тем было про дальнейшее падение, На главной сразу встречали темы аля скоро за акции будут давать в морду, и как всё плохо нужно шортить. Если сравнивать с предыдущими днями, чувствовать планомерное увлечение количества всёпропальных тем. Думаете раз всё так очевидно, я купил? Конечно нет, ведь страшно, ожидаешь какой то новости, ведь с чего то вдруг индекс упал  на 30%? Оказалось всё просто, продавали нерезиденты. Тогда возникает, другой вопрос, что они знают, чего не знаю я? Честно говоря, и не хотелось бы узнать.

К теме

Доллар вырос на 20% за три месяца, с 70-84, казалось бы, наверное у людей есть идеи почему же так, или поднимется ажиотаж, станет модно купить валюту, люди будут делиться, агитировать? Пока нет, значит не экстремум.




Итак, что мы видим, пока эксперды смеялись над мыслью, что из рынка выходя расписочки резиденты, главным аргументом которых было — «Но ведь валюта то не растёт».

( Читать дальше )

Месяц был реально ГОРЯЧИМ, у многих биржевиков прям полыхали пердаки!🔥 Инвесторов в российскую фонду в июле поджидали: массовые атаки вражеских БПЛА на склады Wildberries, самые важные дивидендные отсечки и кульминация рекордного обвала рынка акций, после которой ЦБ неожиданно снизил ставку до 14%, и начался мощный отскок.

Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на лучший в своём роде телеграм-канал или канал в Макс с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за июль увеличилось на 343 тыс. и достигло 42,2 млн. Ими суммарно открыто уже более 80,8 млн счетов.

Совершали сделки из них 3,1 млн активных инвесторов (в июне было ровно 3 млн). Я тоже регулярно совершал.

( Читать дальше )