Блог им. ViLco

Где взять полный ордер лог для западных рынков?

Доброго дня, коллеги!

На Московской Бирже есть такая услуга как полный анонимизированный ордер лог, которая доступна через их шлюз Spectra.
Поработав с ней некоторое время, пришел к выводу что не могу жить с урезанным агрегированным стаканом.

Подскажите, может кто знает забугорные места (западные биржи, брокеры) где ещё можно получать полный ордерлог в автоматизированном режиме? Или хотя бы стакан повышенной глубиной (например, 50 котировок).
Есть ли где-нибудь данные о глубине предоставляемых биржей стаканов? Пробовал через Interactive Brokers — нигде такого не нашел, нашел подписку на NYSE (market depth level2) с глубиной 20; поддержка ничего внятного на этот вопрос ответить не может.

    ★3
    5 комментариев
    Eugene Logunov, насколько я понял TotalView есть и для historical, и для real-time данных (что особенно интересно), поверх протокола ITCH?
    Не подскажите, это через брокера? Куда обращаться за информацией и подключением?
    Eugene Logunov, спасибо, будем пробовать

    UPDONW