Итоги ноября 2025. Прибыльная серия прервалась

Итог месяца: -3,3%.


Я системно торгую максимально разнообразным набором фьючерсов на срочном рынке Мосбиржи. Сейчас в моем портфеле 25 инструментов, удовлетворяющих требованиям по ликвидности. Торговые стратегии включают как трендовые, так и контртрендовые правила открытия и удержания позиций. Скорость торговли — очень медленная, оборот (открытие и закрытие) средней позиции по всему портфелю происходит примерно раз в две недели. *

* Я решил добавлять это введение к каждому ежемесячному отчету, чтобы новым читателям было более понятно о каком виде торговли идет речь.


Серия из 10 прибыльных месяцев подряд прервалась. Счет находится в просадке, и это уже третья по размеру просадка в истории моей торговли. Примерно в этот же момент я докапитализировал систему (добавил около 7%) за счет прибыли от фондовой части. 

Лидеры и аутсайдеры месяца

Лидеры месяца:
Si: +33,69%, Eu: +29,49%, CR: +28,14% (все — шорт)
UC: +8,72% (шорт)
SV: +6,79% (лонг)

Аутсайдеры месяца:
NA: -21,18% (лонг)
NG: -19,79% (шорт)
GZ: -15,03% (шорт)

Из интересного:

📈 Укрепление рубля к основным валютам спасло счет от еще большего снижения.
📈 Все остальные лидеры (юань-доллар и серебро) не заработали и 10% в этом месяце, что подтверждает слабость трендов. Кстати, еще только один актив (рублевое золото) вышел в плюс, а остальные 19 заняли место в отрицательно разделе балансового листа.
📉 NA — это фьючерс на NASDAQ. В октябре он был в лидерах, но откат на рынке вернул существенную часть прибыли.
📉 Природный газ, которые все эти годы был моей выручалочкой, уже второй месяц подряд отбирает много денег (но я еще в шорте)...
📉 Газпром стал самым убыточным активом из российской фонды (а убыточны они все) на текущем развороте (отскоке ?) на волне активизации мирных переговоров.

Индекс волатильности АЧ


Мой индекс волатильности (0 — экстремально низкая волатильность, 100 — экстремально высокая) немного успокоился и составил 46 (в октябре он был равен 50). 

Реплика на Comon


Реплика показала результат лучше, чем основная система за счет влияния фондовой части и несовершенства алгоритма репликации.


Всем хорошей торговли!