Блог им. Alexandr_KAA

Почему я не использую данные по ОИ на MOEX...или "просто очередной иной индикатор тренда"

Итак, давайте побеседуем на тему ОИ… а точнее о том отчете, который предоставляет нам наша горячо любимая биржа. Думаю что даже мало мальский новичок знаком с ним. Биржа так заботливо нам подсовывает его спустя окончание рабочей сессии (видимо в реальном времени простым смертным данный отчет не получить).
В нашем сообществе бытует мнение что при правильном использовании отчета можно состряпать на коленке некое подобие грааля. Насколько это мнение правильно?

Я считаю что оно в корне неправильное… Причем на раннем этапе торговли может сослужить плохую службу и даже истощить депозит. 

«Да нет!!!» скажите Вы, а как же юрики в нефти которые всегда «угадывают» направление. На это могу ответить Вам следующее — как человек который более 3 лет ведет статистику по этим данным могу сказать Вам — рынок имеет всех и юриков и физиков. То что Вы наблюдали последний год в отчетах по той же нефти, а именно почти противоположные позиции у физ лиц и юридических — это всего лишь показатель уровня соблюдения риск менеджмента и следование тренду. Дело в том, что физики в большинстве своем торгуют спонтанно, входят в сделку не по торговой системе — спонтанно, без понимания уровня стопов и тейка профита и оттого страдают больше юриков, которые в свою очередь имеют торговую систему, согласованную руководством компании и четкий риск менеджмент, который трейдеры соблюдают всегда.

Давайте проанализируем последние месяцы торговли фьючерсом на нефть марки BRENT. За последние к примеру 2 месяца юрики 8 раз закрывали более 25% своих убыточных лонговых позиций — попросту говоря резали убытки. Почему же так происходит? Все просто — крупные деньги входят постепенно и как правило на длительный срок соблюдая четкий риск менеджмент. То есть система эта может приносить доход только при понятном трендовой безоткатном движении, но вот в продолжительном флете терпит полное фиаско, учитывая малую жизнь контракта и достаточно большую волатильность актива в этот период. Именно поэтому юрики в последние 2 месяца топчатся на месте или даже терпят убытки.
Таким облазом можно констатировать тот факт что этот отчет полезен для торговли не более чем индикатор MACD или любой трендовый индикатор который указывает направление тренда, но не его смену.

Мой совет новичкам — использовать данный отчет сугубо в информационных целях для определения настроения трендового движения.

и кстати… внизу изменение основных позиций участников рынка по инструменту — фьючерс на brent… у всех пошли большие «проблемы» и у физиков и у юриков в июне месяце, пропала равномерность, появились сильные закрытия позиций итд — то есть флетим господа!

Почему я не использую данные по ОИ на MOEX...или "просто очередной иной индикатор тренда"


Да и чтобы совсем развеять Ваши сомнения по поводу грааля юриков на рынке… вот совмещение их позиций от лонга с движением цены актива… ничего не находите закономерного? ))) и опять же видим… что система во флете не работает

Почему я не использую данные по ОИ на MOEX...или "просто очередной иной индикатор тренда"







★6
22 комментария
     Точно в точку!

     Добавлю маленькую отсебятинку.
1.«Трейдеры» смотрят на открытые позиции по фьючам, но не смотрят на позиции по опционам. Здря-с.
2. «Трейдеры» смотрят на ОП текущего контракта, забыв посмотреть на следующий и т.п.

     В общем, «Лепорелло, я видел лишь только уууууузенькую пятку...»
Московский Лоссбой, да… про доску опционов постараюсь написать как нить… есть там интересные сравнения… но тут из серии «не сотвори себе кумира» — все хорошо в меру ну и + умная голова…
avatar
Alexandr_KAA, "
а голова-то, слава Богу, мыслящая. А рука — сильная"
                   (Б. Мюнхгаузен-Горин-Янковский)
Ерунда, какая-то написана.


ОИ транслируется с каждой сделкой в реальном времени. Можно в КВИКе настроить ленту сделок и добавить графу ОИ.

Ни и барный график вместе с объемом можно открыть.
Слава Птицын, ОИ транслируемый в квике показывает дельту… отчет же расстановку этой самой дельты…
avatar
Я этому анализу посвятил последние 5 лет. Это очень хорошие данные. Но нужно обязательно использовать все в совокупе, а не как на СЛ — только юрики и физики — это в корне не правильно
avatar
Андрей К, можно конкретно на примерах когда он Вам помогал в торговле )))
avatar
Alexandr_KAA, помогает он мне ежедневно. Это основа всего анализа.

Вот тут я совсем чуть чуть рассказал логику.
avatar
Автору:

Обсуждая дебильный отчет ОИ стоит упомянуть о двух важных вещах:

1. Физики и юрики  — это сбалансированные части единого механизма торгов. Посмотрите, как они связаны. 

2. Интерфейс страницы ОИ с дурацким выпадающим списком делал пидарас-программист, а его работу принимал пидарас-начальник. Это медицинский факт. И вообще, весь сайт нашей биржы — сплошное убожество, написанное сраными программистами в полном согласии с их сраными представлениями о юзабилити. Другими словами, сайт сделан «на отъ#бись». Слепили — и ладно. Стыд и позор!
avatar
В.И.Чапаев, 

По п.(2) — стопудово.
Мало того, покупаю архивы сделок и итогов торгов. Раньше (бесплатные) были просто и удобно организованы. Платная услуга  — полный кал.
В.И.Чапаев, обсуждается не рукожопость программеров на бирже а сама нужность отчета — по мне так это просто пустое место… в дневной торговле никак не помогающее так как публикуется не в реальном времени…
avatar
у меня вопрос. что такое ОИ?
avatar
Ramon Albert Rudolfovich, не задавайте не нужных вопросов, покупайте доллар.
Ramon Albert Rudolfovich, «Ох… енный Индикатор» )
avatar
Вот портфель который считает в реальном времени дельту
куплено-продано=дельта на примере акций сбербанка, можете настроить любой торгуемый инструмент

PORTFOLIO_EX Sbermmvb;
DESCRIPTION Сбербанк;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;

PROGRAM

Func LogData(Prm1,Prm2,Prm3)
output = CREATE_MAP ()
output = SET_VALUE (output, «Param1», Prm1)
output = SET_VALUE (output, «Param2», Prm2)
output = SET_VALUE (output, «Param3», Prm3)
ADD_ITEM (CurLogLine, output)
End Func

DELETE_ALL_ITEMS()
CurLogLine=1

New_Global(«gSellVol»,0)
New_Global(«gBuyVol»,0)
New_Global(«gFirstTarde»,1)

New_Global(«gFirstTarde»,1)
nAllTrade=GET_NUMBER_OF(«ALL_TRADES»)
nTrade=nAllTrade
FOR i FROM gFirstTarde to nAllTrade
trade = GET_ITEM («ALL_TRADES», nTrade)
if GET_VALUE (trade, «SECCODE»)=«SBER»
if GET_VALUE (trade, «OPERATION»)=«SELL»
gSellVol=gSellVol+GET_VALUE (trade, «QUANTITY»)+0
else
gBuyVol=gBuyVol+GET_VALUE (trade, «QUANTITY»)+0
end if
end if
nTrade=nTrade-1
END FOR
LogData(gBuyVol-gSellVol, gSellVol, gBuyVol)
gFirstTarde=nAllTrade+1

END_PROGRAM

PARAMETER Param1;
PARAMETER_TITLE Дельта;
PARAMETER_DESCRIPTION Дельта;
PARAMETER_TYPE NUMERIC (10,0);
END

PARAMETER Param2;
PARAMETER_TITLE Sell;
PARAMETER_DESCRIPTION Sell;
PARAMETER_TYPE STRING (200);
END

PARAMETER Param3;
PARAMETER_TITLE Buy;
PARAMETER_DESCRIPTION Buy;
PARAMETER_TYPE STRING (200);
END


END_PORTFOLIO_EX


Барсуков Андрей, что бы торговать, нужно быть инженером?
avatar
 вот так это выглядит в квике

Барсуков Андрей, а вот так это выглядит в нормальных терминалах )))




avatar
Смысл вообще смотреть одини инструмент, юрик может иметь акции нпз, сыграть на нефти и подстраховать опционами, и всё это будет одна позиция.
avatar

теги блога Alexandr_KAA

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн