Результаты управления портфелем роботов за октябрь 2014

bealtrader, диверсификация доходов. На рынке бывают разные периоды, в том числе и неблагоприятные.

Евгений, нет, в публичных проектах не участвуем.
Но есть полные отчеты брокера по операциям за каждый месяц. Их показываем потенциальным инвесторам.

Евгений, в июле публиковали картинку со скрином с 2013 года (http://smart-lab.ru/blog/192024.php). С тех пор в конце каждого месяца публикуется скрин с доходностью за этот период.
Думали над трекингом с лиге трейдеров, но в связи с последними событиями на серверах у IT Invest будем сворачивать всякую деятельность с этим брокером.

Евгений, мы ориентированы на долгосрочное сотрудничество. В данном случае результат нескольких месяцев на ЛЧИ (каким бы он не был) не показатель. Любой адекватный инвестор это понимает.
Там вроде обучение на исключительно полезную тему: программирование и создание торговых роботов под TSLab. «Как заработать миллион за один день» — это точно не к нам.

Евгений, возможно, вы и правы. Но в любом случае, как именно рекламироваться — личное дело каждого. Реальному инвестору мы можем подтвердить доходность отчетами брокера по операциям буквально за каждый торговый день.
Сайт у нас разделен на 2 раздела: обучение и торговые роботы. Даже больше скажу, этими направлениями занимаются разные группы людей. Но продвигаем сайт вместе для достижения синергетического эффекта. Размещение результатов управления портфелем торговых роботов в разделе «Торговые роботы» считаю вполне логичным.
Не все же сайты должны быть узко специализированы. Не согласен с аналогией с молоком и обувью. Например, у каждой брокерской компании на сайте абсолютно те же разделы также стоят рядом.

ICEDONE, если есть возможность одновременно эффективно управлять своим капиталом и эффективно управлять капиталом инвесторов, почему бы и нет.

ICEDONE, мы добросовестно выполняем свои обязательства перед инвесторами, никого не посылаем.
Работа с инвесторами и торговля на собственном счету — это немного разные вещи. С инвестором работать сложнее, т.к. присутствует еще и ответственность за чужие деньги.

ICEDONE, с чего вы взяли что стратегия будет отдана инвестору? Инвестор предоставляет только капитал для торговли, все остальное делает управляющий. Далее инвестор делится частью от прибыли.
С чего вы взяли что объем 10 млн? В посте приведен скрин с одного счета из пула. Общий объем счетов и капитала в управлении намного больше.
Своих средств не хватит даже на то, чтобы покрыть 10% от общей емкости системы.

Вестников, в ЛЧИ не участвуем.

bealtrader, субъективная оценка исходя из получаемого проскальзывания в сделках.

bealtrader, выше написал, это субъективная оценка.

bealtrader, ответ был написан в торопях и он был не совсем корректный. Но загруженность зависит от стратегии, а не от инструментов. Есть стратегии с загрузкой 80%, есть с загрузкой в 10% (т.к. некоторые работают на минутных масштабах, некоторые на дневных). В среднем 50% загрузка по портфелю. Все субъективно, по собственным наблюдениям.

bealtrader, у нас стратегии работают только на ликвидных инструментах (Ri, Si, Gz, Sr). На остальных они просто не работают, и мы там их не торгуем.

maikl, приведу пример. Можно эффективно управлять суммой в 1 млн. долларов, т.к. ваша деятельность в общей массе участников будет незаметна. Вы будете получать минимальное проскальзывание с исполнении сделок. При управление суммой в 100 млн. долларов будет совсем другая история. Моментальной ликвидности будет недостаточно для того, чтобы набрать полную позицию в момент времени по нужной цене. Будет проскальзывание, которое значительно ухудшит результат.

maikl, если вы о зарубежных рынках, то в данный момент у нас нет там стратегий с той же эффективностью, что и в России. Поэтому торгует то, что имеем.

Roki, см. выше.

kbrobot.ru, да конечно. В блоге ранее публиковались скрины результатов с 2013 года. Сейчас каждый месяц публикуем небольшой обзор по результатам управления за прошедший период.

ludoMan, от 4 до 30 сделок в месяц по каждой стратегии.
Удержание от 30 мин до 1 недели. Стратегии и включаются в портфель по минимальной схожести в принципе, идее, времени в рынке, благоприятной фазе для конкретной стратегии и т.д.
Среднее кол-во сделок по всему портфелю не выводили — абы нет в этом смысла.