ИНВЕСТИЦИИ

Друзья, у нас хорошая новость!
В предыдущий раз мы разобрали с Вами специфику и особенности ПАММ-счетов:

https://smart-lab.ru/blog/573268.php

Сегодня давайте разберем, как выбирать управляющих, исходя из их торговых результатов.

Это текстовый вариант, «скелет» сегодняшнего вебинара:

https://www.youtube.com/watch?v=FuuSCQlPBU4

Рад буду Вас увидеть, начало в 20-00.

Теперь предлагаю пробежаться по ПРИНЦИПу АНАЛИЗА:

ВОЗРАСТ СЧЕТА:
до 1 года — ультра молодой
до 2 лет — молодой
от 2 лет — опытный
от 3 лет — ультра опытный

АГРЕССИВНОСТЬ СЧЕТА (плечо):
до 10% — ультра консервативно
до 25% — консервативно
до 50% — умеренно
свыше 50% — агрессивно
свыше 100% — ультра агрессивно, также в эту группу попадают все счета с признаками Мартингейла (пример прикреплен к посту).

АГРЕССИВНОСТЬ СЧЕТА (дневная просадка):
до 7,5% — ультра консервативно
до 12,5% — консервативно
до 17,5% — умеренно
свыше 17,5% — агрессивно
свыше 25% — ультра агрессивно

ДОХОДНОСТЬ СЧЕТА:
(значения: мин.- средн.-выше среднего — макс).
год: 12 — 36 — 100 — 200
6 месяцев — 6 — 18 — 50 — 100
3 месяца — 3 — 9 — 25 — 50
1 месяц — 1 — 3 — 5 — 10

Плюс оценивается динамика доходности:
Пример:
год: рост 45%
6 месяцев — рост 15%
3 месяца — рост 4%
1 месяц — просадка 2%
Итог: средний рост в течение года, просадка 2% в течение последнего месяца.

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЧЕТА (Коэффициент Сортино*):
до 0,06 — плохая эффективность
до 0,09 — ниже среднего
до 0,12 — выше среднего
выше 0,12 — хорошая эффективность

СЧЕТА В АРХИВЕ**
(Учитываются только полностью слитые счета):
0 счетов — счета в архиве отсутствуют
1-3 счета — малое количество слитых счетов
4-6 счетов — среднее количество слитых счетов
7-9 счетов — большое количество слитых счетов
от 10 счетов — слитые счета выше допустимого значения
** — также в расчет берется давность слитых счетов, чем дольше от сегодняшнего дня, тем лучше.
Например: Слитых счетов — 2, последний 10.05.18.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Даются на основании информации, взятой с официального форума. Может включать себя информацию по торговой системе, оценка ответов управляющего и многое другое.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Подведение итогов о работе изученного управляющего и рекомендации по инвестированию в данный счет.

* Коэффициент Сортино — позволяет наиболее точно определить насколько эффективной является торговля управляющего во время просадки. Высокий коэффициент показывает, что работа выбранного трейдера в периоды просадки эффективна.

Вы можете оставлять нам заявки на анализ ПАММ-счетов и мы разберем насколько эффективно или нет вкладывать в него средства, с какими целями и на какой срок.

P.S. Также рад буду Вас увидеть сегодня в 20-00 на нашем вебинаре, посвященном ПАММ-инвестированию

( Читать дальше )

Когда речь заходит об акциях с высокими дивидендами, мы в первую очередь начинаем думать про российский рынок. Из каждого приемника доносится фраза, о том, что Российские компании одни из самых доходных с точки зрения дивидендов.

Это такая же истина для нас, как и то, что на американском рынке дивидендов нет и все работает по-другому. Amazon, Google, Apple, Uber, Twitter — гигантские корпорации, которые растут как на дрожжах, не платя своим акционерам ни копейки дивидендов.

Наш рынок — это дивидендные истории, а западный-американский — это про растущие истории. Все с этим свыклись и никто уже вроде и не против.

Но если на Московской бирже торгуется всего около 200 публичных компаний и идеи роста можно действительно пересчитать по пальцам, то на рынках США тысячи публичных компаний — неужели среди них нет дойных дивидендных коров с долларовой доходностью выше, чем ставки по депозитам?

Я решил немного в этом разобраться и был сам удивлен теми результатами, которые получил.

Сколько можно заработать на долларовом банковском вкладе?

( Читать дальше )

Первый пошел. Хотя 18 месяцев всего? Как-то слишком лояльно.

https://forklog.com/organizator-ico-drc-world-i-recoin-maksim-zaslavskij-prigovoren-k-realnomu-tyuremnomu-sroku/

А скоро будет и второй.

https://forklog.com/shved-zarabotavshij-bolee-11-mln-v-kriptovalyute-na-ico-skame-ekstradirovan-v-ssha/

Криптаны, как уже говорил, успешным из вас будет тот, кто не просто подоил лохов на ICO или в криптофонде, а кто из вас не сядет в течение 10 лет после.

         Как обычно, рецензию про себя – читаю позже всех. smart-lab.ru/blog/reviews/575052.php Спасибо, Тимофей. И конспект адекватный, да. У меня только легкий вопрос, чем первая половина книги – тебе прикольнее второй? И цитаты, я смотрю, с первой части…

          При том, что начало книги – предельно пессимистичное. Вот это не работает, вот это вам кажется, вот здесь закройте вашу хотелку. Привыкайте, мир жестче.

          Но постепенно там рассказывается про то, что работает. И как работает. И если по отбору акций без откровений, то главы о торговых системах, например – там почти учебник. И почти даром. И такого (в приближенном к реальности виде) у нас почти нет. Неужели Тимофей заскучал ровно здесь? Я как раз представляю читателя, который бы здесь встрепенулся. «Что все врут – это я давно понял, ты по делу говори».

          Если смотреть по цитатам, может сложиться впечатление, что книга нечто среднее между кладезем пессимизма и здравого смысла. Все так, но там не только это. Есть вполне практичные мануалы, но только не сразу и не так, чтобы на блюдечке. Меню холодным душем не ограничивается. Вот здесь подробнее, что в меню smart-lab.ru/blog/567132.php там уже в аннотации больше пользы, чем в ином семинаре.  

( Читать дальше )

Вместо единорогов, IPO и профита на инвестиций пациенты получилиуголовное дело, открытое прокуратурой Нью-Йорка. 

Теперь расскажите мне про то, что в Софтбанке не работают кретины, и что Wework — это типа бизнес, ага.

Статья из инвестблога https://investorbox.blogspot.com/

Многие онлайн интернет компании показывают завидный рост, и не важно идут торговые войны или нет. Интернет становится всё популярнее у населения земли, а значит и у компаний которые ведут свой бизнес в интернете становится больше пользователей. В интернете существует мегаогромный бизнес и он продолжает расширяться.

Ниже будут представлены компании, акции которых имеют огромный потенцеал для роста на взгляд профессионалов. Многие аналитики присвоили этим компаниям рейтинг «А
», что предполагает потенцеал роста.
Vipshop Holdings (VIPS)Vipshop Holdings (NYSE: VIPS ) — это онлайн-ритейлер который предлагает большие скидки, который начал свою деятельность в Китае в 2008 году. Он зарегистрирован в США в 2012 году.
В Китае его сайт VIP.com входит в тройку крупнейших компаний электронной коммерции в стране — и, как вы знаете, это довольно большая страна.

( Читать дальше )

Решил вынести комментарий к этому посту: https://smart-lab.ru/blog/575160.php в отдельную публикацию.

Мне, например, очень хочется посмотреть на поведение индексных инвесторов в момент падения рынков на 70-80%. А потом на “боковик” лет в 10-15. Уверен, что многие выйдут из такого вагончика. В отличие от доходных инвесторов. Объясню почему.

Да, всё правильно. Индексные инвесторы — выйдут из такого вагончика в отличие от доходных. Потому что доходных из него, скорее всего, вынесут. Поясню.

Почему все любят приводить пример с тем, что рынки упадут на 70-80% как пример явного эээ… писца? И доходные инвесторы при этом старательно объясняют, что дивиденды они получат. Дивиденды-то они может и получат, но вот размер их может очень сильно удивить.

Когда говорят об индексном инвестировании обычно забывают упомянуть о том, что индекс — это совокупность компаний. И если индекс падает на 80%, то это означает, что почти все компании (ну с поправкой на долю в индексе и капитализацию и прочее) сложились в 4 раза. Если капитализация компании упала в 4 раза, то это явно означает крупные проблемы. А раз так, то вряд ли будут выплачивать жирные дивиденды акционерам. Кто бы что бы ни говорил, но цена на акцию довольно тесно коррелирует с экономическим здоровьем компании. Я могу, конечно, заблуждаться. Если в комментариях приведут 5 примеров того, что акция упала в 4 раза, и при этом дивиденды остались прежними — соглашусь, что такое бывает, но это больше будет похоже на исключение, чем на правило. Да и просто интересно посмотреть на чудо-компании. Хотя предвижу, что начнут тыкать носом в американских «дивидендных аристократов», но всё равно интересно.

( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/52153.html

Я уже это не раз говорил, но повторение — мать учения. Тем более, на живых данных.

Если вы пришли на биржу накопить деньги для какой-то покупки, это не очень удачная идея. Рядовой инвестор с горизонтом вложений от 1 года до 6-7 лет вряд ли получит какие-то дополнительные бонусы от таких вложений по сравнению с банковским депозитом.

Рассмотрим пару модельных портфелей, созданных по живым данным.

Исходные данные

Портфель 1: 60/40 из ETF Finex (7 фондов акций + 2 фонда облигаций)

Портфель 2: 100% облигации из ETF Finex (2 фонда облигаций)

Портфель 3: депозит в банке на 1 год с выплатой % в конце срока со ставками: 2014-9%, 2015-15%, 2016-11%, 2017-9%, 2018-7%, 2019-6%

60/40 vs депозит, период 2014-...

Вложенные 100 руб. за период принесут:



Очень большая накопленная разница! Это если вы вложили в 2014 году и больше деньги не трогали.

( Читать дальше )

Мысли и ожидания на предстоящую торговую неделю.

Главная тема текущей недели — Наблюдения по корреляции.

Ведущий Александр Янюк

( Читать дальше )