Записи по тегу "Торговые роботы"

BotPanel. Обзор мест использования в проекте. Источники робота OsEngine #5

Продолжаем разбираться с тем, как создавать источники для роботов OsEngine. В этом посте обсуждаем класс BotPanel, в котором используются источники.
1. Класс BotPanel в проекте. В проекте OsEngine это здесь:
Вообще этот класс – родитель для всех роботов и в нём довольно много различного функционала....Читать далее

Рабочий код LUA для QUIK по расчету теор цены опциона на Мосбирже

Код взял с сайта bot4sale.ru/
Спасибо автору за публикацию. Дублирую здесь с некоторыми комментами.
Публикую как есть, за ошибки отвественности нет, не является рекомендацией!
LUA код считает цену опциона по формуле Блэка–Шоулза.
function cnd(x) -- taylor series coefficients local a1, a2, a3, a4, a5 = 0....Читать далее

IIBotTab. Использование в проекте. Источники робота OsEngine #4

Продолжаем разбираться с тем, как создавать источники для роботов OsEngine. В этом посте обсуждаем интерфейс (класс родитель) для всех источников в проекте. А именно то, как IIBotTab используется в проекте.
1. Как посмотреть, где используется класс в проекте?...Читать далее

Как «попробовать» программировать. Видео.

IIBotTab. «Интерфейс» источника. Источники робота OsEngine #3

Продолжаем разбираться с тем, как создавать источники для роботов OsEngine. В этом посте обсуждаем интерфейс (класс родитель) для всех источников в проекте.
1. Расположение в проекте. В обозревателе решения OsEngine это здесь:
2. Состав класса....Читать далее

Где можно получить исторические фундаментальные данные по российским компаниям через API?

Добрый день!
Ищу решение для автоматизированного получения исторических фундаментальных данных по российским компаниям. Нужна история изменения P/E, P/S, ROE, EPS, выручки и других показателей за несколько лет для построения скринера и проведения фундаментального анализа....Читать далее

Sharpe Ratio - исправляем расчет показателя доходности к риску.

Почему алготрейдинг не боится "новостей", "геополитики" и т.д.?

Рубрика «вопрос-ответ».
«Александр, а при тестировании стратегий на какие данные опираетесь:
— только теханализ
— теханализ + фундаментальный
— теханализ + макроанализ
и так далее?»
При тестировании чисто технически очень сложно, почти невозможно опираться на фундаментальный анализ....Читать далее

Сколько стоит коннектор к бирже.

Наконец допилил модель автоматической торговой системы (ТС) на Python, все вполне устраивает. Реализация, естественно, планируется тоже на Python. Вопрос стал только за выбором коннектора к бирже — дальше не вопрос. Тут мы и приехали.
Пару лет назад пробовал Python коннектор от Unicorn — открытый код и все такое....Читать далее