Блог им. Serg_V
Здравствуйте!
Давно не выкладывали наши результаты – алгоритмическая торговля на срочном секции.
Итак:
— с 1.01.2024 вся работа ушла во «флэт» и, далее, почти на 7 мес наблюдалась просадка. Так сказать – вошли в неблагоприятную, низковолатильную рыночную фазу.
График доходности ниже (2022-3кв 2026):

Доходность представлена без учета реинвестирования полученной прибыли по эталонному счету с фиксированной заданной максимальной просадкой. С учетом реинвестирования счет вырос бы в 4,5 раз за неполных 6 лет.
Отмечу важное — разработка стратегий, их адаптация, оценка идет. Срез делаем раз в квартал, фиксируем результаты, сравниваем с ожидаемыми. Напомню что торгуем 4 самых ликвидных актива срочной секции – Ri, Mix,Si, CNY. На данный момент в портфеле 14 стратегий, которые скомпилированы в единую торговую систему, для достижения так называемого синергетического эффекта. Цель которого – качественная кривая доходности, и максимальное соотношение параметра Доходность/ Максимальная просадка.
Основной недостаток данного подхода — неблагоприятные низковолатильные периоды, как следствие длинные и глубокие «запилы», и порой долгие выходы на новые «хаи» доходности.
Но мы ввели ряд инноваций, такие как динамическая переаллокация капитала между системами и динамический расчет объемов позиций по каждой стратегии в отдельности, в зависимости от вероятности положительной сделки. Простыми словами — есть среднее/сильное направленное движение — стратегии входят частями с бОльшим или меньшим объемом, «цыпляя» все движение.
Таким образом достигается — более оптимальный параметр Доходность/Макс просадка. И Мы ставим бОльший рабочий объем на всю систему. Отмечу — пользуемся нейросетью, помогает решать часть глубоких задач, которые не дают прежние статистические методы — типо «прогонка» результатов за длинный исторический временной интервал ( 3 года и глубже, или не менее 300-1000 сделок). Но, тут нужен большой опыт, что бы не «нарваться» на эффект переоптимизации!!
Хороший пример результативности 2025 – 2026 гг.
3 кв 2026 г. Закрыли в +17,1 % (уже с учетом комисс брокера и биржи).
Результаты приведены как чистая вариационная маржа. Так же Брокер дает приятную опцию — в гарантийное обеспечение берет ОФЗ и валюту юань – это еще + 13-20 % годовых. Тем более – мы считаем, что рубль находится в процессе девальвации, а доходность ОФЗ на «длинных» концах вполне вероятна к 20% даже к концу текущего года (прайсят высокую инфляцию).
Хотим отметить важное – перспективное ожидание на будущие среднесрочные периоды — благоприятной рыночной фазы (3 кв 2026 и 2027г), т.е. насыщенность значительными политическими, экстраординарными событиями (Завершение СВО стало на год ближе и предпринимаются шаги в переговорных процессах). Стаканы «тонкие», рынок «разряжен». Даже приход небольшой ликвидности дают технические направленные движения. Да и счета брокерские пополняются ( за авг. было пополнено на 1,1 трл. Р.). Все эти совокупные факторы благоприятно влияют на результативность системного подхода!
Всем удачной торговли! Буду признателен за лайк))
То зачем этим делиться. Впору было заработать все деньги мира и наслаждаться ограниченным набором удовольствий этого мира.
Или всё таки не так всё просто, даже с ИИ? )
Да, но это мой счет, где по мимо алго учитывается переоценка юаня, то что в го . И периуд не объективный - 1,5 мес.
Хотелось бы спросить:
1. А почему другие инструменты не торгуете? Между теми, что вы указали приличная корреляция.
2. Какой брокер у вас? Мне алор сказал, что го под офз конечно ок, но за перенос через ночь будет комиссия. У вас так же?
3. Если не секрет, в чем идея алгоритма переаллокации? Просто средние по эквити, или что-то сложнее?
4. Часто ли перестраиваете стратегии (меняете параметры, алгоритмы)?
1. Торговля подорожала по комисс биржи и брокера, если добавить фьючи сбер, газпром и т.д — улучшит резы по стабильности, но среднесрочно, долгосрочно незначительно. Меньше стоимость контракта — выше комисс в %.
2. Финам. В ГО дает офз и юани.
3. По коэф дох/макс просадка. считается средняя за период. У каких активов выше коэф. им дается больший удельный вес.
4. Нет, ревизия раз в квартал. Параметры адаптируем. Но не оптимизируем.
1. А в чем разница между «параметры адаптируем» и «параметры оптимизируем»?
2. Есть ли у вас подход по выключению стратегий которые уже не очень? Тоже доход/посадка?
1. Адаптируем, значит по опыту смотрим почему результаты изменились и «подкручиваем» вручную. Оптимизация — значит подгонка параметров под конкретный кусок данных.
2. Все очень индивидуально. Бывает стратегия «лосит» или стагнирует, исключаем ее. Через период оценки — параметры вполне устраивают, включаем ее. Главное — понимать на чем она зарабатывает.