копипаст. Оригинал тут: http://spydell.livejournal.com/642950.html 

В этом году стремительность закрытия дивидендных гэпов поражает, но как обстояли дела раньше? Сколько времени требуется для закрытия див.гэпа?
Акциям Газпрома с 2007 по 2011 везло, гэп закрывали в тот же день, но и дивиденды никогда не превышали 2%. Как только выросли дивиденды, так и начались сложности. В 2012 году при дивах в 8.97 руб и отсечке на уровне 165 руб потребовалось 89 торговых дней, чтобы вернуться на тот же уровень. В 2013 44 дня, в 2014 80 дней, в 2015 31 день, а в прошлом году 80 торговых дней. Другими словами, чтобы за 5 лет отбить дивиденды в Газпроме в совокупности на 37.25 рублей необходимо было 324 торговых дня. Если в прошлые 5 лет вы бы инвестировали в Газпром фиксированную сумму в рублях, например, 1 млн руб в последний день перед закрытием реестра, то примерно за 16 календарных месяцев смогли бы получить около 250 тыс рублей.

Это один из худших показателей среди всех крупных компаний на ММВБ. Газпром отличается тем, что всегда падает и очень неохотно растет. Однако, это все равно заметно выше любого вида депозита в банках.

В таблице «дни» — это количество торговых дней после закрытия реестра, в течение которых акция закрывала дивидендных гэп. «минимум» — минимальная достигнутая цена в процессе закрытия гэапа, а «мин (%)» — величина падения в % от закрытия реестра до самого минимума в дивидендном гэпе. На примере Газпрома с 2012 по 2014 инвесторы терпели в худший момент около 17% убытка от последней котировки перед закрытием реестра.

У Сбербанка раньше были низкие дивы, поэтому и закрытие гэпов стремительное за исключением 2014 года, когда попали на негативную конъюнктуру. Именно в этот момент США и ЕС начали вводить санкции против банковского сектора, чуть позже начался коллапс рубля и банковской системы России, а потом отходняк.

Инвестируя фиксированную сумму в Сбербанк, можно было бы получить около 10% доходности примерно за календарный год ожидания. Статистику смазывает 2014. В таблице лимит 226 дней – это значит, что котировки не достигли предыдущего закрытия реестра до момент но момента истечения года. В целом, раньше Сбер был не самым выгодным в контексте дивидендной доходности.

( Читать дальше )

Составляем портфели и проверяем: http://smart-lab.ru/q/watchlist 
Теперь там есть следующие диаграммы: 

Разбивка портфеля по секторам:

Разбивка портфеля по типу компаний:

Разбивка по типу рынка


Удобно, т.к. позволяет быстро визуально судить о диверсификации портфеля по отраслям и проч.
Пример волиста тут: http://smart-lab.ru/q/watchlist/dr-mart/1/ 

Что еще добавить?:)

( Читать дальше )

Ктo eщe нe видeл, нe полeнитeсь, добавьтe и сoхранитe эти ссылки, чтo-бы пoсмoтреть потом.


Хoчу прeдстaвить вaм бeсплатный мини курс пo стaкaну нa Америке (nyse/nasdaq)


Пoсле прoсмотра этих видeо, вы будeтe иметь чeткое, прeдставление, чтo прoисходит в стaкaне. В этих видeo я показал свoй опыт за 8 лeт торговли. 

Эти видeо просмoтрели и пoлучили лайков мaксимальное кoличество зa всю историю кaнaлa, в сумме 21253 просмотров и 725 лайк, кучу кoмeнтов, и всeго лишь 13 дизлайков.

Смoтреть в пoрядке убывaния, тyт идyт снaчaла оснoвы стакана, а пoтoм уже прaктика рeальных примеров. 

( Читать дальше )

Совсем скоро состоится релиз новой версии платформы TigerTrade с большим количеством улучшений и нововведений делающих работу трейдера максимально комфортной и эффективной. Для того чтобы помочь пользователям быстрее разобраться с новыми возможностями я записал видео с обзором всех изменений.



( Читать дальше )

Последнее время много работаю над повышением эффективности, т.к. после увеличения количества торгуемых счетов часто стал ловить себя в состоянии «голова кругом»)). Помощник картинку которого привожу ниже решил кучу проблем.





В результате получилась база данных которая собирает гораздо больше данных чем все известные мне сервисы статистики а так же позволяет проверять различные идеи. Кроме того во время торговли избавляет от всех расчетов. Ставишь уровень стопа и забываешь о сделке, что лично мне экономит много нервов. В  идеале хочу сделать привод для торговли.

К сожалению программирование я учил в 1989 году… со всеми вытекающими)). Соответственно поддерживать БД на экселлевском VBA  не так просто и главное не правильно. 

В общем если вам нравиться идея, хотите принять участие в разработке, знаете си шарп или qlua пишите в личку. Если вы не программист но идея нравиться просто поставьте лайк — глядишь в недрах смартлаба родится ценный продукт)))

Всем привет !

прочитал тут недавно книгу фантаста, более известного по книге «Скотобойня номер пять» (Про бомбардировку Дрездена)

И в очередной раз убедился, что все, что можно было сказать об этом мире, было сказано Американскими, Российским и прочими фантастами в 50-х и 60-х годях прошлого века. 
Книга «Утопия 14» написана в 1952 году, и понадобилось 65 лет, чтобы описанная в ней утопия начала осуществляться.
В книге описано некое общество, в котором производство всего и вся автоматизировано, и людям просто нечего делать.

В результате, все общество разделилось на три касты - 
(1) Правящая каста инженеров, из которой очень легко вылететь, ибо конкуренция велика, а машины продолжают снижать потребность даже в творческом труде.
(2) Военные, которые постоянно участвуют в продолжающихся конфликтах.
(3) Лишние люди, которых большинство, и которые периодически работают на всяких инфраструктурных проектах, делая в общем то никому на фиг не нужную работу (так как роботы все равно все могут лучше и быстрее).

При этом, у всех все есть — небольшие домики, последние модели стиральных машин и т д.

( Читать дальше )

Введение

Сегодня я расскажу, что необходимо для создания и применения высокочастотных стратегий на российском рынке. Постараюсь этот рассказ проиллюстрировать примерами из нашей практики.

( Читать дальше )