Здравствуйте!

          Публикуем итоги января. Год в целом начался хорошо. Порадовал стабильными движениями и долгожданным ростом волатильности по основным ликвидным инструментам Срочного рынка. По итогу 2019 г все алгоритмы оставили, внесли несколько новых фишек. Добавили трендовый алгоритм на Brent. Почти полностью исключили опционы ( из-за низкой ликвидности и роста коммисси).

Все это статистически позволило улучшить параметр доходность/максимальная просадка.

Ниже эквити января одного из счетов. Заданная просадка 30%, с учетом комиссии брокера и биржи.


            Брокер Алор позволяет в качестве ГО держать USD, что дает возможность делать долларовую доходность (как многие любят). На рублевую  вариационную маржу докупаем USD каждый месяц/квартал при положительной динамике.

Впереди много событий, по нашему мнению волатильность сохранится и продолжит рост.

Всем удачи!

http://rusalgo.ru/

Результаты управления в октябре 2014 года.