Комплект индикаторов из серии «черпаем издалека и намазываем на график».
Сайт московской биржи по окончании торгов приводит данные об открытых позициях на срочном рынке. Эти данные содержат информацию в следующих разрезах:
Эта информация является официальной. Она не всегда совпадает с количеством открытых позиций, которые показывает терминал Quik. Вернее она всегда показывает немного больше открытых позиций, чем терминал. Как я понимаю, дело во внебиржевых сделках, которые в терминал не попадают.
Информация интересная. На предложение визуализировать её я с удовольствием прикинулся золотой рыбкой. Написан шаблон, генерирующий комплект индикаторов, которые выводят на график историю как сырых данных, так и результат определённых математических действий над ними.
В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. В терминале Метатрейдер 5 (МТ5) пока нет встроенной Таблицы сделок и графического отображения стакана. Робот-помощник MonitorSentimenta позволяет заполнить этот пробел.
Встроенные функции терминала: SymbolInfoDouble и SymbolInfoInteger, позволяют получить следующие данные:
Через функцию CopyTicks доступна история сделок
MonitorSentiment предназначен для вывода на экран графиков:
В предыдущей статье рассматривались возможности оценки сентимента в терминале QUIK. Попробуем разобраться, как их можно использовать в своей торговле.
Таблица сделок позволяет определить текущую маркет-дельту. Возможные варианты использования:
Для проверки переноса через ночь, протестируем следующую торговую систему:
Опыт с ОИ по ОАНДЕ и тому подобном продолжается: GBPAUD и GBPNZD отстопило, еще несколько ордеров я открывала пробных чисто для себя и они в минусе.У меня уже складывается впечатление, что нужно идти не против толпы, а с толпой( видимо, она сильнее всё же: толпа -страшная сила … нашла даже такую цитату: «Толпа на своем пути сметает всё. Особенно одиночек. Она плохо контролируется, ее трудно остановить. Массы стремятся воздействовать на власть. Толпа в силу своей многочисленности осознает себя могущественной, не терпящей возражений и препятствий, безнаказанной.» — да, я уже даже психологию и исследование толпы начала изучать  ...
«В точке пробития фигур технического анализа уже установлены десятки тысяч ордеров. Толпа ждёт. Должен быть серьёзный противовес, чтобы такому сигналу не сработать. Сигналы индикаторов популярны, им также следует огромное число трейдеров, и они срабатывают очень часто, в том числе и поэтому.»...
Теперь мои мысли. Возможно крупные игроки пользуются данными потребителей, чтобы взять по более выгодной для себя цене( т.е. на откате, который вызван толпой они берут себе и тянут уже все ордера и стоповые масс, в том числе, к своей цели)Или, как вариант, данные крупных игроков отрабатывают более длительный срок может неделю-две, а то и месяц… а не два-три дня, как я хотела бы.Тогда этот вспомогательный элемент я уберу из своей системы ( мне такие просадки ни к чему). В общем, нужно наблюдать дальше.