Опционный портфель. От теории к практике 31 мая. Говорим об открытом интересе.

31 мая 2018, 13:51
|
Юрий Марченко

Продолжаю в целях наработки опыта и закрепления своих навыков вести опционный портфель.
Жду от сообщества подсказок от более опытных и конструктивную критику.
Сегодня говорим об открытом интересе. Что он нам говорит объективно и как его можно анализировать.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
открытый интерес,
опционы

567

7 комментариев

Экспирация квартального фьючерса SI осуществляется в дневной клиринг (если я ничего не путаю).

Andy_Z

31 мая 2018, 16:11
Ответить

Andy_Z, там сейчас всё поменяли, фьючерсы теперь средняя
в 18-37 — 18-38 берётся и опционы недельные вроде там же, а квартальные тоже поменяли, я сегодня с консультантами брокера весь день это выясняю))) жду письмо, обещали полностью расписать

---

31 мая 2018, 16:25
Ответить

Вот Так, В спецификации осталось вроде как дневной клиринг https://www.moex.com/ru/contract.aspx (см. Исполнение)

Andy_Z

31 мая 2018, 16:38
Ответить

Andy_Z, А я разве не так сказал?

Юрий Марченко

31 мая 2018, 17:59
Ответить

Юрий М., Вы сказали, что опционы дневной клиринг, фьючерс — вечерний. Пересмотрите, может я не прав.

Andy_Z

31 мая 2018, 18:58
Ответить

Andy_Z, не не не… Вы похоже путаете. Я читал, что именно опционы в дневной фьюч в вечерний. Согласитесь, глупо будет если сначала эксперируется фьюч (днем) и только потом опцион на него.

Юрий Марченко