начало тут: http://smart-lab.ru/blog/191222.php в самом низу поста.

Прошло 4 недели после того как был прикуплен пакет:
шорт РТС 1 контракт = 130 000, лонг ВТБ 16 контрактов по 4152 = 66 400, лонг Сбер 8 контрактов по 8481 = 67 850.
Разница сейчас 10%, цель профита — 5%.

Что имеем сейчас (на вечер пятницы):
РТС 1 контракт =  -1* (123 200 — 130 000) = 6800 профит.
ВТБ 16 контрактов = 16*(4059 — 4152) = -1488 профит
Сбер 8 контрактов = 8*(7583-8481) =  -7184 профит.

Итого 6800 — 8672 = -1872 рубля в минусе, что составляет около 1,5%.

по графикам:
 
расхождение пока осталось, несмотря на то что ВТБ сократил разрыв.
Критерий выхода — пересечение графиков, так что держим пока дальше. 

предистория тут:
smart-lab.ru/blog/180135.php

вкратце — пришла в голову идея, наблюдая тот факт что Сбер идёт ниже индекса а ВТБ — выше, причём разница порядка 20%, сделать на одну и ту же сумму шорт ВТБ лонг Сбер.

Реальных денег под это дело надолго выделять нет, поэтому эксперимент чисто умозрительный, буду подводить промежуточные итоги раз в 2 недели.

Итак, если бы 28 го я взял  в лонг 15 лотов Сбера по 6690 = 100 350 и в шорт 27 лотов ВТБ по 3690 = 99630, тем самым сформировав «встречную» позицию, то на вечер 8го, по Сберу был бы 15 * (7660 — 6690) = 14 550 профит, по ВТБ  -27*(4260-3690) = -15390 убыток.
разница 14 550 — 15 390 =  160 руб или от средней суммы 100 000 — 0,1%.

Вывод: разница статистически незначима, профита от идеи нет, впрочем и убытка тоже.
наблюдаем дальше :)