Блог им. Grd

Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

Это будет не совсем традиционный пост, это пост ход моих мыслей при анализе актива и принятия решения на покупку или продажу.
Вы в посте поймёте как я действительно мыслю, от куда я беру те или иные уровни. Как я понимаю, что цена пойдёт вверх или вниз.
Я поделюсь с вами простыми, но надёжными приёмами, которые определяют будущие цены с высокой вероятностью, место покупок или место продаж актива, в нашем случае это фьючерс на индекс РТС.

Мы будем с вами идти за ценой, точней ждать цену на значимых уровнях...

Поехали...

Я традиционно для Смартлаба использую 2-а индикатора: MACD 12,26,9 + доп. 5 сигнальная линия. (Линейный в виде гистограммы), CCI 34 (Медленный, период кратко-среднесрочный, предназначен для определения (Разворота) ключевых точек).


Начнём с базового актива, квартальный график индекса РТС.

Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).
Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).

Я могу сказать с уверенностью, что долгосрочно индекс находится в длинной позиции и в данное время стоит на очень сильной поддержке,
средняя полоса Боллинджера.


Месячный график.

Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).
Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).
Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).

По индикатору MACD видно, что крайние столбцы гистограммы развернулись вверх, CCI 34 отбился от 0 отметки, показывая нам, что уровень ~ 1050 стал для индекса РТС мощной поддержкой. Но, этого не достаточно, смотрим недельный ТФ.


Недельный график.

Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).
Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).
Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).

MACD после длительного снижения развернулся вверх, показав перед этим бычью дивергенцию, кстати это самый сильный сигнал в ТА.
Индикатор CCI 34 находится в длинной позиции, а более медленному MACD нужно совсем немного, чтоб выйти в лонговую зону (0 отметка).
Уход выше 0 отметки гарантированно означает среднесрочный разворот.


Дневной график.

Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).
Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).
Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).

На дневном ТФ чётко видно, что краткосрочный разворот произошёл и цена 100% в длинной позиции.

Но, это мой анализ.

А, как думают юр. лица на срочном рынке?

Смотрим СОТ (ОИ).

Позиции по фьючерсу на индекс РТС.

Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).



Физ. лица традиционно торгуют против тренда, а юр. лица стоят на правильной стороне рынка.

Доп: Позиции по фьючерсу на индекс МосБиржи.

Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).

Тоже как мы видим юр. лица стоят в длинных позициях.


Настало время нам с вами определять уровни входа в позицию.
1. Мы знаем, что торговать нужно только от лонга.
2. Цена резко и чрезмерно выросла в моменте, соответственно нам нужно купить после краткосрочной коррекции.
Мы используем стратегию свинг трейдинга, торговля на откате.


Ну, а теперь смотрим конкретно фьючерс на индекс РТС.

4-х часовой график.

Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).
Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).
Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).

На данном ТФ формируется медвежья дивергенция, дивергенция — это не обязательно разворот цены, но в любом случае происходит замедление роста.

Посмотрим ещё раз 4-х часовой ТФ, но уже под другим углом.

Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).
Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).

На данном ТФ отчётливо видны волны, в данное время цена находится в 3-й волне роста и ближайший уровень сопротивления находится на отметке
~ 119300, т.к. мы знаем, что у нас формируется дивергенция, то можно смело рассчитывать на сильный отбой от данного уровня, это уровень 261,8% по Фибоначчи.

1-й вариант у нас есть — это конец 3-й волны роста на 4-х часовом ТФ — уровень 119300. Этот вариант сработает, если на мировых рынках нефть будет расти, по ней кстати, ближайший уровень сопротивления равен 64 $.

Часовой график.

2-й вариант, если цена на нефть будет снижаться и соответственно РТС при открытии торгов начнёт корректироваться.

Но, посмотрим в начале линию тренда на часовом графике, нам нужно точно знать уровень отскока цены.

Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).

Мощный уровень — это отметка 115100, там же находится уровень 23,6% по Фибоначчи. Так как мы знаем, что в целом на рынке только лонг и импульс сильный, то не стоит рассчитывать на сильную коррекцию. Такое возможно при резком, но коротком снижении цены на нефть или резкое снижение SnP 500.

Часовой ТФ крупным планом, только 3-я волна роста.

Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).

Краткосрочная линия тренда проходит и совпадает с уровнем коррекции 38,2% по Фибоначчи на отметки 116350, там же находится и уровень 14,6 % по Фибоначчи, если рассматривать полный цикл 1-2-3.


Мы с вами нашли 2-а варианта и 3-и уровня.


Дневной график нефти.

Честно о трейдинге или ТА индекса РТС (Не упустите последний шанс).

Ближайший уровень сопротивления 64$ или 38,2% по Фибоначчи.

Если до открытия наших торгов цена на нефть в зелёной зоне, она идёт до 64$, то ждём фьючерс на уровне 119300, от этой зоны можно смело открывать шорт на 1-н день, но не более.
Если до открытия наших торгов цена на нефть в красной зоне, то ждём фьючерс на уровне 116350, если нефть идёт до уровня 60$, то ждём фьючерс на уровне 115100 и там покупаем в долгую. Это отличное место для покупки.

Плюс в том, что гадать не надо, наш рынок открывается во время работы мировых площадок, просто смотрим на мировые индикаторы.

Для осторожных трейдеров, рекомендую разделить позицию на 2-е части: Покупка 116350 и покупка 115100.


Вот так я мыслю...


Спасибо за внимание.

Подписывайтесь на мой блог — Будет честно и конкретно!

С уважением, Павел (Grad).
★25 | ₽ 150
73 комментария
В понедельник вроде как в Америке выходной, нас  могут наши ММ ложно свозить в любую сторону, как недавно по нефти…
avatar
Бек, Точно, я и забыл про выходной у амеров, но нефть то торгуется.
avatar
Павел (Grad), и фьюч снп торгуется:-) 
avatar
Oleg Only Algo, Ну, вот и отлично, ждём понедельник)))
avatar
Павел (Grad), в нефти юрики в шортах, причём в таких хороших шортах
avatar
Eridanoy, Это точно
avatar
Не шорт не надо смело в этот раз тут открывать. Геп вниз будет, судя по последней информации имхо
avatar
Oleg Only Algo, Я предлагаю от уровня 119300 на один день, несколько 4-х часовых свечей. (Внутри дня отбой от уровня). Его без проблем перевести в б/у, сделка железная.
avatar
Павел (Grad), рискованно, вдруг Сбербанк выдирать начнут опять.
avatar
Oleg Only Algo, В любом случае при снижении 2-а уровня 116350 и 115100. Я сам поставлю лимитки на этих уровнях в расчёте на уход к 120 000. А, там можем и выше уйти.
avatar
Oleg Only Algo, Я согласен на 100% со Сбером!, точней с вами по Сберу.
avatar
Oleg Only Algo, Хотя да, может и не снижение быть от уровня, а просто боковик.
avatar
Нефть хз, тоже скорее всего припадёт за ф сиплым( он торгуется завтра) по идее напрашивается откат от 63 до 61,5-62 хотяб.  
avatar
Oleg Only Algo, Я тоже жду отката в нефти, только до 61.
avatar
Павел (Grad), много, после такого отката можем и на 57 тогда отвалится
avatar
Oleg Only Algo, Уровень 58,5 вниз, там уже локальный восходящий будет под вопросом.
avatar
Oleg Only Algo, Я ориентируюсь на уровни Фибоначчи и полосы Боллинджера на дневном ТФ — внизу 58,5 мощная поддержка.
avatar
Павел (Grad), интуитивно мне кажется, что нефть ниже 61,5 +-уже не будет в ближ время.после 61,5-62 поедет на 64. И так далее с откатами до 67-68, можт 70. Дальше затрудняюсь ответить, либо на 30 полетит, либо на хаи и 90-100
avatar
Oleg Only Algo, Я вполне согласен, что по нефти краткосрочно лонговая ситуация. Поживём увидим, тоже жду 68 через откаты.
avatar
Oleg Only Algo, А, вы используете исключительно алготрейдинг или у вас есть ручной, механический трейдинг. Как решение принимаете?
avatar
Павел (Grad), и то и то. Всё есть. Руками я обычно использую сигналы алго с поправкой на интуицию. руками почти всегда торгую. Лень сейчас вставлять картинки, но поверь, у меня достаточно неплохие есть алго по нефти. Я б сфоткал, но Тимофей не даёт реальные картинки вставлять а так лень. Есть от лонга, от шорта, смешанные по нефти. И там и там сейчас лонги. Проблема алго- они не берут большие движения, а руками я стараюсь держать долго
avatar
Oleg Only Algo, я вообще не использую интуицию, исключительно механику...
Только чёткие сигналы, я естественно показываю только 2-2 индикатора, само собой там система  механическая.
avatar
Павел (Grad), и по ртс всё алго есть, лучше не придумать:-) и руками его тоже всегда дергаю, но тут уже наоборот маленькие движ беру совсем, тк он более дерганый, чем нефть. Есть и по долл рубль и ы сберу
avatar
хороший обзор! 
по поводу ОИ, у вас были статьи на эту тему, где вы утверждали, что отличительная от прошлого доля внутри юр лиц может подсказать о возможном развороте.
Доля лонгов сейчас 66%, такого превалирующего значения за 2018г не было.
В физ лицах она также выглядит отличительной, 77%, такого значения также не было в 2018 году.
Причём данные значения начались с последнего падения и равнялись на момент лоу 41% и 34%, соответственно.
avatar
Goracio, Нужно понимать, что по разным активам разные доли. Сейчас просто лонг у юр. лиц. Такие активы как нефть и индексы нужно интерпретировать, просто как значительное большинство. Не на всех активах, есть 90% преобладание!
avatar
Павел (Grad), я понимаю, что про фунт 90% ввиду низкой ликвидности.
Спасибо вам за поданный материал про СОТ, после которого я просмотрел ртс за 2018г, и вот, что получилось: при росте индекса и преодоления доли длинных позиций внутри юр лиц в 55% и преодоления доли коротких позиций внутри физ лиц в 60% резко повышалась вероятность разворота. Сейчас 66% и 77%, соответственно. Что думаете по этому поводу?
avatar
Goracio, То что юр. лица заняли длинную позицию на длительное время.
Надо смотреть у них ОИ при подходе к 1-у сильному уровню в 1200 п.
avatar
Спасибо Павел, за то, что ты в такое тяжелое время, для всех новичков, пишешь такие понятные и логичные посты! Нас здесь большинство и нам это нужно!  
avatar
Иван Шаврин, Пожалуйста, я просто делюсь опытом.
avatar
я после 120-130 по Ри жду поход на 95 и ниже.
avatar
Fibo_One_Love, Дождёмся 120 там и поговорим)))
Я тоже жду 1300 п.
avatar
Павел (Grad), а я 140 жду ртс не меньше, ну к весне зотяб
avatar
Fibo_One_Love, А, почему на 95 после 130?
avatar
Добрый вечер. Павел как всегда на высоте. Если не возражаете выскажу свое мнение по нефти. На мой взгляд откроется она движением вниз до отметки — 62.28, как минимум. Далее вниз — 61.38. Может пройти до уровня 60.26 или чуть ниже — 60.02. Скажем так тонкие настройки по Ишимоку. Здесь может тормознуться, но может пролететь до 58.90. Там точно остановится. Если пойдет вверх от отметки — 62.28, то точно остановится перед очень сильным уровнем — 64.16. Ели его пробьет, то побежит вверх до уровня — 68.35. Если отскочит вниз, то до отметки 62.20
avatar
SectorC, Спасибо за уровни!
avatar
Павел (Grad), Рад, что пригодились. Это я делаю в МТ4, так что не знаю, будут ли погрешности на твоем графике. Но я обычно ставлю «тютелька-в-тютельку»
avatar
SectorC, Будут)))
avatar
SectorC, Чтоб мне словить идеальный уровень нужно торговать внутри дня, а так лень глаза мозолить. Зато на твёрдом уровне можно входить с повышенным риском и при незначительном мини росте ставить в б/у на случай, что до следующего уровня вниз сходит (В случае покупок)
avatar
SectorC, Сегодня пришло уведомление об излишне уплаченном налоге 13313,00 рублей. Какая сумма))) Отправил заявление, буду ждать!
avatar
Павел (Grad), Пожелаю успеха в данном вопросе. Потому что с налоговиками сложно воевать они упертые. Мне однажды пришлось до Мин.ФИна дойти. А там сказали (причем в письменной форме) что бы не только переплату вернули но и ПРОЦЕНТЫ. Визгу было… Так что дерзай…
avatar
SectorC, Там брокер сам это делает за меня, ему в начале отдают из бюджета, а он мне обратно на счёт.
avatar
Павел (Grad), Самое главное, что разобрались и сообщили.
avatar
Павел (Grad), Кстати по нефти я бы был очень внимательным с лонгом. Ишимоку на дневном показывает глухой номер — упирается в облако.
avatar
SectorC, Я нефть не собираюсь лонговать, а фьючерс на индекс РТС.
avatar
Павел (Grad), Я бы не стал торопиться. По крайней мере сейчас еще рано. Он отбился от дневного уровня 118160. Далее он пересек мой хитрый тонкий уровень 117625 сверху вниз и уверенно идет к другому моему хитрому уровню 115760 так же сверху вниз. И если от него не отобьется (а сделать ему будет это очень сложно, т.к. дневная свеча будет полная и поглотит предыдущую), то может запросто пробежать до 112620 — тоже уровень по Ишимоку, причем сильный. А там и до 110000 с такой скоростью не далеко. Вот такие мои обоснования предосторожности. А так думай сам. Хозяин — барин.
avatar
SectorC, РТС и так будет корректироваться, я же писал это в посте: 2-а уровня 1163500 и 115100. 115100 по сути линия тренда на часовом ТФ, при пробитии его уйдёт ниже. Пока дивергенция есть на 4-х часовом ТФ, она исчезнет))) — я куплю.
avatar
Павел (Grad), Как говорил Чингисхан: «Боишься — не делай. Делаешь — не бойся. О сделанном не сожалей!». Раз так, то в путь 
avatar
SectorC, 

avatar
SectorC, Когда совпадают статистические уровни с динамическими, то это мощный уровень!!!
avatar
Павел (Grad), Согласен. Я по Ишимоку эти тонкие настройки ставлю по-своему. Плагиата нет. Вычислил сам. Но пока экспериментирую. Но вроде бы ошибок пока нет, а там дальше видно будет.
avatar
SectorC, верно.Иши можно улучшить введя свои уровни и таймы.
avatar
ezomm, У меня стандартные настройки. Ничего не менял. По нему всегда много информации на любых таймфреймах. Отличная штука.
avatar
SectorC, его родные настройки для дневного и недельного.Подойдут для 2х часа ,30мин.
avatar
ezomm, Я в курсе. Меня они полностью устраивают.
avatar
Тренд на часовщиках несколько иначе идёт имхо. Первая картинка.
Через рожд флаг и оставшиеся вершинки декабря. автор, как нарисуете правильно так и поймёте что это Бубль гум, ну и заодно и цели продажи.
avatar
Иван Совяк, Я фигурами ТА не пользуюсь, насчёт 1-й линии вполне согласен, но там на графике уровни Фибоначчи также присутствуют.
avatar
Туземец, Естественно, это же линия!!! А, на свечах мин. был ниже — прокол.
avatar
На графиках от месяца и выше индикаторы малоинформативны, там только свечной анализ. К тому же месяц, квартал не закрыт, а вы трактуете индикаторы, которые могут вилять хвостами на незакрытых периодах
avatar
AndreyG, Но, не забывайте, что есть неделя и день.
avatar
AndreyG, Я наоборот считаю, такие индикаторы как MACD более эффективны на старших ТФ.
avatar
Павел (Grad), По волнам исполнен сценарий 4й волны те поддержка на 1й волне в 500п. Если вся история РТС это импульс, то вероятно и 250 п.То есть  по вашему сценарию можно ожидать рост РТС только в качестве 5й волны импульса (слабый рост как 2я вершина с падающим объемом и перекрытиями волн типа КДТ) либо С волны и рост равен А волне те историческому.Всякие прознозы несут мало пользы.Полезно только понимать время фазу рыка и объем.Лучшая фаза для входа 5я точка ЦЗ тайма во фрактале Эллиота те конец ( С ) волны полной коррекции.




avatar
ezomm, Важно не сколько волна, а после небольшой мини коррекции покупать и всё. По ртс только лонг.
avatar
ezomm, Спасибо.
avatar
Туземец, Там недельный ТФ, а не малый.
avatar
Класс. Всё так подробно и понятно. Молодец :) 
Юлия Князева, Спасибо)))
avatar
Ну что… Шорт на 1 день в силе???
avatar
Бек, конечно! Сам в шорте от своего уровня.
avatar
И снова прогноз исполнен почти на 100%. За все время я нашел лишь раз в твоих прогнозах, тот что не сработал. Кто последовал рекомендациям этой статьи неплохо мог заработать.
avatar

теги блога Павел Град

....все тэги



UPDONW