Здравствуйте!

                 Поздравляем всех с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством!

                 По управлению портфелем алгоритмических стратегий год экстраординарный на события (как и у всех, кто торгует аналогичной методикой). Рекордный профит был зафиксирован на событиях СВО и до закрытия Московской биржи на три неделе в первом квартале за счет сильной и быстрой девальвации рубля и падения индекса РТС. Алгоритмы отработали четко за счет значительного эффекта плеча и сильных направленных движений. Итог  138 % на одном из управляемых счетов. Эквити ниже:

               В апреле (как только появилась необходимая ликвидность) включили алги в работу. Последующее падение волатильности в следующие кварталы (за исключением событий мобилизации и отмены дивидендов Газпромом) результаты положительные несмотря на неблагоприятный рынок ы целом для нашего подхода.

             Здравствуйте!

             Публикую итоги 3 кв. 2021. Доходность за квартал составила 6,8 % (с учетом ММВБ). В целом для летнего квартала результаты не плохие. Сентябрь 17,45 %, порадовал техничными движениями и долгожданным ростом волатильности по основным ликвидным инструментам Срочного рынка. На данный момент в портфеле 15 стратегий, объединенных в одну систему в зависимости от устойчивости и корреляции друг к другу и рынку.
             Доходность за весь период управления ниже.

              Расчеты приведены по принципу — доходность  на конец месяца минус доходность на начало месяцы (без учета  реинвестирования). Т.е прибыльность в % гораздо выше, если считать с реинвестированием и на первоначальный капитал.

              Ниже статистика моего счета – микс портфеля алгоритмов + опционные конструкции.

          Здравствуйте!

          Публикуем итоги апреля. Месяц прошел благоприятным для всех стратегий управления. Присутствовали стабильные направленные движения по всем торгуемых инструментам Срочного рынка.

Ниже общая эквити одного из счетов. Заданная просадка 30%, с учетом комиссии брокера и биржи. Доходность в апреле +11,63%.

         Так же к марту закончили ресерч нескольких опционных стратегий, в реале обкатываю на личном счете в совокупности с портфелем направленных стратегий. Цель — получать стабильный фин рез на скачках волатильности в отдельных опционах, без переноса через выходные. Но основной профит делают именно алгоритмы, с более длительным удержанием позиции.
          
         Ниже эквити моего счета опционы+алги, в % с17.03.2020:




Всем успехов!