Скромный арбитраж на синтетических облигациях (MVP n8n) на MOEX

Развитие теории портфелей и разработки автоматизированных решений все больше меня захватывает в долгие вечера.

Ранее писал о попытках запусках торгового робота на n8n.

https://smart-lab.ru/blog/1315116.php

Ядро портфеля состоит в основном из облигаций. За этим следит система #AlgoBond.

Некоторое время назад начал образовываться свободный небольшой кэш за счет погашения купленных облигаций и купонов, а новых покупок нет. Нет необходимого количества или качества новых бумаг на короткий срок.

Погрузился в теорию сток-фьючерс (купить-продать). Раздвижки, вариационная маржа, кэрри, контанго, бэквордация, хэджирование.

Пока разбирался, как это делается руками, естественно, “заплатил входную цену” примерно 0,25% от депозита. Потом пошло лучше. Потом перешел к автоматизации. Профукал еще 0,25%. Вроде наладилось. Наблюдаю и контролирую.

Все облачное, без домашних систем.

Сначала берем стартовый набор данных с ISS.MOEX: акции, облигации и фьючерсы. Все что есть и перекладываем в свою базу на PostgreSQL.

Потом начинаем обновлять биржевые данные и снова сохраняем в базу данных (БД).

Обновляем данные еще раз из источника Т-Инвестиции, чем там можно торговать.

Открытие позиции пары сток-фьючерс

Запуск торгового робота на покупку пары сток-фьючерс (акции-фьючерс).

Закрытие позиции пары сток-фьючерс

Запуск торгового робота на закрытие пары.

Уведомления в Макс по позициям

Отсылаем результаты себе в чат Макс (MAX).

Вот так выглядят сообщения в Максе.

Пока общая доходность портфеля снизилась на 0,5% в ожидании, что все наладится и схема даст свой буст.

Утром перед началом основной сессии: облигации (ядро), акции+фьючерсы (покупка+продажа) и фонд денежного рынка.

#MVP, #n8n, #MOEX, #арбитраж, #синтетические_облигации, #облигации, #workflow