Блог им. sever184600

пятничная идея - чтото вроде арбитража Сбер-ВТБ

Глядя на то, как последнее время ВТБ сильнее рынка, вот такая пришла на обеде в голову идейка. Интересно что про неё думают люди знающие — можно ли её монетизировать и как лучше если да.

Картинка — относительное изменение в % активов за период полгода (с сайта Финама):
 пятничная идея - чтото вроде арбитража Сбер-ВТБ
Видно что ВТБ сильнее и индекса и сбера, притом значительно, сейчас % на 20.


Те же активы год:
пятничная идея - чтото вроде арбитража Сбер-ВТБ 
видно что ВТБ и выше ходил и ниже ходил.

Предположение: шорт ВТБ, на ту же сумму лонг Сбер. Куда-нибудь да сойдутся когда-нибудь, потенциал, если я правильно понимаю, 20%/2 = 10% профита, срок 2-3 месяца.

Чего думаете? 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
28
10 комментариев
+++ только может повиснуть на больший срок)
avatar
Milo
Milo, надеюсь, это про спред сказано.
avatar
Zorkiy
историческое значение спреда фучей SR/VB
clip2net.com/s/7hSmPV
думайте сами, решайте сами, надо оно вам или нет)))
avatar
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов, Странно, в моём понимании спред если цены расходсятся должен увеличиваться, а у вас обратная история.
а в чём измеряется вертикальная ось и как считается, если не затруднит?
avatar
Алекс Измайлов
1 конь sr минус 1 конь vb. имеем srm4 по 6845 минус vbm4 по 3781 получаем спред 3064. можно конечно первую ногу как слабо ликвидную поставить vb, но тогда значение будет отриц, а так удобнее для анализа…
avatar
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов, а можно посчитать не по одному коню того и другого а на одну сумму, допустим на 100 000 на 8е января 13го как точка отсчёта 9975 сбер это 10 коней и 5590 вб это 18 коней, и посмотреть спред именно такого портфеля?
avatar
Алекс Измайлов
sever184600, хз) но вся суть парного трейдинга в том, что лосс по одной ноге частично или полностью перекрывается профитом по второй, за счет этого просадка меньше и усредение тут не зло, а набор позиции…при не равном соотношении ног (шага цены) перекос будет.
avatar
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов, так в том то и дело, что один конь того и один того — это неравное соотношение ног, в силу разницы цены. равное это когда разное количество коней на одну и ту же сумму, насколько я понимаю суть арбитражества.
avatar
Алекс Измайлов
суть арбиража в том, что один товар так или иначе будет стоить одну цену и если где то хлеб стоит по 28, а где то 21, то дорогое продаем, а дешевое покупаем в ожидании сужения спреда. либо дорогое припадет либо дешевое догонит подорожавший товар это классика. а межрыночный парный трейдинг имеет ту же суть, по крайней меря я ее придерживаюсь и соотношения шага цены всегда выравниваю! пример многие тут выкладывали раздвижку сбер, сбер превка 1 к 1, но даже и не задумались, что у них шаг цены разный) а если приравнять, то другие цены раздвижки выйдут
avatar
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов, волатильность + сумма ГО + ожидаемая прибыль и тут думай арбитраж это или намётка)
avatar
Milo

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Кто закрыл дивидендный гэп в 2026 году
Дивидендный сезон 2026 года проходил на фоне глубокого пессимизма, который начал рассеиваться лишь в последнюю неделю. Мы нашли акции, которые...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:55
🖥 Позитив на пути к прибыли
Разработчик ПО представил отчет за полугодие   Позитив (POSI) ➡️ Инфо и показатели   Результаты • выручка: ₽9,5 млрд (+41%); •...
Фото
Market Power
16:54
🔝SOFL поднялся вверх в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России
Софтлайн усилил свои позиции в рейтинге TAdviser крупнейших российских ИТ-компаний по выручке, заняв 6-е место из 500. При этом за год SOFL...
Фото
Softline_IR
17:31
Фото
Модельный портфель рублевых облигаций: итоги, состав, планы
В условиях повышенной волатильности долгового публичного российского рынка в этом году, модельный портфель рублевых облигаций в целом показывает...
Фото
Андрей Севастьянов
09:40

полезные записи за 24 часа

★45 94 Игры с локальными LLM-ками под теплым летним небом
★14 36 Триллион выручки на капитале в 0,19%. Разбираю отчётность Wildberries & Russ за 2025 год
★6 0 Северсталь: когда вернутся дивиденды и что говорит отчёт за первое полугодие?
★5 4 💰 ТОП-5 замещающих облигаций с доходностью до 16% годовых в валюте
★5 0 Календарь событий этой недели
★4 0 Северсталь отчиталась за II кв. 2026 г. — сокращение инвестиций, отрицательный денежный поток и не рекомендация дивидендов 7 кв. подряд.
★3 1 РусАгро: корешки или вершки
★3 52 Мир столкнулся с новой угрозой, о которой никто не говорит
★3 19 ЦБ снизил ставку до 14%! Рынок акций все же развернулся вверх?
★3 2 OpenAI потерял контроль над своей новой моделью, а в РФ приняли закон против уехавших: главное за неделю
+263 94 Игры с локальными LLM-ками под теплым летним небом
+140 72 Азия. Понедельник.
+119 36 Триллион выручки на капитале в 0,19%. Разбираю отчётность Wildberries & Russ за 2025 год
+97 80 Индекс МБ сегодня
+68 5 Ситуация на текущий момент
+59 3 Нефть падает - индекс растёт. Акции и инвестиции
+48 156 Если завтра война, если завтра в поход...
+48 11 Тупой и решительный
+39 16 Зазывалы
+36 3 Забой медведей.

самые обсуждаемые сегодня

156к Если завтра война, если завтра в поход...
94к Игры с локальными LLM-ками под теплым летним небом
80к Индекс МБ сегодня
72к Азия. Понедельник.
52к Да, я из Риги!
35к Как выглядит терминал здорового человека?
21к В этом году по вечным ЕВРО и ДОЛЛАРУ регулярно видим нулевой фандинг.Почему это происходит? Может ли фандинг"вечно" быть равным 0 в принципе? Ведь это прибыльный арбитраж +ВФ/-КФ = профит без риска.
20к Половина компаний в РФ не нашла замены зарубежным станкам
20к Реальный сектор, создающий самую большую добавленную стоимость, больше всех загибается в текущих условиях
20к А что это наш рынок так приободрился?

теги блога Алекс Измайлов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн