Где взять полный ордер лог для западных рынков?

27 мая 2020, 14:27
|
Мартынович Виталий

Доброго дня, коллеги!

На Московской Бирже есть такая услуга как полный анонимизированный ордер лог, которая доступна через их шлюз Spectra.
Поработав с ней некоторое время, пришел к выводу что не могу жить с урезанным агрегированным стаканом.

Подскажите, может кто знает забугорные места (западные биржи, брокеры) где ещё можно получать полный ордерлог в автоматизированном режиме? Или хотя бы стакан повышенной глубиной (например, 50 котировок).
Есть ли где-нибудь данные о глубине предоставляемых биржей стаканов? Пробовал через Interactive Brokers — нигде такого не нашел, нашел подписку на NYSE (market depth level2) с глубиной 20; поддержка ничего внятного на этот вопрос ответить не может.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

246 | ★3

5 комментариев

Eugene Logunov, насколько я понял TotalView есть и для historical, и для real-time данных (что особенно интересно), поверх протокола ITCH?
Не подскажите, это через брокера? Куда обращаться за информацией и подключением?

Мартынович Виталий

27 мая 2020, 18:46
Ответить

Eugene Logunov, спасибо, будем пробовать

Мартынович Виталий

28 мая 2020, 11:33
Ответить

Читайте на SMART-LAB:

Как сокращение покупок валюты Минфином повлияет на рубль?

Биржевой курс пары CNY/RUB на торгах 6 июля консолидируется у отметки 11,45. При этом на внебиржевых торгах пара USD/RUB поднялась на 3 руб., до...

Freedom Global

16:28

Из каких металлов собирают квантовый компьютер?

В Amazon считают, что первые коммерческие квантовые компьютеры могут появиться уже через 5–7 лет. Но мало кто задумывается, из чего их вообще будут...