Блог им. Serg_V

RusAlgo - итоги алготорговли 2022-2026гг

    • 04 октября 2026, 13:06
    • |
    • Serg_V
  • Еще

Здравствуйте!

         Давно не выкладывали наши результаты – алгоритмическая торговля на срочном секции.
Итак:
— с 1.01.2024 вся работа ушла во «флэт» и,  далее, почти на 7 мес наблюдалась просадка. Так сказать – вошли в неблагоприятную, низковолатильную рыночную фазу.

График доходности ниже (2022-3кв 2026):

RusAlgo - итоги алготорговли 2022-2026гг


          Доходность представлена без учета реинвестирования полученной прибыли по эталонному счету с фиксированной заданной максимальной просадкой. С учетом реинвестирования счет вырос бы в 4,5 раз за неполных 6 лет.

          Отмечу важное — разработка стратегий, их адаптация, оценка идет. Срез делаем раз в квартал, фиксируем результаты, сравниваем с ожидаемыми. Напомню что торгуем 4 самых ликвидных актива срочной секции – Ri, Mix,Si, CNY. На данный момент в портфеле 14 стратегий, которые скомпилированы в единую торговую систему, для достижения так называемого синергетического эффекта. Цель которого – качественная кривая доходности, и максимальное соотношение параметра Доходность/ Максимальная просадка.

          Основной недостаток данного подхода — неблагоприятные низковолатильные периоды, как следствие длинные и глубокие «запилы», и порой долгие выходы на новые «хаи» доходности.

          Но мы ввели ряд инноваций, такие как динамическая переаллокация капитала между системами и динамический расчет объемов позиций по каждой стратегии в отдельности, в зависимости от вероятности положительной сделки. Простыми словами — есть среднее/сильное направленное движение — стратегии входят частями с бОльшим или меньшим объемом, «цыпляя» все движение. 

          Таким образом достигается — более оптимальный параметр Доходность/Макс просадка. И Мы ставим бОльший рабочий объем на всю систему. Отмечу — пользуемся нейросетью, помогает решать часть глубоких задач, которые не дают прежние статистические методы — типо «прогонка» результатов за длинный исторический временной интервал ( 3 года и глубже, или не менее 300-1000 сделок). Но, тут нужен большой опыт, что бы не «нарваться» на эффект переоптимизации!!

           Хороший пример результативности 2025 – 2026 гг.

 

Графики ниже:
           RusAlgo - итоги алготорговли 2022-2026ггRusAlgo - итоги алготорговли 2022-2026гг

          3 кв 2026 г. Закрыли в +17,1 % (уже с учетом комисс брокера и биржи).


RusAlgo - итоги алготорговли 2022-2026гг

           Результаты приведены как чистая вариационная маржа. Так же Брокер дает приятную опцию — в гарантийное обеспечение берет ОФЗ и валюту юань – это еще + 13-20 % годовых. Тем более – мы считаем, что рубль находится в процессе девальвации, а доходность ОФЗ на «длинных» концах вполне вероятна к 20% даже к концу текущего года (прайсят высокую инфляцию).

          Хотим отметить важное – перспективное ожидание на будущие среднесрочные периоды — благоприятной рыночной  фазы (3 кв 2026 и 2027г), т.е. насыщенность значительными политическими, экстраординарными событиями (Завершение СВО стало на год ближе  и предпринимаются шаги в переговорных процессах). Стаканы «тонкие», рынок «разряжен». Даже приход небольшой ликвидности дают технические направленные движения. Да и счета брокерские пополняются ( за авг. было пополнено на 1,1 трл. Р.). Все эти совокупные факторы благоприятно влияют на результативность системного подхода!

 

Всем удачной торговли! Буду признателен за лайк))

 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
4.3К | ★1
28 комментариев
Если все так успешно и прекрасно, учитывая ваши скромные возможности в железе (пк) и програмном обеспечении, не считая прочего.
То зачем этим делиться. Впору было заработать все деньги мира и наслаждаться ограниченным набором удовольствий этого мира.
Или всё таки не так всё просто, даже с ИИ? )
avatar
Петя Васечкин, 40-50% годовых это средние результаты по алго. Есть масштабируемость еще достаточно емкая. По поводу ИИ — он лишь помогает, подсвечивает тонкие места в статистике где не видит человеческий глаз. И делает часть рутинной работы, которую сам делал прежде.
avatar
Nikolay_2323, тогда предлагаю купить луну. Вернее участок. Не желаете?
avatar
Петя Васечкин, не понял вопроса. ну да ладно…
avatar
Петя Васечкин, вы же и сами знаете ответ. Успешные и прибыльные трейдеры если и будут писать что-то, то точно не с «результатами своей торговли, как всё круто, дайте денег».
avatar
Просто трейдер, Полностью с вами согласен.
avatar
Неплохо!
avatar
«цыпляя» все движение
А технически как реализовано? Метатрейдер в Ф.? QLua — Quik? Или — как?
avatar
Jack_the_singer, через Tslab
avatar
_____rtx, я не сказал что он что-то не знает или знает плохо. Я сказал, что цели нет. Почему он это написал (ищу деньги, ищу партнера, не верю в постоянный успех). А без цели тут и так наводнено и напружено.
avatar
_____rtx, «просто озвучить результаты» для чего? «Похвастаться тоже почему не цель» потому что это не хваставство. И по истории блога можно понять почему это так.
avatar
Разве это нож, вот это нож! ©
 
avatar
Ваше?
avatar

Да, но это мой счет, где по мимо алго учитывается переоценка юаня, то что в го . И периуд не объективный - 1,5 мес.

avatar
Serg_V, на картинке в посте сентябрь 26 примерно 18%?
avatar
Serg_v, сасибо за интересный отчёт!
Хотелось бы спросить:
1. А почему другие инструменты не торгуете? Между теми, что вы указали приличная корреляция.
2. Какой брокер у вас? Мне алор сказал, что го под офз конечно ок, но за перенос через ночь будет комиссия. У вас так же?
3. Если не секрет, в чем идея алгоритма переаллокации? Просто средние по эквити, или что-то сложнее?
4. Часто ли перестраиваете стратегии (меняете параметры, алгоритмы)?
avatar
MoscowTrades, Здравствуйте!
1. Торговля подорожала по комисс биржи и брокера, если добавить фьючи сбер, газпром и т.д — улучшит резы по стабильности, но среднесрочно, долгосрочно незначительно. Меньше стоимость контракта — выше комисс в %.
2. Финам. В ГО дает офз и юани.
3. По коэф дох/макс просадка. считается средняя за период. У каких активов выше коэф. им дается больший удельный вес. 
4. Нет, ревизия раз в квартал. Параметры адаптируем. Но не оптимизируем.
avatar
Спасибо!
1. А в чем разница между «параметры адаптируем» и «параметры оптимизируем»?
2. Есть ли у вас подход по выключению стратегий которые уже не очень? Тоже доход/посадка?
avatar
MoscowTrades, 
1. Адаптируем, значит по опыту смотрим почему результаты изменились и «подкручиваем» вручную. Оптимизация — значит подгонка параметров под конкретный кусок данных.
2. Все очень индивидуально. Бывает стратегия «лосит» или стагнирует, исключаем ее. Через период оценки — параметры вполне устраивают, включаем ее. Главное — понимать на чем она зарабатывает.
avatar
почему в разделе «опционы»?
avatar
Options Medlеy, раньше еще стратегия была, на основе продажи волатильности и управлением дельты. сейчас ее нет
avatar
Serg_V, как раз этим и занимаюсь, можете ли написать про торговлю волой максимально подробно, тем более, что сейчас ее у вас нет
avatar
Options Medlеy, стратегия не сложная, но требует постоянного мониторинга. По улыбке волатильности мониторим опционы вблизи страйка (в деньгах, вне денег). Мониторим историческую волу HV и ожидаемую IV, IV/HV = 1,3 -1,5, продаем этот страйк на 60% счета (за  30-20 дней до экспирации). И хеджируем квартальным вегу (т.е покупаем опцион с тем же страйком). Далее управляем дельтой, т.е ведем позицию — у меня автоматизированный алгоритм который рассчитывает дельту в каждой точке, и выравнивает ее в 0 ступенчато, либо с опережением в + или -. В зависимости от вью на рынок. Тут 11 лет опыта)). Далее ждем когда вол IV и HV сравняются. Либо пред экспирацией закрываем. Забираем прибыль от снижения вол-и или распаду по тетте. Но — стратегия давно не масштабируема, даже 10 млн р туда сложно засунуть. Устанете закрывать. Выросли комиссии, нет маркет мейкеров. Илья Коровин когда то совсем простую стратегию продавал за 90 000р ))) 
avatar
Serg_V, спасибо, очень интересно!
avatar

Читайте на SMART-LAB:
🏥Софтлайн разработал ИИ-ассистента хирурга
Друзья, VPG LaserONE (лазерная дочка Софтлайн) разработала первого в России ИИ-ассистента хирурга в урологии! Он помогает врачам во время...
Фото
EUR/GBP ищет дно: когда цены устали от предсказуемости
Кросс-курс EUR/GBP пробил нижнюю границу нисходящего канала, демонстрируя медведям всю серьезность своих намерений. В текущей ситуации рынок может...
Фото
Сделку повторили. А прибыль нет!
Многие трейдеры рассказывают, что видят знакомую картину в стакане, пытаются отработать её также, как в прошлый раз, но не выходит. Здесь нужно...
Фото
Секьюритизированные облигации: интересна ли их повышенная доходность?
Секьюритизированные облигации при наивысших рейтингах (AAA), дают доходность выше, чем корпоративные бонды 1-го эшелона, что делает вложения в...

теги блога Serg_V

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн