Алгоритмическое управление. Итоги 3 кв 2021 г

             Здравствуйте!

             Публикую итоги 3 кв. 2021. Доходность за квартал составила 6,8 % (с учетом ММВБ). В целом для летнего квартала результаты не плохие. Сентябрь 17,45 %, порадовал техничными движениями и долгожданным ростом волатильности по основным ликвидным инструментам Срочного рынка. На данный момент в портфеле 15 стратегий, объединенных в одну систему в зависимости от устойчивости и корреляции друг к другу и рынку.
             Доходность за весь период управления ниже.

              Расчеты приведены по принципу — доходность  на конец месяца минус доходность на начало месяцы (без учета  реинвестирования). Т.е прибыльность в % гораздо выше, если считать с реинвестированием и на первоначальный капитал.

              Ниже статистика моего счета – микс портфеля алгоритмов + опционные конструкции.

              Доходность + 7,67% за квартал. Цель – получать более качественную кривую в периода «флета» для основного алго портфеля.

              Несколько лет веду портфель акций (так называемое популярное стоимостное инвестирование). Кэш от алгоритмов выводится и ждет своих идей в эмитентах, либо просто докупаю хорошие бумаги (так же дивидендные). Эквити выкладывать не буду, т.к все разнесено по разным счетам. Диаграмма + изменения в бумагах за период.

              Пришли дивиденды GlobalTrans и НКНХ ао и ап за 1 п 2021 г, на них делал большую ставку как бенефициаров от восстановления экономики. Правда НКНХ почти весь пришлось распродать из непонятной ситуации со сделкой СИБУРа и ТАИФа (НКНХ принадлежит последней более 70% акций). Рассчитывал что див политика будет 70% РСБУ, но в лучшем случае 50% МСФО и то наверное из оптимизации налогов 1 год могут не платить. Докупал Газпром под большие дивиденды. Продал половину Русала т.к основные цели достигнуты, половину буду держать. Докупал Мечел П под хороший отчет за 3 кв и высокие див за 2021 г (за 1 п 2021 45 р див уже есть). Докупал ВТБ под рекордное закрытие года и возможные высокие дивы на обычку. Планирую еще докупить.  

             В диаграмме ставка на риск это как раз доля портфеля из алоритмических стратегий. Думаю уместно их здесь отображать, т.к основной доход по ним идет именно в периоды коррекций, либо в периоды обвалов. И он значительно перекрывает просадку по портфелю акций.

              Всем удачи!

              http://rusalgo.ru/