Итоги управления счетом в 2017 году

Год получился сложный, низковолатильный. Движений на рынке было мало, размах колебаний совсем небольшой. В целом можно сказать, что рынок «протух». На этом фоне максимальный результат по итогам года показала опционная стратегия +65.32%(она есть в рэнкинге Мосбиржи). На опционах реализовывались преимущественно стратегии «от продажи» с динамическим хеджированием. Основной алгоритмический портфель на фьючерсах (Ri, Si, Eu) за год +2.77%, здесь уже второй год без особых успехов. Портфель несколько раз в течение года дорабатывали, но серьезных результатов это не принесло. Сложно что-то выжать из направленных стратегий на «стоячем рынке», это объективная реальность. По алготорговле на акциях результат самый худший -18.8% за год. Здесь сошлись сразу несколько негативных факторов: вошли на повышенном объеме в коррекцию в феврале-мае (при торговле только от лонга – убыток), сама по себе стратегия во второй половине года встала в стагнацию даже на растущем рынке, повысились «проскальзывания».

На следующий год ожидания оптимистические, в планах использовать два основных направления – алготорговля направленными стратегиями (рассматриваем это как покупка некоего опциона на волатильность, при росте хорошо заработаем, при дальнейшем застое – ограниченные потери) и опционные стратегии. На фондовом рынке объемы снизили, «допилили» стратегию, будем смотреть за дальнейшей динамикой, плюс держать некоторые позиционные сделки в акциях и облигациях. 

Еще из интересного подбили отчеты инвестора с сентября 2011 года по конец 2017 года. Счетом управляли комплексным подходом: 2011 – только алго, 2012-2015 – алго и бонды, 2016 – алго и акции, 2017 – алго и акции и опционы.  Доходность реальная, взята из брокерских отчетов в формате месяц к месяцу. Начинали в 2011 со счета в 1 млн. рублей, потом инвестор  увеличивал капитал. В итоге на текущий момент около +16 млн. рублей. За 2017 год +13.76%.

В дальнейшем будем публиковать единый результат комплексного управления без разграничения по отдельным стратегиям. 

Все результаты подтверждены брокерскими отчетами.