Блог им. Atos888

Поведение Si в этом году - норма или нет?

Уважаемые коллеги алготрейдеры, очень интересно ваше экспертное мнение.

Так как я регулярно наблюдаю за успехами коллег на сайте Comon, то не могу не отметить аномальные просадки ботов по Си в этом году у большинства трейдеров. Плюс к этому аналогичная ситуация на некоторых моих алгоритмах — просадка давно уже перевалила за максимальную историческую с 2009 года. Я сам гоняю ботов недавно — всего 5-й год, поэтому не могу припомнить такого поведения Си за этот период времени. Даже в 2019 году ситуация была совсем не такая — долгий боковик с минимальными просадками, но никак не стабильный уход в яму по эквити.
Так вот вопрос: помнит кто-либо подобную ситуацию по Си из своей практики? Что-то делали/меняли в своей торговле? Или просто отключались до лучших времен? Мое очко, конечно, уже закалилось в боях за хорошие % доходности, но закаленный металл уж больно хрупкий…
★3
38 комментариев
+3
Если черти ведут себя аномально — повод задуматься о смене напитка
avatar
bocha
+3
bocha, штойта сразу менять… тут есть паренёк, даже два, которые доливают ничего не меняя.главное не снижать градус ))
avatar
ака Tуземец
+3
Tуземец, один из них еще вишенками закусывает :)
avatar
Антон Иванов
+1
Антон Иванов, плохим танцорам все мешает ;)) а вообще рынок ВСЕ ВРЕМЯ МЕНЯЕТСЯ, ну и опять же- а что в этом году то с SI? очень даже технично ходит -  в диапазонах. Ну а если ваша техника сломалась, то это говорит что переоптимизация — зло, дооптимиpировались :)
avatar
Petr S
+4
Так сам принцип торговли si с ноября поменялся. Читайте новость с мосбиржи от конца октября про торговые диапазоны для крупных игроков с прямым доступом на биржу и думайте. Оттуда и взялись проторговки по 2 часа в диапазоне 5-7 копеек с резкими выносами.
avatar
u-gyn
+2
u-gyn, Так и есть потихоньку торгуеться и  потом свечка и так постоянно 
avatar
Bionicle
+1
Bionicle, так вот и причина — почему лажают те алгоритмы, что вчера работали. Крупняку стало очень удобно набирать позицию.
avatar
u-gyn
u-gyn, а есть примеры новостей? Ничего такого не помню, но явно накалывают мелких алгоспекулянтов теперь…
avatar
Laukar
Laukar, на ммвб в разделе новости ищите от конца октября о введении инструмента торговых диапазонов
avatar
u-gyn
u-gyn, https://www.moex.com/n30641/?nt=106
avatar
wot
wot, это не диапазоны, вообще не понятно о чем речь, что за торговые диапазоны?
avatar
Феликс Осколков
+1
wot, нет.

www.moex.com/n31301?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC
avatar
u-gyn
+1
u-gyn, про эту новость речь? https://www.moex.com/n26167/?nt=106

Российские компании – клиенты брокеров получили возможность заключать сделки с валютной парой «доллар США – российский рубль» по средневзвешенному курсу Московской биржи на 11:30 мск, на основании которого устанавливается официальный курс Банка России.

Первыми брокерскими компаниями, предоставившими своим корпоративным клиентам возможность заключать сделки по курсу ЦБ, стали АЛОР БРОКЕР, ITI Capital и GrottBjorn.

Сделки по средневзвешенному курсу позволяют российским компаниям с минимальными издержками покупать и продавать валюту, а также хеджировать валютный риск в продуктах и контрактах, привязанных к курсу Банка России по валютной паре «доллар США – российский рубль».

Заключение сделок по курсу ЦБ на Московской бирже доступно с апреля 2019 года. Заявки на покупку/продажу валюты принимаются с 9:30 до 10:00 мск и исполняются по средневзвешенному курсу на 11:30. С октября этого года размер лота снижен до 1 тыс. долларов США. Также стала доступна индикация заявок – возможность видеть наличие и направление заявок (покупка или продажа) по данному инструменту.

avatar
Феликс Осколков
Феликс Осколков, тут вроде с 2019 года
avatar
Антон Иванов
Феликс Осколков, нет.
avatar
u-gyn
Феликс Осколков, про это

www.moex.com/n31301?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC
avatar
u-gyn
u-gyn, так это биржа просто внедрила новый вид заявок, таким способом и раньше делали сделки самописными роботами, это никак не влияет
avatar
Феликс Осколков
u-gyn, дак гребите тогда бабло лопатой, раз все так просто! :))
avatar
Petr S
Petr S, я не писал, что просто. я написал причину.
а эта норма как раз ппц как усложняет дело.
avatar
u-gyn
+1
что за норма у инструментов? что за дебилы ее придумали? 
avatar
bohemian rhapsody
просадка давно уже перевалила за максимальную историческую с 2009 года

 

За 3 месяца? Это сколько %%, если не секрет?

avatar
Value
+1
Value, на самых рискованных алгоритмах больше 40%
avatar
Антон Иванов
Антон Иванов, это круто жесть!
avatar
Value
Value, а то! По мелочам не размениваемся :) 
avatar
Антон Иванов
Сравнивать надо не с 2019, а с 2017 и 2018, там были похожие периоды длинного флета и соотвественно максимальные просадки для трендовой торговли. Прогоните свои алгоритмы по этим годам и увидите возможные просадки. Ну и соответственно корректируйте исходя и этого роботов.
p.s.
Ну а вообще максимальной просадки сейчас уже не должно быть, уже должно было восстановиться от минимума на 30-40%( это если всю просадку с предыдущего мах взять за 100%)
avatar
Beach Bunny
+2
Нормальная сишка, приятный коридор, профит наливают от поддержки в лонге каждую неделю, дай бог весь год такой график!
 А теряют упёртые трендовики, которые торгуют в коридоре на пробой поддержки и сопротивления, мечтая то о бакспошысят, то о бакспосто. Но вера в тренд — штука скользкая...
 Может, в консерватории что-то подправить? © 
avatar
О'Грин
+1
дык движения не рыночные...
си выкупают на нижней границе цбрф


кстати весь рынок счас унылое говно… т.к экономику поддерживают из-за ковида и не дают упасть… т.е все на костылях — а рынок на них висит мертвый

и раз в неделю движняк на дешевых опциках… который за 3 дня отигрывается обратно
avatar
ves2010
ves2010, очень образно насчет рынка, прямо в точку 👍
avatar
Антон Иванов
+1
ves2010, да так и есть полумертвого пинают снизу и не дают падать

avatar
Виталий
+1
 я не понимаю, как можно торговать на ммвб валютными инструментами пропуская такие новости?
www.moex.com/n31301?utm_source=www.moex.com&utm_term=%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%BC

С 23 ноября 2020 года участникам валютного рынка Московской биржи – банкам, брокерам и нефинансовым компаниям с прямым доступом на рынок – стал доступен новый алгоритм подачи заявок для реализации крупного объема валюты по наилучшим ценам.

В дополнение к традиционным заявкам на покупку и продажу вводится алгоритм автоматизированной подачи рыночных или лимитированных заявок – Time Weighted Average Price (TWAP), который позволяет равномерно либо с некоторыми отклонениями реализовывать на рынке заданный объем валюты в течение выбранного пользователем временного интервала. Алгоритм разбивает необходимый клиенту объем на определенное количество заявок, которые автоматически подаются в торговую систему в рассчитанное время.

Новый алгоритм подачи заявок будет доступен в режиме основных торгов спот и своп (CETS), а также в режиме крупных сделок (SDBP).


Вот с декабря уже стали видны часы проторговок с диапазонами ± 7-10 копеек и потом вынос, это по этому алгоритму крупняк набирает позицию, зажав диапазон и после того как набрал, до нового крупняка цена ходит по рынку. Дальше повторяется все снова.
avatar
u-gyn
Подтверждаю, был конкретный запил на Si, дал большую просадку.
avatar
Roman Ivanov
ivanovr, аналогично)
avatar
Виталий
+1
ves2010, да так и есть полумертвого пинают снизу и не дают падать

avatar
Виталий
Виталий, на счет полумертвого не согласен. Ему бы укрепиться в след за нефтью, а не дают. От этого он прыгал на планке и пилил, пилил.
avatar
Roman Ivanov
ivanovr, ну дак планка та разве рыночная была, нет. поэтому и валялся, что должен был укрепиться, но его держали с декабря
avatar
Виталий
+1
 

Да запил конкретный по си, трендовики рыдают
Еще по сберу так себе, по ри более менее
Чуть откатило с низов по просадке
Было погано психологически смотреть на поосадку, порезать лимиты пришлось, причем как оказалось в последний день просадки ахахаххахахапххп
Вообще похожая ситуация была по си и ри в марте началась 2016, тогда трендовики комона рыдали в пике своих эквити
Тоже был вялый застой, длился долго см графики
Остается только ждать и резать лимиты вовремя

avatar
Виталий

полезные записи за 24 часа

★9 6 Двойной форсаж на 26% и 27%. Свежие облигации: Рольф на размещении
★5 13 Иксы. Может кому пригодится (до 165% в месяц)
★5 35 Какой смысл сейчас инвестировать и нервничать, когда можно зарабатывать и спать спокойно
★5 35 Пурга об инвестициях. ОФЗ за полцены! Или купи 3 рубля за 5.
★5 188 Ситуация на текущий момент
★4 0 Совкомбанк
★4 13 Банки в эпоху высоких ставок. Немного математики.
★4 6 🥚 МТС: разбор динамики финансов за 10 лет🍳
★4 35 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
★3 9 Смерть фондового рынка
+226 188 Ситуация на текущий момент
+192 35 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
+167 12 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+166 14 Как пришел и как потерял
+147 143 Азия. Понедельник.
+133 38 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+103 18 Не, ну согласитесь, есть у вас когнитивное искажение:
+100 25 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
+98 26 Медвежий рынок продолжается: ДЕНЬ РЕКОРДНЫХ ЛОЁВ по куче бумаг!!!
+88 16 Как там прогнозы брокеров на 2024 год? Все сбылось?

самые обсуждаемые сегодня

21к 🔽Как пережить просадку портфеля
9к А где же 60% заблокированного фри фло? Как они там?)
8к К концу недели доллар припадёт чутка?
6к Почему ошибается Тимофей?
5к Тут хоть кто то понял почему так падаем то? "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих." Евангелие от Иоанна 15 глава.
4к Не в курсе, это уже дно? Что Тимофей говорит?
4к Торговые роботы и ИИ
3к Хитрые физики не хотят выкупать рынок
2к Рынок резидентов, может сбер по 30?
2к Перспективы индекса Мосбиржи

теги блога Антон Иванов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн