Торговая Система

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Продолжим изучение стратегии, когда вы правы почти всегда, если смогли повернуть теорию вероятностей на свою сторону. А у нас именно так. Надо заметить, что идеально, когда цена стоит на месте. Если посидеть с калькулятором, то становится ясно, что даже небольшое смещение наверх- на дистанции увеличивает риски на убыток, хотя, вроде бы, при продаже спреда в путах- мы в плюсе. 

Но пост о другом: о том, что чем лучше вы торгуете фьючерс со стопами, тем более дальняя экспирация вам выгодна в спредах. Если сравнить торговлю фьючерсом со стопами и месячным спредом, то можно отметить, что напрягаться придется в 5 раз меньше, а получать те же деньги. 

Новички тоже могут снизить риски и иметь 10 попыток, но в месячных спредах, если их устраивает средний доход в 400% за 10 лет. 

Недельными спредами можно торговать вслепую, с риском потерять депозит в 20% случаев. Семилетняя история показала просадку лишь в 60% и хорошую прибыль в итоге. Но любители месячных спредов  говорят, что получили в итоге такое же соотношение риска и доходности, но просадка достигала лишь 40%.

 &list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1

▶ НЕФТЬ. BR-7.21 (BRN1). 

25.05.2021 г. перед закрытием ФОРТС после 23.45 мин.
рыночным ордером в рамках основной торговой системы
был взят ШОРТ по цене 68.42 п.п. (точка входа не постфактум 
была опубликована здесь 25 мая 2021 г. в 23:55 по мск.).

26.05.2021 г. прибыль была зафиксирована  
ордером тейк-профит по цене 68.34 п.п.
Профит от трейда составляет 0.08 п.п. (+0,7%). 

ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ:
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★

( Читать дальше )

Начало темы тут Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
ОКОНЧАТЕЛЬНО СФОРМИРОВАННЫЕ ТРИ СТРАТЕГИИ. 

В общем, посидел я со специалистами по спредам и они сказали, что новичок не сможет анализировать сам графики, чтобы верно управлять и пересаживаться из недельных в месячные спреды. Поэтому, первая стратегия для форексников и любителей торговать акции со стопами. Которые могут при 100 сделках выходить хотя бы в ноль. Им это уже принесло 18% за два месяца.

Или новичок может спросить, когда можно начинать торговать недельные спреды на ближайший квартал. 

Первая позиция для профессионалов и новичкам, по сигналам: 

Кратко скажу, что до 1.255 по евродоллару продаю недельные спреды, а потом начну месячные. 

Риск- в 15% случаев придется продавать имущество, чтобы восстановить эту стратегию. Надо иметь имущество на 200% больше имеющегося депозита под эту стратегию.

( Читать дальше )

Хочу поделиться размышлениями о  такой торговой стратегии как выдавливание игроков на понижение из их позиций покупателями.

Играя на понижение цен какой-то компании, игроки- продавцы могут сильно перестараться  и попасть в ловушку. Ловушка для продавцов играющих на понижении в том, что они имеют большое количество коротких позиций, но нет контрагента. А он нужен, чтобы закрыть  короткие позиции и получить прибыль, так как именно прибыль является целью игры на понижение. В такой ситуации развивается паника продавцов, имеющих виртуальную ( бумажную) прибыль, но не имеющих возможности закрыть позицию и получить прибыль. Продавцы начинают предлагать друг другу все более высокие цены для закрытия позиций.

С ростом цен на акции бумажная прибыль продавцов превращается в бумажный убыток, а затем тенью начинает маячить маржин колл, то есть закрытие брокером принудительно коротких позиций по панической рыночной цене. Массовое закрытие брокером этих позиций  приводит к резкому росту цен на совсем недавно буквально уничтоженную продавцами акцию. Хорошо виден этот механизм на примере противостояния Билла Акмана и Карла Айкмана. Этим же механизм- причина  роста Тесла и истории с  Game Stop.

Чтобы заработать на такой ситуации нужно определить ряд критериев и найти ситуации, подходящие под них. Для меня лично важными критериями при поиске подобных ситуаций является :
1. Отсутствие серьезных долгов у торгуемой компании( в идеале долга нет).
2.Наличие  устойчивого бизнеса со стабильной выручкой и прибылью.
3. Цена на данный момент соответствует внутренней( бухгалтерской ) стоимости компании или недалеко от нее.
4. Спекулятивные или раздутые слухи о том, что дела компании плохи( на самом деле нет), уныние покупателей.
5. Высокие значения шортфлоата short float( соотношение взятых в долг и проданных акций к общему их числу)
6.Высокие значения short ratio(показатель за сколько дней при нынешнем значении объема торговли продавцы смогут в теории закрыть позиции).
7. Наличие групп или покупателя начавшего игру на повышение с целью выдавливания продавцов.
8.События, скорое появление которых может коренным образом изменить отношение к акциям компании, либо обстоятельства, которые заставят продавцов ликвидировать позиции.  
Прибыли по подобной стратегии обычно довольно велики от 50-100% и значительно выше.Поэтому данная стратегия относиться к имеющим высокую степень риска.

( Читать дальше )

▶ НЕФТЬ. BR-7.21 (BRN1). 
 
25.05.2021 г. перед закрытием ФОРТС после 23.45 мин. рыночным ордером 
в рамках основной торговой системы был взят ШОРТ по цене 68.42 п.п. 

Без ордеров тейк-профит и стоп-лосс.

Чтобы увидеть информацию о моей торговле и статистике, 
зайдите в мой профиль и нажмите на ссылку моего сайта,
★«Dark Trading — русскоязычное сообщество трейдеров»★ 

Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности

Интересная беседа состоялась с любителем месячных спредов и дешевизна спреда там оправдана большей безопасностью и маневренностью для заработка. Постепенно разберем, что же лучше и какие есть минусы у обеих стратегий. Четвертая стратегия зарабатывает много, но если фьючерс не растет, не стоит на месте и не падает сильно, но регулярно, то недельному страховщику придется считаться с тем, что изредка ему придется временно избавиться от своего дорогого имущества, чтобы пережить сложные времена. В пятом стратегии риск этого лишь 5%. 

Первая позиция: 

Торговля ведется с 24.03.21

Экспирация до 02.05.21

Продаем пут 30750 по 325 и покупаем пут 29750 по 55.

Результат: 1641 рубля, при депозите 7500 рублей.

Вторая и третья будут встраиваться позже.

Четвертая позиция:

Такая же, как и первая позиция, но дата с  26.05.21.

( Читать дальше )

Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности

Условия выполнены и мы получили по фьючерсу сильное движение вверх, относительно цены фьючерса, которая была 19.05.21, когда открывали спред. Чтобы не нарваться на откат ради какого-то одного рубля- я закрываю сейчас то, что обычно закрываю строго в день экспирации- то есть, завтра, 26.05.21-го… Ведь и условие по прибыли хотя бы в 150 рублей также выполнено. 

Пока евродоллар не достиг 1.255- рекомендую первую стратегию, где продаем недельный спред, с 10-ю попытками. 

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

С 24.03.21

Первая позиция:

Откупаем по 2 рубля наш проданный пут по 271. Это 269 рублей плюса по путу 30000. Продаем по 1 рублю то, что покупали по 41. Это 40 рублей минуса по путу 29000. И плюс 229 надо прибавить к прошлому плюсу 1412.

Результат: 1641 рубля, при депозите 7500 рублей.

Теперь:

Первая позиция: до 02.05.21

( Читать дальше )

Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности

Первая позиция: тут у нас уже не стартовые 10 попыток, а 12 попыток

Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей. 10 попыток.

Прибыль 1412 рублей.

На данный момент у нас открыта такая позиция: она истекает 26.5.21-го. 

Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Пришлось посидеть с калькулятором, после многочисленных предложений новичков по улучшению системы, чтобы на старте не нарваться на сильное падение. Пришлось сделать легкую систему, но ее минус в том, что она рассчитывается по волатильности и цене сбербанка лишь  на ближайший квартал, если речь о самом практичном подходе- 10 попыток на недельном сроке. Все, что нужно- это открыть часовой график на евродолларе, чтобы увидеть белый явный тренд наверх. Потом, на недельном графике увидеть, что, пока пара будет расти до розовых пиков 1.255, можно продавать наши недельные спреды с 10-ю попытками. Если этого условия нет, то придется открывать месячные спреды с 10-ю попытками и лишь при падении Сбербанка на 5000 рублей от месячного максимума- открывать дополнительный месячный спред, на имеющуюся прибыль, если таковая есть.

&list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1

Посвященные знают, что в моей ТС тейков нет. Но решил на истории с начала года (повторяю, НА ИСТОРИИ) проверить, а существовал ли гипотетически оптимальный тейк у моей ТС, дающий максимально возможную Доходность ТС с начала года. Привожу СВЕРХсекретный график:

Это зависимость суммарного результата ТС с начала года по подходу «СТейком» (итог по сделке: или тейк, или стоп ТС) в зависимости от размера тейка (по абсциссе тейк-2, от 2 до 366 пп.) Был удивлен, что размер тейка +41 п является крайне неудачным в этом году… Аналитика — страшное дело...
Видно характерное пиковое плато от 65 до 85 пунктов. Это, как понимают профессионалы, ХОРОШО, что пиковое плато. 
Что ж нам дал бы тейк +68 п от сигнала ТС на графике Доходности с начала 2021 года? А вот что:


( Читать дальше )

Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности

Чтобы не возиться с одной гипер агрессивной стратегией, которая дает большую прибыль на средней дистанции- решил показать и вторую стратегию, но перед этим, хочется рассказать о том, как это применяют профи в области спредов. Одни делят депозит на две части и делают дискорреляционный спредовый портфель. Другие делают спредовый мартингейл, в случае плюса. Тут приведу самый простой способ, чтобы новичок не запутался. Хотя самыми интересными являются дискорреляционные спреды между экономиками ведущими холодную войну. 

Тут у нас будет две простые позиции: 

Первая- это продажа недельного спреда в путах на сбербанке с разницей в страйках на 1000 рублей. На 10 попыток. ЭТО УЖЕ ПРИНЕСЛО БОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ. Не все спекулянты тяжело трудясь столько получают. 

Вторая стратегия полностью, как первая, но с той разницей, что на образовавшуюся прибыль в 18%- мы можем открывать дополнительный спред на месячных опционах при определенных условиях. 

( Читать дальше )