Блог им. Kot_Begemot

Ухмылка неопределенности для трендовых стратегий

Сегодня все будет просто — мы будем строить идеальную торговую систему. При этом наша система будет трендовой, с характерным временем удержания позиции или, иначе говоря, горизонтом прогноза.

Сейчас мы ещё не научились ничего предсказывать, и не знаем ничего о том что там происходит на рынках — работают там тренды, контр.тренды, или фундаментальный анализ. Поэтому заменим наше настоящее незнание идеальной моделью, заглядывающей в будущее на определенный горизонт и, соответственно, обладающей идеальной предсказательной силой.

Дадим нашей модели 5 лет истории золота, таймфрейма м15 и попросим ее показать нам мастер класс:

Ухмылка неопределенности для трендовых стратегий
Рис 1. Базовый актив (Золото) и результаты сверх идеальных ценовых торговых систем в зависимости от времени удержания позиции, учитывая издержки


Видно, что даже сверх идеальная модель теряет предсказательную силу с ростом горизонта прогноза приблизительно пропорционально корню из времени. К тому же, в этом модельном эксперименте мы все таки немного смухлевали, предположив, что наша идеальная модель видит априорно неточное будущее идеально точно. На самом деле, если будущее  туманно, то и его ясновидение может быть исключительно туманным. А когда одна неопределенность (видение) описывает другую неопределенность (будущее), как известно, возникает улыбка неопределенности)))

Теперь проведем эксперимент честно — покажем нашей модели будущее столь же туманным, каким оно является в действительности, и посмотрим, какой результат ей удастся показать при помощи подглядывания через туман:

Ухмылка неопределенности для трендовых стратегий
Рис. 2.  Базовый актив (Золото) и результаты идеальных ценовых торговых систем в зависимости от времени удержания позиции, учитывая издержки, с учетом шумовой неопределенности прогнозов
 

Удивительно, но три раза из пяти проиграть B&H умудрилась даже ясновидящая модель, в условиях когда будущее оказалось спрятанным за шумом! При этом даже для подглядывающей в будущее модели на горизонтах прогноза выше 1 дня, глубина выборки в 5 лет оказалась ничтожна, для того, чтобы можно было статистически достоверно судить о способностях этой идеальной модели. 


С точки зрения математики оказалось достаточным лишь вести в точное значение будущего Y гетероскедастичный остаток, заданный уравнением :

Y* = Y + ( 1 — | Y | )*epsilon, epsilon ~N(0,1)

★1
11 комментариев
Не понял постановки задачи. Если мы можем точно предсказать будущее приращение на 15 минут, то значит и на любое k*15 минут мы знаем точно приращение. Как может падать эффективность с ростом времени?
avatar
А. Г., если мы знаем точное приращение на k*15 минут, это нас не спасет от промежуточной волатильности актива по дороге от 0 до k. И шарп по 15-минуткам очень сильно пострадает… А каждые 15 минут изменять позицию мы не имеем права, это оговорено в условии.

Это всё равно, что знать, что ММВБ 100% вырастет за последующие десять лет. Но толку от этого знания — никакого. Потому что весь вопрос — с какой это произойдет волатильностью, и какую просадку мы получим по дороге.
avatar
Kot_Begemot,  а какой смысл совершать операции в пределах ближайших 15 минут, если мы знаем точно, что будет в конце этих 15 минут и любых будущих k*15 минут? И при заданном проскальзывании+комиссия мы сразу получим лучшую и единственную систему.
avatar
А. Г.  Мы знаем точно на большой горизонт, на малый не знаем. Наша задача дожить до финала, который известен, если так вам проще. 

Другими словами, ценность прогнозов на длительные горизонты при 100% точности стремится к нулю, потому что непонятно где взять и сколько взять, чтобы не потерять все деньги по "-37" или того хуже.
avatar
Kot_Begemot, если известна цена через 10 лет и она существенно отличается от текущей, то:
1. Входим в нужном направлении.
2. Задаёмся шириной горизонтального канала, рассчитанной из некоторых соображений. Закрываем позицию, если цена достигла неблагоприятной границы. Возвращаем позицию, если цена отошла на эту ширину от самой неблагоприятной своей точки. Имеем новый канал и находимся на его благоприятной границе.
3. Повторяем 2. пока не пройдёт 10 лет. Потери от алгоритма при правильной с т. з. статистики ширине будут меньше известного заранее профита.
avatar

А. Г., Насколько я понял, автор не совершает операции каждые 15 минут, а просто входит на N дней в сторону прогноза, так как предсказание говорит, что через N дней цена будет там-то (либо точно, либо с шумом).
Далее опять сделка на N дней.
И вот этот N варьируется — получается пул результатов.

15 минут — здесь просто дискретизация времени.
Можно так любые таймфреймы использовать по сути.

avatar
Вася Пупкин, да

Примерно так

Мораль — фиксированное время удержания позиции — это зло.

С уважением
avatar
Мальчик Buybuy, 
Мораль — фиксированное время удержания позиции — это зло.
А мне кажется, что автор фактически опубликовал (может сам того и не желая) если и не грааль, то вполне рабочую ТС. Из первого графика следует, что если входить в направление предыдущего дня и держать позицию день, то за 5 лет получим прибыль 0.08. Кривая как у «Trend 8 days, sharp = 3.4334» на первом графике. Конечно, это в 3 раза хуже системы, которая 100% подглядывает в будущее. Но машина времени есть не у каждого )).
avatar
тренд как определял?
Сергей Лазаренко, вероятно здесь несколько смущает упоминание тренда и трендовой системы.

Хотя формально можно определить, что если ForecastPrice[t + N дней] > Price[t], то ожидается восходящий тренд и входим в позицию на покупку, иначе ожидается нисходящий тренд и входим в позицию на продажу.

avatar
идеальных ценовых торговых систем ?? Это что за системы такие? Я в Метастоке протестировал сотни систем и индикаторов и ничего идеального не нашел. Правда есть средние на синусах и они очень округлые и приятные глазу . 
avatar

теги блога Kot_Begemot

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн