анализ

Всем привет, не могу пройти мимо рухнувшего рынка во вторник, так этот это очень интерестный кейс, который нам явно говорит о наличии маржин коллов и если получиться выделить паттерны, то можно будет предвидеть такое движение.

Вообщем я подгрузил минутые данные по всему рынку и получил полную карту движения средств.

Смотрим TOP 10 по объемам на продажу c 7:00 до 7:35 вторника


Видно, что Сбербанк с 2,25 млрд. руб совсем немного уступает Газпрому, далее идет ГМК с 1 млрд. руб и Лукой 390 млн. руб.

Смотрим движение утренних объемов только по Газпрому

Не прошло и суток, как СиП500 что-то отказывается дальше расти! Для меня это не очень удивительно, еще вчера утром написал, что с этими наперсточниками нужно аккуратнее, я наверное не ожидал лишь того, что уже сейчас мы будем видеть — 2.2% от хая по СиП500, именно сегодня и на этой неделе я все-таки думал порастем, 
Что мне в данной ситуации интересно, так это то, что же скажут аналитики после падения сегодня? Ведь все дружно нашли причину мини-ралли, которое случилось после заседания, а что скажут теперь? Что всё-таки инвесторов напугали темпы сворачивания стимулов и многократное повышение ставки в 2022 и 2023 годах? Очень интересно… аналитики они вообще интересные зверушки, любопытно наблюдать их поведение в подобные моменты.😁

Тревожнее выглядит тот факт, что основные его локомотивы(Яблоко и компания) падали еще сильнее, они полностью закрыли рост после ФРС, а это означает то, что те небольшие надежды на рост, которые остались именно в индексе, вероятнее всего окажутся несбыточны.
Тот рост, что всем как приманку подарили после ФРС, мы уже почти закрыли. Вспомнилась мне одна очень мудрая пусть и пошлая шутка, которую мне в 2013 рассказал мой начальник.

Я получил доходность от сдачи в аренду на уровне 6.3% годовых.

про войну и шок смотрите статьи как реагирует население в периоды шока и пандемий

Сначала предыстория, почему это нужно и важно. Есть финансовый анализ, его каноны давно прописаны в литературе. Один коэффициент в норме должен иметь такое значение, а другой коэффициент – такое. Но это теоретически. На практике же специалистов мучает вопрос – а какое значение коэффициентов является обычным для той или иной отрасли, в той и иной стране сегодня? Чтобы ответить на этот вопрос, пару лет назад мы запустили проект ТестФирм.  Там не только можно проверить фин. состояние фирмы по ИНН, но и посмотреть весь расклад по видам деятельности – какое значение тех или иных финансовых коэффициентов является обычным для каждой российской отрасли. Это очень востребованная информация. А получить ее не так просто, как кажется. С одной стороны, есть общедоступная база Росстата с более чем 2 млн.бух. отчетностей. С другой – посчитать по каждой из них фин. показатели и найти среднее значение – задача нетривиальная. И причина тому не техническая: вычислительных мощностей сейчас предостаточно. Проблема в том, что среди этих 2 млн. отчетов очень много некачественных: нулевых, с явными и неявными ошибками. Без предварительной обработки адекватных среднеотраслевых данных не получить. Здесь очень пригодились аудиторские компетенции, опыт работы с бух. отчетностью. Результатом стал не имеющий аналогов в РФ справочник и сравнительный анализ. Но это в РФ, а что в мире?

За что я люблю трейдинг? За те уникальные моменты и открытия, которые он нам дарит, уникальность их состоит в том, что именно в трейдинге и инвестициях мы делаем то, чего больше не делаем нигде и никогда. Ну вот например смотрите сейчас сложилась ситуация, что рынок наш неплохо упал и многие так этого ждали, так хотели купить, а когда упал уже страшно. В магазине мы так не делаем, если мы ждали скидку на пылесос и он подешевел, мы идем и покупаем его! В трейдинге так не работает.Тут всё по иному пока росло было страшно покупать потому что дорого, упало — страшно покупать потому что упадет еще. И всегда страшно. Мало кто кстати говорит об этом, но на рынке нужно выделять не только быков и медведей, но в быках и медведях проводить отдельную классификацию. Ребята которым всегда страшно и в росте и в падении — это натуральные суслики или сурикаты. 100 раз вылезут из норки посмотреть для оценки ситуации, прежде чем пробежать пару метров, а через пару метров снова проводят разведку еще 100 раз.
Второй самый распространенный тип это те, у кого всегда рынок уйдет без них, причем эти ребята тоже делятся еще на 2 подтипа. Одни ловят ножи, потому что если не купить прямо сейчас таких цен больше никогда не будет, другие покупают по самым пикам в момент выхода какой-то новости, потому что этих цен тоже уже никогда не будет, только они покупают по импульсу, а первые против него. И те и другие всегда живут с мыслью, что поезд ушел без них… Этих ребят я бы назвал той терьерами, моя жена нашла такое чудо в 2014 году на улице и с тех пор, это существо ест каждый день и каждый раз так, как будто последний, как-будто больше не будет и это особенность породы, как я узнал недавно. Вот и получается, что у есть той-медведи и той-быки, суслобыки и сусломедведи.
Согласны?😁