спекуляции

Изучаю рынок, системы, прогнозы, эконометрику и макроэкономику. Появилась идея и решил провести бектест аналитики.

Для этого выбрал прогнозы Ирины Булыгиной и Александра Литвиненко. Они хороши тем, что дают прогнозы в цифрах и их легко проверить на истории, так как есть видеозаписи. Причем в одном ролике содержатся прогнозы сразу по всем ликвидным фьючерсам, так что можно дать статистически более менее достоверную оценку успешности прогнозов. 

Взял я вот этот ролик и проверил, можно ли было заработать, опираясь на эти прогнозы, так как прогнозы были сделаны 16-го сентября, а сегодня уже 28 сентября 2015 г. 



Итак, вот результаты по всем фьючерсам. Пишу прогноз, то, что случилось на самом деле в реальности и ставлю оценку. Это мое мнение и видение. 

1. Br. Прогноз — лонг до 49.9 на основании пробоя и закрепления ценой выше некоторого уровня на дневном графике. Реал — сходила на 49.8-49.9, не пробила и упала. Оценка — плюс. Они верно подметили, что в районе 49.9 лучше закрыться и ждать пробоя выше и перезайти в лонг только в этом случае. 

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/280138.php
давай реквизиты для оплаты

Эта участница привлекла мое внимание и я решил изучить ее сделки.

Стартовая сумма 6.5 мио. Текущая просадка 40% или 2.5 мио. Это не самая большая просадка ни в абсолютном, ни в относительном выражении. Но одна из самых больших, если учесть и то и то. 

Позиции на 23 сентября:

 

Сейчас 1500 колов со страйком 85-95000. Основная часть — декабрьские со страйком 95000. Покупала по 1000, то есть на 1 мио. Сейчас они по 700.

При покупке опционов такие просадки — норма. 

Как я понял, у нее инвестиционный подход на срочном рынке и делает она что-то похожее на то, что делала Аня Маркидонова, то есть лонгует Ri на всю катушку. Колов в сумме где-то на 1.2 мио.

Я думаю, сейчас хороший момент войти по аналогичным сделкам, так как сейчас колы намного дешевле. А доля здравого смысла в этих позициях есть.

Улетит ли Ri до окончания ЛЧИ вверх? Интересный вопрос.

Смотрим еще раз на это безобразие, которое случилось сегодня, 21 сентября 2015 года утром, с бедными спекулянтами и алготрейдерами.

Меня такие вещи уже не шокируют, так как в апреле 2015-го я потерял за 1 секунду 25% счета на флеш-креше при открытии вечерки. Еще раз — я, SciFi, потерял 25% счета за 1 секунду! (вспоминаем фильм «Аферист»)



Недавно перешел со спекуляций на инвестиции и сделал за последние 10 дней 3% к счету в долларах.

А в это время, я, как разумный инвестор, сладко спал. Когда проснулся, не понимал даже, что это мой товарищ спрашивает, как у меня дела.

 

( Читать дальше )

Ранее я писал о том, что ухожу с ФОРТС и перехожу с трейдинга и спекуляций на инвестиции. Решил подвести итоги первой недели, поделиться мыслями. 

1. За эту неделю я немного, но заработал (в долларах). Ура! Я вложил деньги в диверсифицированный портфель акций, в рублях, при РТС ниже, чем сейчас. РТС вырос и я в плюсе. Причем времени я потратил почти 0. Пару раз поглядывал на рынок из интереса, на отчеты по нефти и т.п., докупил еще немного акций, когда ехал в метро, выставив заявку через iQUIK. Все. Заработал бы я на ФОРТС? С большей вероятностью был бы в минусе или нуле. Конечно, я понимаю, что это случайность и РТС мог пойти и вниз. Но то, что я заработал, даже не так важно, потому что в случае потерь, они были бы небольшие и я бы радовался тому, что смогу докупиться еще при следующем пополнении счета. 

2. Я не тратил время на торговлю и оно высвободилось для других полезных дел. Например, я почти каждый день выкладывался в GitHub (Open-source comunity для разработчиков), что повысило немного мою квалификацию программиста. Когда я торговал, я не посещал GitHub месяцами, просто закрывал задачи на работе. Также я начал задумываться и развивать свои собственные проекты. Может быть, скоро выпущу игру для iOS. А это потенциально миллионы рублей в случае успеха и десятки тысяч в случае неудачи. Такие же надежды у меня были на ФОРТС, но там можно и в минус уйти, а тут я даже если прогорю, получу опыт в разработке. 

( Читать дальше )

     По итогам среды у многих участников сложились “возможно ложные” ожидания насчёт завтрашнего решения ФРС США.  Вроде на рынках весь день царил позитив и не было ни одного намёка на фиксацию. Более того, вместе с рынками акций наблюдался рост по драгоценным металлам. Неужели никто не верит в повышение ставки или это очередной развод?  Очень часто на рынках бывает так, что перед тем, как случается сильное движение, с рынка выкидывают тех, кто раньше времени решил запрыгнуть  в “поезд”, поэтому не стоит раньше времени делать выводы.  Не стоит забывать и про фактор квартальной экспирации в США, который сильно влияет на динамику многих активов.  В том же золоте, возможно, кто-то решил уменьшить риски и частично закрыл короткие позиции. Вобщем динамика торгов во вторник и среду явно не является показательной.

Не всё так однозначно, но есть намёки. Федрезерву США было бы логично повысить ставку уже завтра.

     Что объявит ФРС в четверг в 21.00 по Москве пока остаётся загадкой, но удивить он точно сможет. Если посмотреть на ожидания участников, то согласно статистике Bloomberg, чуть более 30% опрошенных ждут по итогам сентябрьского заседания повышение ставки, но на большинство сейчас явно смотреть не стоит. В свою очередь, эксперты инвестиционной «Ай Ти Инвест»  не согласны с мнением большинства и оценивают вероятность повышения ставки в четверг довольно высокой.

( Читать дальше )

     Сохраняются пока оптимистичные настроения на российском фондовом рынке и европейских площадках.  В азиатском регионе продолжает демонстрировать “американские горки” китайский фондовый рынок, хотя новых поводов для серьёзных беспокойств там уже нет. Рынок сырья вначале текущей недели немного под давлением продавцов, но тут, возможно, больше влияют технические факторы, нежели фундаментальные. 

     На предстоящей неделе не только на российских, но и на зарубежных площадках пройдёт квартальная экспирация фьючерсов и опционов, поэтому характер движения многих активов будет не предсказуемый.  Если по российскому индексу РТС всё уже ясно, экспирация пройдёт вблизи отметки 800 пунктов, то вот с фьючерсами на нефть, золото и зарубежные индексы пока не так всё однозначно.  Нефть вполне логично в последние дни давят вниз крупные игроки, им выгодно на экспирации получить большую прибыть, по ранее открытым страховкам, по золоту та же история,  большинство стояло вниз, поэтому удерживать текущие уровни есть смысл.  А вот по американскому рынку расклад абсолютно нейтрален, поэтому сильных движений до четверга вряд ли стоит ждать.  Тем, кто до сих пор играет на понижение сырьевых активов сейчас надо быть вдвойне аккуратным, ибо часть коротких позиций крупные игроки могут начать  ликвидировать заранее.

( Читать дальше )

Раньше я был инвестором, когда только начинал знакомиться с биржей. Купил на первые 100 тыс акций Газпрома, Сбербанка и Мегафона, увидел через несколько месяцев, что только теряю и научился инвестировать грамотнее.

Мне удалось разогнать счет со 100 тыс до 500 за полгода с лета 2014 до зимы 2015 за счет пополнений с зарплаты и управления капиталом. Можно сказать, я не сливал, почти все сделки были в плюс. Вот один из моих модельных портфелей, который с января 2015 по сегодняшний день принес 20% к счету в долларах. 



Затем я решил попробовать алготрейдинг на ФОРТС и более активную торговлю, спекуляции. Что-то получалось, но в целом мне не удалось заработать по разным причинам — Черные Лебеди, психология. Сегодня я сдаюсь после того как попробовал почти все, кроме HFT и возвращаюсь к тому, что работало. Благо я вел мало мальски журнал и могу поделиться своим опытом удач и неудач, что сейчас и сделаю. Это моя статистика на ФОРТС, тут есть и дни, проведенные вручную и алготрейдинг. Статистика с 5 марта по 10 сентября 2015 года (ровно 6 мес.).

( Читать дальше )

Суть опроса в выявление доли людей интересующихся портфельным инвестированием — есть интерес написать о методике формирования инфестиционного портфеля и подискутировать на эту тему.