Блог им. Serg_V

Итоги апреля 2020 г.

          Здравствуйте!

          Публикуем итоги апреля. Месяц прошел благоприятным для всех стратегий управления. Присутствовали стабильные направленные движения по всем торгуемых инструментам Срочного рынка.

Ниже общая эквити одного из счетов. Заданная просадка 30%, с учетом комиссии брокера и биржи. Доходность в апреле +11,63%.
Итоги апреля 2020 г.
         Так же к марту закончили ресерч нескольких опционных стратегий, в реале обкатываю на личном счете в совокупности с портфелем направленных стратегий. Цель — получать стабильный фин рез на скачках волатильности в отдельных опционах, без переноса через выходные. Но основной профит делают именно алгоритмы, с более длительным удержанием позиции.
          
         Ниже эквити моего счета опционы+алги, в % с17.03.2020:
Итоги апреля 2020 г.



Всем успехов!


13 комментариев
От покупки работаете только?
avatar
Вега нейтральные. Продаем дорогие по воле, покупаем более дешовые.
avatar
Serg_V, Цель — получать стабильный фин рез на скачках волатильности в отдельных опционах

Вега нейтральность, как бы не очень увязывается с целью :)
avatar
SL, Почему? на недельках часто аномалии на опционах с высокой волай. Их продаю, покупаю месячные. Вола падает на нельках, крою. Тета окупает распил по дельте. Ничего нового. Но надо четко понимать моменты когда действительно дорого, а что дешево. В предыдущие низковолатильные года по Ri достаточно было выждать момент продать дорого, и управлять до экспирации или падения волы. Сейчас много что поменялось.
avatar
Serg_V, календарь строите на одном стайке?
Борис Боос, в основном да
avatar
Зачем мне ваши посты про ваши итоги? Набираете пушечное мясо или рекламируете что..? ))
avatar
XAT, ДУ для опытных. У кого есть длинные деньги. Инвестор принимает уровень риска. Ожидаемая доходность/риск 2/1 по году. Может и выше/ниже, основной фактор волатильность.
avatar
Serg_V, с такой просадкой слив в долгую 100 процентый при увелечения обьемов
avatar
CapitalMAN, все грамотно управляется. Прецедентов по рискам не было.
avatar
Serg_V, просадка 30 процентов при увелечение обьема в 10 раз просадка 300 процентов 
avatar
CapitalMAN, думаю зависит от способа получения просадки. Если это одна сделка, то да, очень большой объем сложно закрыть быстро.
молодец!
avatar

теги блога Serg_V

....все тэги



UPDONW