ТРЕЙДИНГ

Индекс МосБиржи — совокупный график изменения цен на акции ру-рынка в целом. Индекс РТС — то же самое, только он ещё и растёт при укреплении рубля и падает при падении рубля.

Так зачем, торгуя Ri (фьючерс на индекс РТС) внутри дня или нескольких дней, вообще смотреть на его график? Логичнее смотреть на график Mix (фьючерс на индекс МосБиржи) и ждать поступления сигнала по торговой системе там.

Таким образом, сигнал на лонг в Mix = сигнал на лонг в Ri. При условии, что в этот момент нет сигнала на лонг в Si (фьючерс на доллар) или в другом валютном фьючерсе, поскольку рост валюты прямо пропорционален падению Ri. Аналогично для шорта Ri.

Так же можно, например, лонговать Ri, когда поступает сигнал на шорт в Si, если нет в этот момент шортового сигнала в Mix. Правда, лично я так не делаю, поскольку итак торгую Si (точнее, другой валютный фьючерс).

В 1744 году шотландские священники Александр Вебстер и Роберт Уоллес решили основать страховой фонд для вдов и сирот священнослужителей.

Их идея состояла в следующем — священники вносят в фонд небольшую часть своего дохода, затем эти деньги вкладываются в ценные бумаги, и если кто-то из вкладчиков умирает, то его жена и дети получают ежегодные выплаты и живут более-менее обеспеченной жизнью.

Однако будущие страховщики столкнулись с проблемой — для определения точной суммы взносов им нужно было узнать, сколько священников будет ежегодно умирать, а так же сколько после них останется вдов и сирот.

В итоге предприимчивые священники обратились к профессору математики Колину Маклорину. Втроем они собрали данные обо всех умерших священнослужителях и об их семьях, после чего составили сложные таблицы и провели расчеты.

Оказалось, что из 930 шотландских священников в течение года умрет 27 человек, при этом 18 из них оставят вдов, а 7 из них — малолетних детей. Это были средние значения — каждый год цифры отклонялись то в одну, то в другую сторону — но на дистанции эти значения оказались удивительно точными.

( Читать дальше )

Итог месяца: -3,3%.


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 25 инструментов, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


Серия из 10 прибыльных месяцев подряд прервалась. Счет находится в просадке, и это уже третья по размеру просадка в истории моей торговли. Примерно в этот же момент я докапитализировал систему (добавил около 7%) за счет прибыли от фондовой части. 

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
Si: +33,69%, Eu: +29,49%, CR: +28,14% (все — шорт)
UC: +8,72% (шорт)
SV: +6,79% (лонг)

Аутсайдеры месяца:
NA: -21,18% (лонг)
NG: -19,79% (шорт)

( Читать дальше )

Восемь лет прошло с момента публикации цикла этих статей на смартлабе:
Начало: Письмо моему юному другу о здоровье.
Продолжение: Второе письмо моему юному другу о здоровье
Продолжение:Третье письмо моему юному другу о здоровье
Заключение: Заключительное письмо моему юному другу о здоровье

Было достаточно активное обсуждение, кому интересно, можете перечитать.
В дискуссии я там отметил, что организм — система нелинейная. Легко попасть в состояние с необратимыми последствиями, обратного пути из которого нет. Точно так же, небольшими корректирующими воздействиями, можно перевести его (организм) в состояние с более высоким запасом прочности. И хотя все там будем, но ползти к кладбищу комфортнее без болезней.

Мне тогда было 65, был полон сил и энергии. Сейчас 73, запал немного не тот.

Коротко поделюсь опытом прошедших восьми лет.
Были старые проблемы с мозговым кровообращением. Проблема большинства гипертоников. Худо-бедно их решал, насколько это возможно. Но в принципе ничего особо серьезного.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Причиной отставания моего счета от Моего Бенчмарка была дневная динамика рынка после появления «плана Трампа», ставшего известным в ночь с 17 на 18 ноября. Еще 17 ноября после окончания дневной сессии я тут опубликовал топик о «пиле» нашего рынка из-за ставки ЦБ 24 октября. Но уже 18 ноября все изменилось на новости о «мире». Естественно, что утром 18-го я не мог быть в 100%-х лонгах и потому взял лишь прибыль 19-го. Но потом наш рынок попал в новую «пилу»

 

( Читать дальше )

«Вот когда будут у меня нормальные деньги, тогда и начну инвестировать» 🥲

Когда у такого персонажа «нормальные деньги» появляются, человек спокойно находит, куда их профукать — отпуск, тачка, шмотки, девочки и прочая ерунда. А для инвестиций места так и не находится…🤷‍♂️

 ПРОШУ, ПОЙМИТЕ!

 🫵🏻Миллионы на счету — не причина инвестиций, а СЛЕДСТВИЕ!

Если вы не откладываете по 1 000 ₽, вы не будете откладывать и 100 000 ₽. Бережно относиться к своим деньгам и начинать инвестировать надо с любой суммы:

👉 1 000 ₽ 👉 5 000 ₽ 👉 10 000 ₽ 👉 50 000 ₽ 

Вообще не важно сколько денег в кармане. Важно, как ты к ним относишься и что с ними делаешь!

Нужно натренировать что-то типо рефлекса, получил денег — сразу накупил активов и кайфанул.

Воспринимайте деньги, как инструмент получения новых денег! Ваша финансовая ситуация изменится в один миг! 

Почему начинать с малого — даже лучше:

1️⃣ Безопаснее. На 5 000 ₽ вы переживете первую просадку без истерик, не будете париться.

( Читать дальше )

🕵️ 1. «Анализ цифрового двойника»: Как хедж-фонд предсказал банкротство ритейлера, которого ещё не было

Один лондонский фонд, специализирующийся на short-продажах, провёл эксперимент. Они создали  полностью виртуальную копию небольшой сети быстрой моды.

*Виртуальный ритейлер работал в симуляции: арендовал виртуальные помещения, нанимал виртуальных сотрудников, закупал виртуальный товар у виртуальных поставщиков

*В модель заложили  реальные данные по арендным ставкам, логистике из отчётов конкурентов, демографии и потребительским привычкам

*Затем они подняли виртуальную ставку ФРС и снизили виртуальные траты потребителей

Результат: Виртуальная компания обанкротилась через 7 симуляционных кварталов. Фонд нашёл в реальном мире компанию с максимально похожей структурой затрат и бизнес-моделью и занял short-позицию. Через 18 месяцев та компания объявила о реструктуризации.

💡 Урок: Фундаментальный анализ будущего — это создание  цифровых песочниц, где можно уничтожать компании, чтобы находить слабые звенья в реальности.

( Читать дальше )