Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )

Оригинал взят у freitagreichtum в Циклы Кондратьева. Сейчас начинается Весна!




Очень интересный блог — http://solarcycles.net/2012/10/01/kondratieff-and-solar-cycles/

Насколько я понимаю, Кондратьев прогнозировал поведение западных рынков в большей степени.




( Читать дальше )

Очень интересный график разместил мой френд в ЖЖ — Ультра длинные циклы 11-33-66 лет

Читаю его блог — советую заслуживает внимание! Очень разумные мысли есть...


  
http://solarcycles.net/ultra-long-term-models/

Главный вопрос, который меня мучает, как нам пережить 2020-2033гг, когда по циклам Кондратьева будет падение цен на нефть. МЭР уже прогнозирует нехорошую экономику в 2017-2020 гг, отчасти подтверждая прогнозы по цилам Кондратьева. Получается, что пока у нас был пик на рынке нефти, у них на западе держали ставку низкой, значит, кода у нас начнется падение — западная экономика получит буст и будет развиваться и ставки будут расти — а у нас они должны падать!

Я надеюсь, что ЦБ идет в этом направлении, иначе получится 1998 год- тогда мне кажется зря все-таки подняли стаки и дефолтнули в рублях. Я не понимаю экономического смысла дефолта 1998 года, потом Геращенко начал печатать денег и экономика снова начала расти. Почему нелья было по-тихому печатать денег, платить купоны и не занимать займы в валюте. Вообще ничего не понимаю в экономике 1991-2000 гг.

Мысли навеяны обсуждениями в блогах:
 
http://smart-lab.ru/blog/150179.php про липкую дельту, сдвиг улыбки, и про то, что волатильности не существует.
 
http://smart-lab.ru/blog/150083.php упоминание Гнома про RV
 
http://smart-lab.ru/blog/149269.php мой последний блог «Цена опциона и Как правильно посчитать дельту?»
 
Мои рассуждения по теме.
 
Чтобы рассуждать про волатильность опциона, дельту, сдвиги улыбки нужно для начала дать этому всему определения. Сразу скажу, что книги по опционам на русском я читал по горизонтали, не вникал во все, что там написано, искал только интересующие меня вещи. Основную информацию я получал с сайтов университетов Европы и Америки, с сайтов забугровых квантов на нерусских языках. Я, конечно, не все понял, и не все из того, что понял, смогу доступно объяснить на русском, но я попробую.
 
Начинать нужно с цены опциона.
 
Цена — это денежное выражение стоимости товара.


( Читать дальше )

Не раз приняв участие в конкурсе ЛЧИ (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), мы решили занять наблюдательную позицию и всерьёз заняться анализом стратегий участников. 
Ведь правильный анализ может подарить не меньше, чем участие и даже победа в нём. ЛЧИ помогает идентифицировать эффективные в текущий момент стратегии, а также подтянуть слабые места своего подхода за счет навыков и опыта других трейдеров.
  
Сегодня мы решили выбрать своей «целью» стратегию популярного на смарт-лабе алгоритмиста и профессионала своего дела Александа Муханчикова (Be Happy_SL).

Добро пожаловать под кат (под катом много картинок и букв)! 


( Читать дальше )

Глава седьмая, в которой мы продолжаем говорить о волатильности за пивом.
 
Мы сидели в пивном баре, куда нас затащил Седой, мотивируя что на ресторан он в этот раз не заработал, а здесь лучшее пиво в этой местности. Решение было принято с удивительным результатом голосования при двух против и одном воздержавшемся. Седой не отличался склонностью к компромиссам.
 
…
 
— Ну что, бубновый король, заводи свою шарманку. — Седой громко поставил свою пустую кружку на стол и вызывающе посмотрел на меня.
 
— Почему бубновый король? — удивился я новому обращению
 
— Да потому, что ты чемпион по бубнению. Что поведаешь нам на этот раз?
 
— Леха, когда уже тебе надоест меня чморить?


( Читать дальше )

Представляю вашему вниманию программу по закачке биржевых данных.

Поддерживаются источники IQFeed и Fidelity (такой же источник данных как в Wealthlab).
Программа умеет скачивать тики (для IQFeed источника), внутридневные и EOD данные.
Возможность скачивать как за определенное количество дней, так и за указанный интервал.
Фильтр по времени — все данные, торговая сессия или настраиваемый.

Краткое описание:
Symbols — нужно указывать символы — по одному на строке.
Folder  — нужно указывать папку для хранения данных (ее можно так же выбрать с помощью кнопки Choose).
Amount of days — количество дней целиком, либо настройка интервала с помощью BeginDate и EndDate.
На вкладке параметры можно настроить формат даты, разделитель данных и указать фильтр по времени внутри торговой сессии.
Кнопка Reconnect пробует переподключиться к источнику данных, кнопки Start и Stop — запускают и останавливают процесс скачивания.
Чекбокс «Real-time updating» позволяет после скачки данных автоматически делать запросы к источнику через настраиваемый интервал и обновлять файл с данными. При это формат даты в файле должен быть дефолтным (такой как установлен при загрузке программы).

( Читать дальше )

Свежий фильм про HFT на английском языке. Для наших компаний — хорошая возможность пропиариться, переведя это видео на русский через субтитры или с озвучкой.



Вика Дьякова говорит, что герой этого фильма Хайм Бодек будет выступать на конференции алготрейдеров в Москве 3 декабря.

 
Трудные времена в мировой экономике сказываются на доходах российского бюджета. Растут и расходы правительства из-за предвыборных обещаний и дорогостоящих госпроектов. Одна из ожидаемых мер для пополнения бюджета — это увеличения дивидендных выплат до 35% по МСФО. Остается надеяться, что государственные компании пойдут на такие перемены, и частные инвесторы смогут на этом заработать.
 
 
Непростые времена в мировой экономике продолжают сказываться на доходах российского бюджета, так как расходы правительства из-за предвыборных обещаний и дорогостоящих госпроектов постоянно растут. Одна из очевидных мер для пополнения бюджета — это приватизация госкомпаний, о которой мы уже писали (см.FinancialOne№ 4 за 2013 год). Этот процесс худо-бедно продолжается: с начала года прошли аукционы по продаже госдолей в УАЗ, авиакомпании«Сибирь», ТГК-5. Осенью на продажу должны выставить пакеты своих акций «АЛРОСА» и НМТП, но распродажа основных пакетов намечена на 2014–2016 годы.


( Читать дальше )

Для примера берем контракт RTS-8.11vm.
 
Предположим, что позиция открыта перед обвалом, т.е. 2011080519 (5 августа 2011 года в 19 часов, т.е. в первый час торгов в вечернюю сессию. Это была пятница, а уже в понедельник рынок открылся с гэпом вниз.

Красная линия на графике – волатильность (считает биржа), — зеленая HV (моя), синяя – фьючерс.
 
Далее эквити, если позицией не управлять, а закрыть при достижении либо профита, либо когда фьючерс достигнет страйка проданного опциона. Т.е. 8/08/2011 в 19 часов цена фьючерса 163755
(http://smart-lab.ru/blog/147107.php)



( Читать дальше )