Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели и направляем таблицу параметров по ценным бумагам:

 

• Сургутнефтегаз привилегированный припал на 0.5%¹ на фоне роста индекса Мосбиржи на 0.7% и укрепления рубля. Негативно также снижение внутренних цен на дизельное топливо и оптовых цен на бензин в РФ, снижение инфляции в России и рост инфляции в США. Позитивен рост цен на нефть, нефтепродукты в ЕС и розничных цен на бензин в России. Целевая цена снизилась на 1.5%, а потенциал роста уменьшился на 1.1%. Минэнерго предлагает смягчить условия соглашения с нефтекомпаниями по поставкам на внутренний рынок (Финам).
• Распадская подешевела на 0.8^% на фоне укрепления рубля. Позитивен рост цены на коксующийся уголь в Китае. Целевая цена не изменилась, а потенциал роста увеличился на 1%.По данным департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области, за январь-февраль уже добыто 12.2 млн. тонн коксующегося угля (январь-февраль 2018-го — 10.3 млн. тонн) (

( Читать дальше )

НА бирже 98% сливают.
2% остаются в нулях
0.2% забирают всё, что слили остальные.

Суперфизик закрылся, показав всем, что он трейдерская Белая кость из тех самых 0.2%.


С огромным интересом наблюдал за его позой эти 3 месяца.

Выходил Суперфизик частями, 2-го, 8, 9, 10 и 11 апреля.



( Читать дальше )

Как и всегда, в вводной части скажу, что я начинающий инвестор, без опыта и не нюхавший пороха, в общем, ребят, ну прямо всё как вы тут любите. Мне до вас до всех, словно до луны пешком. С этим я не спорю, и ваши лавры Господни занять не стремлюсь. Вы умнее меня, я плохой, тупой пролетарий и все дела.

ВДО — очень приглянувшийся мне термин от Андрея Хохрина. Высоко Доходная Облигация. Это прямо таки на мой взгляд должно стоять с Дивитикерами — от Ларисы Викторовны в одном ряду, по ёмкости высказывания.

И так… Как я вижу рынок облигаций эмитентов малой капитализации (уровень А3):

Природа облигаций, на мой скромный взгляд, совершенно точно повторяет схему любой финансовой пирамиды (коими и являются на мой взгляд почти все финансовые институты на самом деле).

Почему? Да всё просто. Когда бизнесу нужны деньги на развитие или на что-то ещё, то, совершенно очевидно, беря их в долг, и инвестируя куда бы то ни было, мы за реально, адекватное время не сможем получить столько прибыли (3-5 лет), чтобы покрыть полностью долг и проценты. Скорее всего, если это адекватный бизнес, от вложенных денег, ему будет едва ли хватать на выплату купонов по облигациям. В идеальном случае, будет хватать на выплату купона, и чуть-чуть откладывать в кубышку для погашения тела облигаций вовремя.

Постойте, постойте..! Вам кажется что я не прав..?! Тогда почему же, и отчего же, компании или корпорации, можно сказать любых размеров (включая Государство, кстати), бесконечно выпускают новые и новые выпуски облигаций? Если бы было так всё просто, что денег взял, вложил в бизнес, отдал быстренько тело, купоны и всё. Но так не бывает в адекватном бизнесе. ПлюсЪ 100500%, зарабатывают только трейдеры СмартЛаб.

( Читать дальше )

    

         Любой тренинг типа «психологии игры на бирже», если речь о психологии игрока, а не тех, кого он будет обыгрывать – в общем-то, пустая трата денег и времени. Все содержание правильного тренинга умещается в одну фразу: «никакой психологии там быть не должно». Везде, где это появляется, это мешает. Действуйте как робот, и будет счастье. Например, базовая ловушка…

          Проигрыш и выигрыш воспринимаются ассиметрично. Не считай эмоции, считай деньги.

         Если придавать значение эмоциям, будет плохо и с эмоциями, и с деньгами. Эмоции как-то посчитал Даниэль Канеман. Потеря переживается в 2.5 раз сильнее, чем выигрыш той же суммы. Теперь представьте профессионального игрока с низким профит-фактором, например, 1.5. Это значит, что мы, делая ставки, на каждый проигранный рубль выигрываем полтора. Если честно, так себе профит-фактор, на грани. Некоторые считают, что с ним вообще нельзя заработать. Я считаю, что можно (по крайней мере, несколько лет такие системы стояли в строю, и ничего). Не будем углубляться, там специальный вопрос.

( Читать дальше )

Правила для успешного скальпинга и интрадея (считаю эти стили максимально безопасными и дающими в % на депозит ОЧЕНЬ серьезные %). Дополните или поправьте меня в комментариях. Буду признателен. Спасибо.

ИТАК:

00. ОТКЛЮЧИ ЭМОЦИИ. Ни на негативе, ни на позитиве — торговать нельзя. Только абсолютное спокойствие и полнейшая концентрация

01. СТОПЫ НУЖНО СТАВИТЬ В КАЖДОЙ СДЕЛКЕ. Рынок порой непредсказуем, и тогда… только стоп тебя и спасёт.
02. Риск менеджмент — АРХИважен и соблюдаться должен СВЯТО. Думаю, это ВАЖНЕЕ ВСЕГО — лимитировать и стараться исключить ненужные потери.
03. Главное — не потерять деньги; поэтому, при первой же возможности перевести сделку в безубыток — это нужно делать обязательно и с умом.
04. Дружи с графиком цены, а не воюй с ним. График для грамотного трейдера — это и есть его торговая система, в нём — всё.
05. Убыточную позицию наращивать (усреднять), корректируя среднюю — НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ, только прибыльную позицию — можно.

( Читать дальше )

Хорош философствовать. Давайте писать более полезные посты.
Итак, робот на двух графиках Боллинджера.
Общий принцип:
1) На цену накладываются два графика Боллинджера: с периодами 20 и 120 (назовем их local и global).
2) В зависимости от параметра внутри робота, входим либо когда цена входит внутрь local-Боллинджера (ContrTrendFlag=1), либо выходит из него (ContrTrendFlag=0).
3) Дополнительный фильтр: Лонг только когда когда мы в верхней половине global-Боллинджера, шорт — если в нижней.
Данные робот берет из графиков, так что график должен быть открыт, и прописаны идентификаторы.

График с двумя Боллинджерами выглядит примерно так:



Настройки на цене и индикаторах не забудьте:



( Читать дальше )

Добрый вечер, уважаемые читатели. 

Я знаю, что вы высоко цените формат статей, и мы снова обращаемся к нему, чтобы рассмотреть информацию о компании МТС. 

На простых примерах (где-то может и чуть более сложных, чем простые, но вы знаете, что всегда можете обратиться в комментариях за уточнениями и помощью) мы рассмотрим разные аспекты итогов компании за 2018 год. Возможно, получится немало скринов и описаний, но любая статья это кроличья нора. Никогда не знаешь глубину, даже когда уже прыгнул и летишь вниз. 

Традиционно я ответственно заявляю, что любые выводы и замечания автора могут выступать следствием его личных заблуждений. Для полноты картины я вновь и вновь предлагаю вам изучить информацию самостоятельно с целью выработки критического взгляда и полноты своего мнения. Текст не является инвестиционной рекомендацией.

Про МТС приятно писать, ведь акции находятся в задумчивом дрейфе, плавно сползая по ценовой шкале. Это не та компания, от которой ждут прорыв в котировках, мы это знаем. Мы знаем многое уже, мы знаем как Система, замахиваясь на капитал МТС, говорит «бить буду сильно, но аккуратно». Прикованная к скале цепями обязательств компания терпеливо ждет, пока иноземный орел терзает ее плоть. 

( Читать дальше )

Изучая секреты самоконтроля, полезно обратиться к эффективному тысячелетнему опыту религии. Исследования показывают, что у верующих людей самоконтроль выше, они живут дольше, и у них меньше внутренних конфликтов. Автор данных исследований Майкл Маккаллох (McCullough) отмечает, что самоконтроль верующих основан не просто на боязни Бога, а на усвоенной системе ценностей, которая ставит ясные приоритеты и дает личным целям ауру священности. Также религия эффективно реализует один из принципов самоконтроля, который заключается в фокусировке внимания не на сиюминутном и конкретном, а на долгосрочном и абстрактном. Неверующим людям Маккаллох советует искать свой набор священных ценностей (напр., верить в энвайронментализм или научный прогресс) [3]. Очевидно, что трейдеру для повышения самоконтроля полезно разработать свою систему базовых представлений и ценностей — философию трейдинга.

В философии трейдинга можно выделить две основные составляющие: 1) представления об основных принципах трейдинга, и 2) представления о том, почему вы им занимаетесь. Второй компонент необходим для эффективной связи трейдинга с вашей мотивационной сферой и, как следствие, повышения вероятности следования принципам торговли и выработанным правилам, а также поддержания стремления торговать в долгосрочном периоде.

( Читать дальше )

Не хотел ничего писать, так как время уже упущено, но кому то возможно пригодится...
Итак в четверг прошла экспирация.
Я, как обычно, скальпируя, уделил этому дню особое внимание.
На старом контракте РТС удалось наскальпить за этот день примерно 34 тыс. рублей.
У кого — возможно, то возникнет резонный вопрос: «Как на таком тухлом рынке можно было вообще хоть что то наскальпить?»
Ответ очень прост.
В старом контракте в день экспирации сильно снижается конкуренция «в стакане».
И если выполнять роль условного маркет-мейкера, для тех, кто непременно хочет переложиться из старого контракта в новый здесь и сейчас, то будьте уверены, что рынок отблагодарит вас за это. При этом не нужны какие-либо хитроумные алгоритмы, колокейшены и т.д. Достаточно обычного квика и привода к нему.
Итак резалты:
Маржа +45 300р;
комис бирже 11 400р;
комис брокеру — фикс (10% от прибыли за месяц).

Мой оборот в этот день составил примерно 1 ярд руб, (проторгованно 6 440 контрактов мартовского РТС) от общего оборота 35 ярдов, что примерно соотвтствует 3% от общего оборота этого контракта в этот день.
Да, да… вы не ослышались, вот так вот, сидя дома за стареньким 14-дюймовым ноутбуком в труселях,  теперь можно «делать» наш один из самых «ликвидных» инструментов на нашей любимой мособъебирже.
Такие дела…