Избранное трейдера sam

по

Мои рецензии книг, которые я прочитал

  1. Мозг онлайн 
  2. Бретт Стинбарджер. Психология трейдинга 
  3. Нассим Талеб. Антихрупкость 
  4. Даниэль Канеман: Думай Медленно Решай Быстро  (20.4.2014)
  5. Маги Хедж-Фондов: 1 2 3 4 5 6
  6. Поток. Психология оптимального переживания. Михай Чиксентмихайи.  (29.7.2013)
  7. Мюррей Ротбард — «История Денежного Обращения и банковского дела США» (20.6.2013)
  8. Бумеранг Майкла Льюиса (20.6.2013)
  9. Ричард Лэйард, Счастье: уроки новой науки  (22.7.2013)
  10. Код Дурова. Николай Кононов. 
  11. Покорение времени. Стив Тейлор 
  12. Стиллмен, Грин. Изучаем C# 
  13. Трейдеры-миллионеры. Кетти Лин, Борис Шлоссберг (5.11.2012)
  14. Forbes: от просчетов к прорывам. 30 уроков великих бизнес-лидеров. (4 из 10) (26.8.2012) 
  15. Нуриэль Рубини: Как я предсказал кризис. Рецензия. Оценка: 9 из 10.  (17.8.2012)
  16. Роджер Ловенстайн. Когда гений терпит поражение. (14.7.2012)
  17. Л.Растригин "Этот случайный случайный случайный мир" (13.7.2012)
  18. Куртис Фейс "Трейдинг, основанный на интуиции
  19. Т.Харв Экер “Думай как миллионер” (10.6.2011)
  20. Сила Привычки. Чарлз Дахигг  (9.9.13)
  21. Пол Кругман "Выход из Кризиса есть!" (7.5.2013)
  22. Принципы Рэя Далио (10.2.2013)
  23. Filippo Stefanini — Investment Strategies of Hedge Funds 1 (26.1.2013)
  24. The Alpha Masters: Unlocking the Genius of the World's Top Hedge Funds (18.1.2013)
  25. Стивен Шапиро «Жизнь без целей»  (6.5.2010)
  26. Карлос Луис Сафон "Тень Ветра"  (5.4.2010)
  27. Тимоти Феррис «Как работать по 4 часа в неделю»  (30.3.2010)
  28. Тайны нашего мозга (Амодт, Вонг)  (25.3.2010)
  29. Кейт феррацци "никогда не ешьте в одиночку"  (24.2.2010)
  30. Робин Шарма «Монах, который продал феррари» (25.1.2010) 
  31. Виктор Франкл «Сказать жизни ДА!.. Психолог в концлагере»  (13.1.2010)
  32. «Тайм-менеджмент» Брайан Трейси  (12.1.2010)
  33. Виктор Франкл Человек в поисках смысла  (27.12.2009)
  34. Дидье Сорнетте «Как предсказывать крахи фондовых рынков» (28.6.2011) + тут
  35. Нассим Талеб "Черный Лебедь"   +тут (24.11.2009)
  36. Ганс Айзенк, Парадоксы Психологии  (13.11.2009)
  37. Достоевский, Игрок  (8.11.2009)
  38. Сорос. "Новая парадигма финансовых рынков" (15.10.2009)
  39. Атлант Расправил Плечи   + тут (8.7.2009)
  40. Талеб "Одураченные случайностью"  (26.5.2009)
  41. Кохен. Страх, Алчность и Паника на фондовых рынках.  (20.5.2009)
  42. И. Добротворский "100 тайн самых богатых и знаменитых"  + тут (22.3.2009)
  43. Джеймс Адамс, Разблокируй свой разум. Техника поиска оригинальных решений…  3.3.2009
  44. Ларри Кинг "Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно"  (25.2.2009)
  45. Любовница Французского Лейтенанта  (24.2.2009)
  46. Быки Медведи Миллионеры Роберт Коппел  (22.9.2009)
  47. Ментальные Ловушки Андрэ Кукл  (4.2.2009)
  48. Марк Даглас Дисциплинированный трейдер (2.11.2008) 
  49. Книга Компьютерный Анализ Фьючерсных Рынков. Чарльз Лебо, Дэвид Лукас  (9.10.2008)
  50. Матрица Теплухина  (11.9.2008)
  51. Алан Гринспен "Эпоха потрясений" 20.7.2008  +здесь
  52. Чичваркин Е… Гений  (6.7.2008)
  53. Куртис Фейс "Путь Черепах"  (8.5.2008) и тут
  54. Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта Ричард Смиттен  (2.9.2006)
 Что прочел с 2005 по 2009 год 

Маловато. Думал что больше:(
Прочел правда больше, чем написал рецензий, но все равно мало(((

Стратегия на основе ежедневного мониторинга сентимента.

    • 06 июля 2014, 22:28
    • |
    • jk555
  • Еще
Сентимент - «общая эмоциональная установка».

Все началось с  поста «Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника». Который, в целом, был неплохо «заплюсован» сообществом.

Потом я вспомнил, что давно хотел реализовать для себя что-то вроде «сервиса»  с прогнозами и комментариями аналитиков на графике, но «руки не доходили».

Сначала я начал рассчитывать сентимент по новостным обзорам аналитиков и обратил внимание на интересную закономерность — «Сентимент и локальный максимум».  Мне это показалось интересным и я добавил данных для анализа. Попались мне на глаза и другие закономерности. 

В итоге все это вылилось в новую торговую систему «Sentiment 1.0».  Которую я немного «погонял» на истории за прошедший год и попробовал протестировать на реальных торгах на прошлой неделе. (

( Читать дальше )

Магниевый Монополист ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ). Анализ отрасли


ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) 

Магниевый Монополист ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ). Анализ отрасли


Немного о компании:


ОАО «СМЗ» является рекордсменом в истории мировой магниевой промышленности по продолжительности производства первичного магния на одном предприятии. Остальные производители, с более ранней историей, прекратили свое существование, не выдержав рыночной конкуренции.

Основной вид редкометального сырья для производства соединений РЗЭ, ниобия, тантала и титановой губки – лопарит – поставляется  Ловозерским ГОКом.


СМЗ — единственный в России производитель редкоземельных металлов (РЗМ). Поставляет на экспорт почти 100% соединений тантала и около 60% ниобия, магния и сплавов. В 2012 году производство РЗМ и редких металлов принесло заводу 53,68% выручки (5,5 млрд руб.), производство магния и титана — 37,14%. За девять месяцев 2013 года СМЗ получил 7,4 млн руб. чистого убытка, выручка составила 3,2 млрд руб.



( Читать дальше )

Индикатор для Quik. Показывает границы 3/4 ATR.

    • 02 июля 2014, 23:18
    • |
    • Dzam
  • Еще

Индикатор для Quik. Линиями показывает границы 3/4 ATR, относительно цены закрытия предыдущего дня. ATR считается по последним N дневным барам. N — количество баров, указывается в параметрах.

 

Индикатор для Quik. Показывает границы 3/4 ATR.

 

Ссылка на индикатор.

 

Внимание! Данный индикатор не дает однозначных сигналов к покупке/продаже. Индикатор помогает видеть пройденный ATR выбранным инструментом.

 

Все пожелания по доработкам, а также найденным ошибкам приветствуются.



История одного робота. Глава первая.

Вот. Как и обещал.

Глава первая. Рождение.

 
 
Поздней осенью 2008го брокерский счет не открывал только ленивый. После того, как профессионалов вышибло мощной лавиной падения – на рынки пришли новые игроки, завлекаемые дешевизной акций. Это были полупрофессиональные ребята, я бы даже сказал совсем не профессиональные, но они понимали, что такое акция, коэффициенты EV/EBITDA и бухгалтерский баланс. Это были аналитики, финансовые контролеры, управленцы, бухгалтера, юристы, и прочий офисный планктон, который тысячами ютится в прозрачных небоскребах Сити. У тех из них, кого не уволили, были свободные деньги и понимание, что акции дешевые. Они не искали плеч или сложных структурных продуктов. Они тупо стали тарить акции при падении РТС ниже 1000, и те, кто делал это системно и регулярно – смогли удвоить/утроить свои капиталы уже через год. Наша компания не стала исключением. Одиннадцать сотрудников моего отдела из двенадцати открыли счета на ММВБ и оупенспейс превратился в брокерскую яму.


( Читать дальше )

что-то вроде арбитража Сбер-ВТБ - итоги 2х месяцев

начало истории тут: http://smart-lab.ru/blog/180135.php
промежуточное тут: smart-lab.ru/blog/182883.php

вкратце — пришла в голову идея, наблюдая тот факт что Сбер идёт ниже индекса а ВТБ — выше, причём разница порядка 20%, сделать на одну и ту же сумму шорт ВТБ лонг Сбер.

Реальных денег под это дело надолго выделять нет, поэтому эксперимент чисто умозрительный.

Итак, если бы 28 апреля го я взял  в лонг 15 лотов Сбера по 6690 = 100 350 и в шорт 27 лотов ВТБ по 3690 = 99630, тем самым сформировав «встречную» позицию, то на вечер понедельника, 30 июня имел бы:
по Сберу был бы 15 * (8481-6690) = 26865 профита
по ВТБ был бы  -27*(4152-3690) = -12474 убыток. 
Дельта 26865 — 12474 =  14391 профита, то есть примерно 14%.

На относительном графике за полгода видно, что разница 20%, из которой у меня и родилась идея, ушла полностью — графики ВТБ и Сбера соприкоснулись, что есть критерий закрытия позиции:

( Читать дальше )

Недвижимость - прогноз цен на жилье в Москве до 2024 и далее

    • 24 июня 2014, 08:06
    • |
    • Vlad K
  • Еще
В России сложилась парадоксальная ситуация – большинство людей уверены, что покупка жилой недвижимости это самая надежная и выгодная инвестиция. И подушка безопасности на черный день и дойная корова.
 
Но это противоречит здравому смыслу и законам экономики: высокие доходы приносят рискованные вложения или по-крайней мере видимые и доступные только ограниченному кругу лиц. Покупка квартиры — не эксклюзивное право или привилегия, на рынке много игроков, а значит есть риски получить куда меньшую доходность, а то вовсе и потерять деньги на этом вложении.
 
Мы об это особо не задумываемся — у нас очень короткая память - опыт последних 15 лет говорит о постоянном росте цен на недвижимость: c 2000 по 2008 год они росли гораздо быстрее инфляции, а падение в 2008-2009 быстро сменилось отскоком на прежние уровни.
 

Но будут ли расти цены на жилье в будущем?

МОИ ДРУЗЬЯ и знакомые постоянно спорят со мной — жилье будет дорожать! На мой законный вопрос про гарантии, что это действительно произойдет я, тем не менее, не получил ни одного грамотного и развернутого ответа. А вопрос актуальный — хочется улучшить свои жилищные условия и в тоже время как-то противно покупать то, что у нас называется жильем (а по факту является страшными хибарами), по текущим огромным ценам, да еще, в качестве бонуса, стать кабальным холопом банка выдавшего ипотеку.


( Читать дальше )

Тактики управления позицией (плюс Грааль)

    • 22 июня 2014, 12:57
    • |
    • Swan
  • Еще
Управление рисками через размер позиции — базовая часть общего управления рисками. И даже иногда специфичные приёмы типа «торговля на эквити» рассматриваются как самостоятельные тактики.

Тактики управления позицией (плюс Грааль)


Рассмотрим 4 характерных тактики управления позицией:

1) Plain — простая тактика, когда размер позиции всегда одинаков, например 1 контракт.

2) Martin — «Мартингейл», после проигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

3) AntiMartin — «АнтиМартингейл», после проигрыша позиция уменьшается в 2 раза.

4) Pyramid — «Пирамида», после выигрыша позиция увеличивается в 2 раза.

Посмотрим, как ведут себя тактики в различных условиях. За базовую стратерию возмём BuyAndHold (или SellAndHold). Поскольку потенциальных активов и типов поведения рынка — огромное множество, то тестировать тактики будем на случайных рядах (с дрейфом или без).

Тестирование будет такое: берём маленький кусочек ряда, в 3 шага, и отрабатываем на нём тактику, через 3 шага позиция полностью закрывается, и всё начинается заново. Это будут такие 3-х шаговые серии.


( Читать дальше )

Анализатор News Sentiment на коленке

    • 19 июня 2014, 20:54
    • |
    • Orbus
  • Еще
 Видел что здесь кто-то интересуется темой анализа новостей на предмет движения рынка.
На просторах интернета случайно нашел интересное пособие по этой теме ( я бы даже сказал пошаговая инструкция )
Используется пакет R, так что все бесплатно )))
 Расчитано на ино сайты, но думаю что можно библиотеки переделать для использования в России. Благо это же R и все исходники открыты.

 Протестировал методом копи пейст из статьи некоторые функции, вроде все работает .

Может кому-то поможет.

Самому этим заниматься нету времени, так что если кто-то исследует и будет не жалко поделится результатами, то будет здорово.


Ссылка на файл:
files.mail.ru/4DEC802FD2EB4C2187BA97170D2A128E

где взял не помню, но все credits and references есть в статье

PS   Для пользователей  R: в статье используется функция sentDetect (), так вот она не работает, используйте Maxent_Sent_Token_Annotator()



Торговая стратегия на основе “magic time” и MarketSentiment.

    • 19 июня 2014, 18:02
    • |
    • jk555
  • Еще
Почти год назад на смарт-лабе был опубликован пост о том, как один из моих старых постов с описанием идеи помог трейдеру Cheshirscy  построить прибыльную торговую стратегию с отличным результатом и красивой эквити. Прочитать его можно по ссылке. Кстати интересно, как у него успехи на сегодняшний день?
 
Сегодня, на основе той своей идеи, я нашел новую идею, которая соответствует популярным критериям трейдеров смарт-лаба: много зарабатывать, меньше торговать, торговать без стопов, не оставлять позиции на ночь. :)
 
Доходность стратегии +210% годовых, при максимальной просадке -2%. Прибыльных сделок 85%.
 
Индикатор MarketSentiment я рассчитываю сам. (ссылка1, ссылка2)
Индикатор “magic time” просто время.
 
И так план..
 
Исходные данные:
Фьючерс на индекс РТС с 24.02.2014 по 19.06.2014
            Тайм-фрейм 1 минута


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн