Здравствуйте!

         Давно не выкладывали наши результаты – алгоритмическая торговля на срочном секции.
Итак:
— с 1.01.2024 вся работа ушла во «флэт» и,  далее, почти на 7 мес наблюдалась просадка. Так сказать – вошли в неблагоприятную, низковолатильную рыночную фазу.

График доходности ниже (2022-3кв 2026):

          Доходность представлена без учета реинвестирования полученной прибыли по эталонному счету с фиксированной заданной максимальной просадкой. С учетом реинвестирования счет вырос бы в 4,5 раз за неполных 6 лет.

          Отмечу важное — разработка стратегий, их адаптация, оценка идет. Срез делаем раз в квартал, фиксируем результаты, сравниваем с ожидаемыми. Напомню что торгуем 4 самых ликвидных актива срочной секции – Ri, Mix,Si, CNY. На данный момент в портфеле 14 стратегий, которые скомпилированы в единую торговую систему, для достижения так называемого синергетического эффекта. Цель которого – качественная кривая доходности, и максимальное соотношение параметра Доходность/ Максимальная просадка.

( Читать дальше )

Здравствуйте!

   Кто в курсе есть ли аналоги ETF LQDT Вим Ликвидность (фонд ВТБ операции с РЕПО) на Мос Бирже доступные для физ лиц.
Спрашиваю с целью диверсификации. Очень удобный инструмент для быстрой перекладки денег куда-либо!

            Здравствуйте!

            С задержкой, но публикуем результаты алгоритмической торговли 2023 года отдельно по алгоритмам и опционам + алгоритмы.
            Ниже график доходности за 2 года чисто по алгоритмическому портфелю стратегий:

                  Доходность за 2023 г составила 33,74%. За 2 года 2022-2023 гг. доходность 172,174%.
                  К сожалению, волатильность падала весь год на вяло растущем рынке поэтому эквити хуже чем за 2022 г.

                  Ниже доходность по опционным стратегиям  + алгоритмы (напомню они используются для управления дельты общей позиции):



( Читать дальше )

           Здравствуйте!


Есть такой очень активный деятель Черныш. Очень глуп, но активен, и активно привлекает клиентов на обучение. 
Осторожно, мошенничество. По графикам строит свою доходность. На деле более менее опытный трейдер знает что
стопы убивают позицию в акциях, потому что заливы и снос стопов происходит постоянно. Но это деятель пишет про 30-50% доходности
в месяц. Он очень глупый и рекламирует в основном идеи Элвиса. Будьте осторожны!

Здравствуйте!

          Подведу кратко итоги 1 кв 2023 г. Для алгоритмов период оказался также прибыльным, несмотря на преобладающую низкую волатильность.
Надежда была на слабеющий рубль. Но и тут по факту в динамике вышел флэт.
          В опционах продолжаю юзать падение волатильности по индексу РТС. Динамика ниже:



              За квартал алгоритмы + опционы 9%. Напомню, что алгоритмы частично используются для управления дельты.

              По алгоритмам эквити ниже:



( Читать дальше )

                 Здравствуйте!

                 Поздравляем всех с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством!

                 По управлению портфелем алгоритмических стратегий год экстраординарный на события (как и у всех, кто торгует аналогичной методикой). Рекордный профит был зафиксирован на событиях СВО и до закрытия Московской биржи на три неделе в первом квартале за счет сильной и быстрой девальвации рубля и падения индекса РТС. Алгоритмы отработали четко за счет значительного эффекта плеча и сильных направленных движений. Итог  138 % на одном из управляемых счетов. Эквити ниже:

               В апреле (как только появилась необходимая ликвидность) включили алги в работу. Последующее падение волатильности в следующие кварталы (за исключением событий мобилизации и отмены дивидендов Газпромом) результаты положительные несмотря на неблагоприятный рынок ы целом для нашего подхода.

( Читать дальше )

Здравствуйте!

           Поделитесь опытом пожалуйста, кто и как как открывал счет в валюте в иностранных банках ближнего зарубежья.
Можно ли удаленно, нерезиденту открыть счет? без посещения офиса.

Заранее спасибо!

           Здравствуйте! Подвожу итоги октября.

           Месяц выдался хорошим на техничные движения как на рост, так и на падение! Практически все 15 алгоритмов в композитном портфеле отработали в плюс. Ниже эквити доходности за весь период по модельному счету, октябрь + 6,3%.

             Микс опционы + алгоритмы отработал лучше, + 13,5%. Ниже график доходности.


( Читать дальше )

             Здравствуйте!

             Публикую итоги 3 кв. 2021. Доходность за квартал составила 6,8 % (с учетом ММВБ). В целом для летнего квартала результаты не плохие. Сентябрь 17,45 %, порадовал техничными движениями и долгожданным ростом волатильности по основным ликвидным инструментам Срочного рынка. На данный момент в портфеле 15 стратегий, объединенных в одну систему в зависимости от устойчивости и корреляции друг к другу и рынку.
             Доходность за весь период управления ниже.

              Расчеты приведены по принципу — доходность  на конец месяца минус доходность на начало месяцы (без учета  реинвестирования). Т.е прибыльность в % гораздо выше, если считать с реинвестированием и на первоначальный капитал.

              Ниже статистика моего счета – микс портфеля алгоритмов + опционные конструкции.

( Читать дальше )

Работает ли срочная секция Мосбиржи в пн?
Вроде официально государственный выходной.

На сайте самой мосбиржи написано что работает
Расписание торгов на Московской бирже в праздники 2021 года

Московская биржа обновила регламент работы рынков в период государственных праздников в 2021 году и определила 10 мая и 14 июня 2021 года в качестве дополнительных торговых дней.

Таким образом, торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом, денежном, срочном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов будут проводиться 22 февраля, 10 мая, 14 июня и 5 ноября 2021 года.