что-то вроде арбитража Сбер-ВТБ - итоги 2х недель.

предистория тут:
smart-lab.ru/blog/180135.php

вкратце — пришла в голову идея, наблюдая тот факт что Сбер идёт ниже индекса а ВТБ — выше, причём разница порядка 20%, сделать на одну и ту же сумму шорт ВТБ лонг Сбер.

Реальных денег под это дело надолго выделять нет, поэтому эксперимент чисто умозрительный, буду подводить промежуточные итоги раз в 2 недели.

Итак, если бы 28 го я взял  в лонг 15 лотов Сбера по 6690 = 100 350 и в шорт 27 лотов ВТБ по 3690 = 99630, тем самым сформировав «встречную» позицию, то на вечер 8го, по Сберу был бы 15 * (7660 — 6690) = 14 550 профит, по ВТБ  -27*(4260-3690) = -15390 убыток.
разница 14 550 — 15 390 =  160 руб или от средней суммы 100 000 — 0,1%.

Вывод: разница статистически незначима, профита от идеи нет, впрочем и убытка тоже.
наблюдаем дальше :)