Сынок! запомни два правила поведения на рынке и ты всегда будешь в плюсе!

1. НИКОГДА не шорти ФРС.

Как бы ты ни был уверен в своих мыслях, что бы не говорили другие, что бы ты не считал, — никогда! ФРС шортить нельзя, это табу.

2. НИКОГДА не продавай опцион.

Ни при каких условиях, даже если у твоего веска пистолет, поверь, шанс осечки гораздо выше, чем шанс от выигрыша от сделки продажи опциона.

Эти правила мне вдолбил в голову отец, когда я еще учился на втором курсе, это был далекий 2003, год когда я впервые вышел на рынок. И сейчас, оглядываясь назад, добившись вполне себе хороших результатов, я хочу просто и от доброты душевной поделиться этими двумя простыми правилами с новичками, полными сил, энтузиазма и желающими покорить этот рыночный мир. За вас друзья! Пусть вы будете богатыми и добьетесь успеха, ведь чем богаче люди вокруг меня, тем богаче я :)



Пс.
В лонгах нефти и лонги во всех металлах которыми торгую. С днем рождения мои счета! :) сегодня им 14 лет

С ЧЕГО НАЧАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Во первых, Вам потребуются удобные среды разработки (программы, где Вы сможете писать свой код), о том, где их взять и как установить прочтите здесь. Для написания скриптов QLua Вам понадобится только Notepad++.

Во вторых, получите терминал QUIK с демо-счетом, можете получить его либо в компании Arqa (разработчик терминала) по данной ссылке, либо у практически любого брокера.

И в третьих, начинайте изучать QLua.
Рекомендую начать с раздела меню «QLua(Lua) основы», в частности со статей: «База скрипта в QLua (lua)» и «Функции обратного вызова, встроенные в QLua», остальные статьи данного раздела используйте как справочники при написании скрипта, в них практически к каждой функции есть пример кода с комментариями.

Следующим шагом переходите к разделу меню «QUIK + QLua(Lua)», в нем речь идет о том, как взаимодействует скрипт с терминалом QUIK, как обменивается данными, все так же с примерами и комментариями. Особое внимание обратите на раздел «Блоки кода», в особенности на статью в нем: «Пример простого торгового движка „Simple Engine“ QLua(Lua)», разобрав код которой Вам многое станет понятнее, хоть по началу такой подход может показаться несколько сложным.

( Читать дальше )

Стадо пугается и убегает. Это сценарий катастрофы в двух словах.

За десятилетия существования рынка мы все привыкли думать что любой обвал фондового рынка может быть отменен только высказываниями центральных банков или снижением ставок. ЦБ придет вмешается и рынок двинется дальше покоряя очередные высоты. Счастливые разговоры о будущем смягчении или, какая-то нетрадиционная количественная мера смягчения или снижение ставки-все, что потребуется то вам и скажут.
Все это порождает самоуспокоенность.
Рынки «поднимаются на стену беспокойства», то есть движутся выше, поскольку рынок сбрасывает потенциальные угрозы продолжающемуся ралли. Эта пугливость, в сочетании с большим объемом (большим количеством покупателей), является фоном для устойчивого ралли.

Как на примере с животным стадом авария происходит не тогда тогда стало пугливо и убегает от машины, а тогда оно спокойно и ничего не боится.
Так и здесь вот оно самодовольная уверенность, что ФРС может обратить вспять любое падение рынка.

( Читать дальше )

Взял 9 эмитентов, совокупный вес которых в мамбе составляет 70%. Нашел даты отсечек и текущую доходность. Теоретически, текущая доходность должна дать гэп на следующий день после отсечки. Посчитал возможное влияние гепов на мамбу с учетом веса эмитента в индексе. Свел полученные данные в таблицу:


На июньском графике мамбы нарисовал гэпы с сохранением пропорций и привязкой к датам:



( Читать дальше )

Всем привет.
Несколько слов о дивергенциях! Почему они возникают и при каких условиях их использование не имеет никакого смысла поскольку возникают «ественным путём». Ролик о том, о чем обычно в статьях про диверы не пишут! Никаких стратегий, только понимание самой механики!

Пожалуй, переформулирую заголовок: Какими качествами должен обладать трейдер, чтобы добиться успеха в торговле? Таковых немало, наберётся огромный список. Перечислю лишь некоторые.
— Это усидчивость, трудолюбие, терпение, внимательность, наблюдательность...
— Да хватит нести пургу! — воскликнет молодой смартлабовец, — Весь интернет забит этими списками! Да и на СЛабе об этом уже исписаны сотни страниц. Повсюду эти проклятые качества! Но никто не говорит про Грааль!
— Почему никто? — не соглашусь я, — Лично я уже дважды тебе говорил про Грааль, но ты хлопал дверью. Сейчас говорю в третий раз. Правда, речь пойдёт о качествах, но ты не волнуйся, не будет никаких списков. Будет просто интересная история, а о качествах ты подумай самостоятельно. 
— Да не нужны мне твои качества!
И уже в третий раз громко хлопнула дверь...
Ладно, я не злюсь, ведь трейдер в любом состоянии должен сохранять эмоциональную устойчивость, верно? Но всё же остальным смартлабовцам я порекомендую эту историю, которая во многом поможет понять, как добиться успеха в трейдинге. 

( Читать дальше )

От более стратегического видения рынка, который я описывал, например, в статьях:

https://smart-lab.ru/blog/534372.php

https://smart-lab.ru/blog/535384.php

https://smart-lab.ru/blog/536789.php


предлагаю перейти к тактическому и задумаемся, как оценить качество того или иного алгоритма входа в позицию по некоторому инструменту. 




Одним из таких подходов является MFE/MAE анализ. Что это такое? Рассмотрим рисунок ниже.

( Читать дальше )

На прошедшей неделе случилось знаменательное событие.
Ваш покорный слуга завершил свой Третий ПОДВИГ на Смартлабе.)))
И сегодня готов представить на всеобщее обозрение отчет о его завершении.

Небольшая предыстория для тех, кто не в курсе о чем идет речь:
В апреле 2018 года я (барон Мюнхгаузен) объявил о начале своего очередного (ТРЕТЬЕГО) ПОДВИГА на Смартлабе и опубликовал на эту тему соответствующую заметку: «Третий ПОДВИГ Мюнхгаузена. Поехали!»

Тогда (год назад) я взял на себя обязательство собственноручно поднять индекс Мосбиржи с отметки 2230 пунктов до отметки 2650 пунктов.

Совершать этот ПОДВИГ я планировал в соответствии с графиком, который был представлен в той самой апрельской заметке 2018 года:

( Читать дальше )

Вебинар 2014 года, но на мой взгляд актуальности не потерял.


"Многие говорят новичкам: ни в коем случае не торгуйте открытие рынка, там волатильность, неоопределенность...

«Сразу как пришел, я начал торговать на открытии, торговал малыми объемами.»

"После 300 сек. появляется ММ и рынок успокаивается."

"Обязательные условия для торговли:
— быстрый доступ к торгам (PLAZA 2 промсервер биржи);
— хорошее ПО (торговля в клик по стакану);
— быстрые руки и мозг."

«Двигается все очень быстро, думать времени вообще нет, все должно быть на автомате.»

"Торговый алгоритм действий:
-вход только лимитками, так как по маркету могут исполнить;
— определяем напарвление и силу ГЭПа (смотри закрытие Америки, нефть, валюту и новости);
— либо контртренд либо на первом откате в продолжение движения."

( Читать дальше )

• На чем мы планируем заработать на фондовом рынке в перспективе пары месяцев? Доходность, приносимая высокодоходным сегментом облигаций, в любом случае, останется и будет важной или основной частью общего результата. Что касается спекулятивной составляющей наших операций, то, как и раньше, интересным для сделок является переключение глобальных инвестиционных настроений с режима «risk on» на режим «risk off».
• Ожидание – томительное занятие. На его протяжении можно совершить ряд сделок в попытке опередить события, неуместных и убыточных. Но ситуация позволяет их избежать. Смена настроений обещает быть хорошо заметной. А снижение мировых рынков акций и, возможно, нефти и промышленных металлов после этой смены, вероятно, будет носить характер длительной тенденции. Т.е. возможностей для того, чтобы сыграть на понижение должно быть много. В нашем понимании, основные и крупные спекулятивные сделки, связанные с фондовыми падениями, мы будем проводить, начиная с июня-июля и по октябрь. Торопиться не будем: серьезные доходности спекулятивная стратегия дает не часто, в прошлый раз это было в октябре – декабре 2018 года. И тогда поводы для сделок в нефти и акциях Сбербанка (и нефть, и Сбербанк мы продавали) были вполне очевидными.

( Читать дальше )