Блог им. Grd

Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

По паре на курс фунт стерлингов – доллар США образовалась краткосрочная лонговая ситуация в масштабе 4-х часового и часового ТФ, частично на дневном ТФ.

На примере фьючерсного контракта на пару фунт стерлингов – доллар США ( GBPU-9.18).

Я проанализировал весь наш срочный рынок, нашёл в данное время для себя и для вас только одну подходящею сделку под эту методику.

У меня есть своя собственная разработка, методика: Выставление стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Так как я использую технический индикаторный анализ, то и сама методика основывается на техническом сигнале — дивергенция.
В ТА это наиболее сильный сигнал, он является опережающим, а не запаздывающим.
Дивергенция появляется всегда в конце тренда, не важно будь это переломный момент с нисходящего на восходящий или наоборот.
Дивергенция присутствует в 100% случаях, единственно, что отработка может быть не полной (не точной), но это сути не меняет.
Чем больше ТФ, тем соответственно дивергенция сильней.

Дивергенция — это опережающий сигнал, но не разворота цены в противоположную сторону, а сильное замедление роста/снижение цены, иными словами, импульс скорости полностью пропадает и нужно медленно, но уверенно готовится к развороту цены.
Доп: Я использую классическую дивергенцию, т.е. одинарную, она естественно бывает и двойная и т.д.
Использую индикатор линейный MACD, но в виде гистограммы, не гистограмма, а именно линейный в виде гистограммы.
Вы же можете использовать другой индикатор.
В двух словах: дивергенция — это локальное краткосрочное «Техническое дно» в масштабе данного ТФ!


Суть методики в том, что при образовании дивергенции на младшем ТФ, для меня это 4-е часа и 1 час происходит снижение скорости импульса, цена встречает мощную поддержку (В нашем случае, это уровень 1,2684) по фьючерсу на пару фунт стерлингов – доллар США ( GBPU-9.18).
Цена готова к развороту в масштабе 4-х часового и часового ТФ, но перед этим может находиться в боковике, будут появляться ложные пробои вниз, цена тенью свечей без проблем дойдёт до нашего уровня стопа, развернётся и пойдёт в нашу сторону, но увы без нас.
Так как мы знаем, что цена готова к локальному краткосрочному развороту, и что будут ложные пробои, соответственно именно в этом месте нам не надо ставить фактически стоп. А, поставить ментальный стоп, из расчёта фактического + взять против себя ход цены, я делаю допуск из расчёта 1 дневной свечи, т.е. из расчёта старшего ТФ.

Внизу несколько графиков с объяснениями и расчётами будущей сделки на сегодня 17.08.2018г. Фьючерсный контракт на пару фунт стерлингов – доллар США ( GBPU-9.18).
Сделка должна быть открыта по цене закрытия вчерашних торгов или по цене открытия рынка.
Вчерашнее закрытие 1,2735.

Внимание: Я традиционно для Смартлаба использую 2-а индикатора: MACD 12,26,9 + доп. 5 сигнальная линия. (Линейный в виде гистограммы), CCI 34 (Медленный, период кратко-среднесрочный, предназначен для определения (Разворота) ключевых точек).

Недельный график.

Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.

На недельном индикатор CCI 14.

В данное время на недельном ТФ скорость снижения цены немного замедлилась, но по прежнему тренд нисходящий.


Дневной график.

Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.


4-х часовой график.

Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.


Часовой график.

Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.
Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.

Дополнительно я использую CCI период 200, это аналог дневного 34 на часовом ТФ.

На часовом ТФ цена встретила мощное сопротивление и началась отработка бычьей дивергенции, в данное время ситуация исключительно лонговая, т.е. нужно только покупать.

Расчёт сделки на сегодня при открытии торгов.

Дневной график.

Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.

Уровень стоп-защиты на 2-а тика ниже локального дна, т.е. на уровне 1,2682.
Ближайшая цель взятия прибыли на уровне 1,288 или 23,6% по Фибоначчи.
У вас же может быть другой инструмент определения хода цены (Тейк профит).
Соотношение риск прибыль 1 к 2,74. Что считаю вполне неплохо.

Часовой график.

Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.

Калькулятор расчёта позиции.
Я взял классическую сумму в 100 000 рублей и риск на сделку 2%, у вас же может быть иной уровень риска.

Честно о трейдинге или Практика выставления стоп приказа на основе краткосрочной дивергенции.

Сумма 100 000. Риск на сделку 2%, т.е. 2000 рублей.
Шаг цены 0,0001. Стоимость шага цены 6,67374. ГО 5123.
Цена открытия сделки 1,2735. Цена стоп лосса 1,2682. Цена тейк профита 1,288.
Соотношение риск/прибыль 2,74.
Рекомендуемое кол-во контрактов 6, т, е. 5123*6=30738 руб.
Задействованное ГО примерно 30%.

Как писал выше, фактически стоп я ставить не буду, т.к. ожидаю ложный пробой вниз, возможно и не один.
Т, е. суть методики в защите вашей позиции от ложного хода цены против вас.
При уходе цены в вашу сторону, вы можете смело поставить позицию в безубыток (Б/у).


Спасибо за внимание друзья.
Подписывайтесь на мой блог — Будет безопасно и выгодно!
Отдельное спасибо моим подписчикам — мы сделаем Смартлаб лучше!

Бонус: Честно о трейдинге или классическая интерпретация открытого интереса по фьючерсу на пару фунт стерлингов – доллар США ( GBPU-9.18).

С уважением, Grad.
★26 | ₽ 105
тут такое непопулярно.дескать этому учат в любом вшивом дц.
avatar

Туземец

Туземец, Я так не думаю, что этому учат на просторах интернета и в ДЦ. Я специально искал информацию в инете, ничего не нашёл. 
Будет первой!
avatar

Grad

Grad, это классический индикаторный анализ.я кроме Швагера никого не читал, но у него это есть.
avatar

Туземец

Туземец, Именно в такой интерпретации, как у меня?
avatar

Grad

Grad, точно не помню.но суть такая же: берётся два осциллятора 
avatar

Туземец

Туземец, Понял.
avatar

Grad

Туземец, Это сильная методика.
avatar

Grad

Grad, да я -то согласен.просто многие через губу презрительно к классике относятся.изобретают всякое типа вот этого
smart-lab.ru/blog/488412.php

а
пд.удалили только что ))
avatar

Туземец

Туземец, Это точно!
avatar

Grad

Туземец, ссылка битая
avatar

q123

Grad, приветствую! )
Это сильная методика.
Согласен.
Так как мы знаем, что цена готова к локальному краткосрочному развороту, и что будут ложные пробои, соответственно именно в этом месте нам не надо ставить фактически стоп. А, поставить ментальный стоп, из расчёта фактического + взять против себя ход цены, я делаю допуск из расчёта 1 дневной свечи, т.е. из расчёта старшего ТФ.

я определяю «уровень стопа» несколько по-другому.) Слоавми писать долго, щас лучше покажу:





avatar

AKC33

AKC33, Интересно. Да, логично.
avatar

Grad

если честно, достаточно глянуть на сткан, там один маркетос, который в один момент снимет свои плотняки  и никакой стоп не спасет
avatar

Jet Scalp

Jet Scalp, Само собой. Это же пример, не все же торгуют неликвидным фьючерсом. Я вот торгую все абсолютно фьючерсы, какие есть на нашем срочном рынке.
avatar

Grad

Туземец, А, жаль я бы почитал.
avatar

Grad

Grad, о, кстати )) отыскался
smart-lab.ru/blog/488486.php
avatar

Туземец

Туземец, Да, я прочитал.
avatar

Grad

Спасибо за статью. Сохранил себе.
avatar

Stasovich

Сам тоже иногда использую дивергенции, но они 50 на 50 отрабатывают. На том же скрине у вас прекрасно видно, как до отработанной модели на фунте была аж тройная дивергенция (по которой я, кстати, тоже пробовал купить), но она не сработала…
avatar

Попов Роман

Попов Роман, Это верно! Соответственно, одну дивергенцию нельзя использовать.
avatar

Grad

avatar

Grad

Grad, цели отработаны!
Сергей Иванов, Да, если удержимся на этом уровне пойдём до 38.2% по Фибоначчи, т.е. 1.3.
avatar

Grad


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW