Здравствуйте!
Подбили итоги управления портфелем алгоритмов. В мае основной управляемый счет прирос на 3.09%. Результаты считаем как
Доход за месяц/Баланс счета на предыдущий месяц. Т.е на фиксированную сумму на начало года доходность выше. И объем увеличили с начала роста волатильности.
Ниже эквити:
Алго-портфель — опционы за май практически в нуле. Но с начала микса показали себя достойно. Сейчас IV волатильной совсем задавили.
Вплотную сдвигается к HV. Поэтому маневра для заработка почти нет. Будем так же продолжать работу алгоритмами + на опционах выжидать достойные сделки.
Ниже график микса алго+опционы (фин рез по дням):
Всем успехов!