• download_path — путь, куда вы хотите сохранить данные (например, «C:/data/orderlog/» или же "./" для сохранения в папку, откуда вы запускаете скрипт)
• sym_list — Список символов для скачки (например, [«BR», «RTS-6.20»]). Если здесь указать только префикс инструмента (например, RTS), то на каждую дату скачается только файл с максимальным размером. Обычно он соответствует фьючерсу с ближайшей экспирацией.
• unzip — True, если нужно разархивировать данные после скачки (зависит от того, как вы будете дальше работать с данными)
• date_start и date_end (в формате «2020-06-01») — даты интересующего вас интервала включительно.

Доброго дня, коллеги!

На Московской Бирже есть такая услуга как полный анонимизированный ордер лог, которая доступна через их шлюз Spectra.
Поработав с ней некоторое время, пришел к выводу что не могу жить с урезанным агрегированным стаканом.

Подскажите, может кто знает забугорные места (западные биржи, брокеры) где ещё можно получать полный ордерлог в автоматизированном режиме? Или хотя бы стакан повышенной глубиной (например, 50 котировок).
Есть ли где-нибудь данные о глубине предоставляемых биржей стаканов? Пробовал через Interactive Brokers — нигде такого не нашел, нашел подписку на NYSE (market depth level2) с глубиной 20; поддержка ничего внятного на этот вопрос ответить не может.