Торговые роботы

Результат в августе сделали последние 2 торговых дня +7,49%. Пока в этом году 87,5% положительных месяцев (7 из 8), в 2013 году было всего 58% (7 из 12). Рынок очень хорош для алгоритмистов.
 
Динамика портфеля алгоритмов с начала 2013 года, а также более подробное предложение для инвесторов доступны в соответствующем разделе на сайте.
Также хотим сообщить о добавлении стратегии GTU в магазин торговых роботов. Данный торговый робот работает на валютной паре рубль/доллар и интересен в первую очередь тем, что показывает отличный результат на текущей рыночной фазе с начала 2014 года. В алгоритме всего 2 оптимизируемых параметра, индикаторы в обычном понимании не используются.
 
Доступная трансляция сделок.

В середине месяца добавил в портфель SBRF-9.14 и GAZR-9.14, и после этого начался жесткий боковик и робота попилило. Но положение немного исправило сильное движение в последние два дня.


Июль 2014 +22%
Июнь 2014 -5%
Май 2014 +44%

Мониторинг на myfxbook.com

            Приветствую, Смартлаб! 
   
 
                         Часто возникают мысли у трейдеров о фонде, ну из серии плох тот трейдер кто не мечтает вертеть весь мир, а не лудоманить 1 лотом.  Понимаю что многие тут «очень не плохо зарабатывают» и еще больше тех, кто разбирается в любом вопросе лучше самого главного специалиста. Поэтому необходимы советы. 
                 
                  Понимаю что сделать фонд это настолько проблематично, что сразу отметается такой вариант. 
                  Сделать пиф еще сложнее. 

( Читать дальше )

Хочу поблагодарить читателей, скачавших, тестирующих бета-версию пробойного робота и присылающих мне скриншоты и файлы журналов своей торговли. Спасибо всем.

Только что была исправлена одна из обнаруженных вчера вами ошибок, описание которой можно почитать здесь. Исправление было добавлено в сборку робота, скачать которую можно с известного вам сайта. Если вы продолжаете тестировать (или просто использовать) робота, предлагаю вам скачать обновленную версию.

Всем, кто тестирует бету пробойного робота, предлагаю скачать обновленную его версию. Исправления касаются ошибки, описанной здесь. К сожалению никто из представителей Ай Ти Инвест так и не ответил на запрос относительно признаков частичного исполнения в сообщениях UpdateOrder, так что в этой части по-прежнему возможны неожиданности в работе, которые могут выражаться в потере роботом части позиции.

Еще один вопрос знатокам ТСЛаба.

Хочу допустим поставить ограничение на кол-во убыточных сделок за день.
Ну например если две сделки сегодня были убыточные, то дальше не торгуем.
Как это сделать? Только через Обновляемое Значение?
+ не могу понять как блок возвращает результат последней сделки… то есть как его записать....

Спасибо 

Даже если делаешь что-то простенькое из блоков, со времнем, эти блоки начинают занимать нереально места на экране, и, как следствие, начинаешь путаться в этих блоках. Я боюсь себе представить, как будет выглядеть блок-схема, когда один скрипт например работает параллельно по трем инструментам, которые используют динамическое регулирование объема позиции.

Соответственно вопрос:

А ТСЛаб еще не реализовал возможность создавать объединять свои алгоритмы в один свой пользовательский визуальный блок? 
Например чтобы не рисовать кучу блоков каждый раз, один раз сделал блок «открытие позы», куда упаковал все конснтанты, показатели цены, формулы и логические формулы и отразил одним своим блоком с определенными собой входами и выходами....

p.s. вопрос №2 как обратиться к значению i-1 бара?

Ну то есть например хочу вставить в логическю формулу условие:
close>ADX(i-1) 

но ток интерпретатор не понимает (i-1), то есть как обратится к значению индикатора или close на предыдущем баре?

Всем желающим приобщиться к алгоритмической торговле, с бескорыстной целью познания непознанного, вышлю ссылку на скачивание простейшего автоматического трейдера.

Вышеозначенный механизм обучен обнаруживать пробои в поведении цены актива, относительно комплекта японских свечек с интервалом И, за период Х. Где интервал И представляет собой количество секунд, для которых была сформирована каждая свеча. А период Х представляет собой количество используемых роботом свечей.

В случае, если цена текущей сделки превысила максимум за период, робот покупает. В случае, если цена текущей сделки ниже минимума за период, робот продает.

Закрывать позицию робот умеет лишь двумя способам. В случае, когда позиция покажет П пунктов прибыли. Или в случае, когда позиция принесет У пунктов убытка.

Алгоритм, который торгует робот показывает прибыль на исторических данных. И даже не на одном торговом инструменте. И я даже подскажу тем, у кого есть программы для тестирования на истории, как закодировать подобный алгоритм, дабы они могли найти прибыльные параметры и настроить робота на позитивную торговлю чтобы не портить себе карму свой реальный торговый счет в случае, если они захотят торговать именно реальный счет. На самом деле все, кто решится принять участие в

( Читать дальше )

Всех привествую!

Интересует помощь в обновлении документации по нашим программам. На данный момент интересует дописать документацию к новой версии Studio (для тех, кто не знает — это бесплатная платформа, позволяет торговать руками, рисовать мышкой стратегии из кубиков, писать код на языке C#).



Что требуется от этой работы:

1. Разобраться в Студии (новая версия, по сравнению со старой все принципиально поменялось).
2. Начать тыкать мышкой в те участки Студии, которые необходимо задокументировать.
3. Писать нам о своем опыте, интуитивности или не очень каких-то участков.
4. Написать топики на форуме в соотвествии с разделом TOC (часть документации уже написана).

Что вы можете требовать от StockSharp:

1. Деньги.
2. Получить курс обучения.
3. Получить саппорт.
4. Получить знания относительно нового продукта забесплатно.

Заинтересованные пишите на почту info стокшарп ком

Попалась мне на глаза статья в июльском Форбс про алготрейдеров...

Самит Яковлеви Дмитрий Бирюков — основатели Inventum Asset Management.
$4,5 млн (70% — деньги партнеров), 2-20.

• Яковлев и Дмитрий Евенко начинали еще в 1995 в United City Bank, который потом был поглощен Fleming.
• Яковлев и Дмитрий Евенко основали свою компанию и назвали ее Spectrum.
• Яковлев управлял Spectrum Russia Absolute Return Fund.
• Фонд зарабатывал в 2000-е в среднем 24% годовых и набрал $120 млн к 2007.
• Яковлев основал свою компанию, которую назвал Inventum.
• Капитал выдал сын председателя госплана СССР — Дмитрий Бирюков.
• 2009 фонд +34,8%.
• 2010 -10%
• 2011 -5%
• 2012 -5%
• 2913 активы упали с $22 млн до $1 млн
• 2012 основали компанию «Алгомост» совместно с Михаилом Левиевым (директор бизнес-инкубатора МФТИ)
• Сейчас торговые роботы Inventum торгуют амер. и азиатскими акциями, облигациями США, VIX.
• Данные бэктестинга не ахти: 2011: +16,6%, 2012: -16,3%, 2013: -7,3%.
• Сейчас средства привлекают через Николая Кутузова, который возглавлял прайват бэнкинг в Тройке.
• Мечтают собрать $50 млн к 2015 году.
• Россию не торгуют: «в России есть подходящие для торговли инструменты, например фьючерс на индекс РТС, но сбои на бирже, зависимость от настроения западных инвесторов и заниженная цена компаний по фундаментальным показателям делают его сложным для алгоритмизации» (имхо заявление конечно несколько странное, ну да ладно)

Статья полностью тут: 
http://www.forbes.ru/finansy/rynki/262117-algoritm-evolyutsii-zachem-deti-sovetskoi-nomenklatury-doverilis-robotam