Блог им. sever184600

пятничная идея - чтото вроде арбитража Сбер-ВТБ

Глядя на то, как последнее время ВТБ сильнее рынка, вот такая пришла на обеде в голову идейка. Интересно что про неё думают люди знающие — можно ли её монетизировать и как лучше если да.

Картинка — относительное изменение в % активов за период полгода (с сайта Финама):
 пятничная идея - чтото вроде арбитража Сбер-ВТБ
Видно что ВТБ сильнее и индекса и сбера, притом значительно, сейчас % на 20.


Те же активы год:
пятничная идея - чтото вроде арбитража Сбер-ВТБ 
видно что ВТБ и выше ходил и ниже ходил.

Предположение: шорт ВТБ, на ту же сумму лонг Сбер. Куда-нибудь да сойдутся когда-нибудь, потенциал, если я правильно понимаю, 20%/2 = 10% профита, срок 2-3 месяца.

Чего думаете? 
15
10 комментариев
+++ только может повиснуть на больший срок)
avatar
Milo
Milo, надеюсь, это про спред сказано.
avatar
Zorkiy
историческое значение спреда фучей SR/VB
clip2net.com/s/7hSmPV
думайте сами, решайте сами, надо оно вам или нет)))
avatar
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов, Странно, в моём понимании спред если цены расходсятся должен увеличиваться, а у вас обратная история.
а в чём измеряется вертикальная ось и как считается, если не затруднит?
avatar
Алекс Измайлов
1 конь sr минус 1 конь vb. имеем srm4 по 6845 минус vbm4 по 3781 получаем спред 3064. можно конечно первую ногу как слабо ликвидную поставить vb, но тогда значение будет отриц, а так удобнее для анализа…
avatar
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов, а можно посчитать не по одному коню того и другого а на одну сумму, допустим на 100 000 на 8е января 13го как точка отсчёта 9975 сбер это 10 коней и 5590 вб это 18 коней, и посмотреть спред именно такого портфеля?
avatar
Алекс Измайлов
sever184600, хз) но вся суть парного трейдинга в том, что лосс по одной ноге частично или полностью перекрывается профитом по второй, за счет этого просадка меньше и усредение тут не зло, а набор позиции…при не равном соотношении ног (шага цены) перекос будет.
avatar
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов, так в том то и дело, что один конь того и один того — это неравное соотношение ног, в силу разницы цены. равное это когда разное количество коней на одну и ту же сумму, насколько я понимаю суть арбитражества.
avatar
Алекс Измайлов
суть арбиража в том, что один товар так или иначе будет стоить одну цену и если где то хлеб стоит по 28, а где то 21, то дорогое продаем, а дешевое покупаем в ожидании сужения спреда. либо дорогое припадет либо дешевое догонит подорожавший товар это классика. а межрыночный парный трейдинг имеет ту же суть, по крайней меря я ее придерживаюсь и соотношения шага цены всегда выравниваю! пример многие тут выкладывали раздвижку сбер, сбер превка 1 к 1, но даже и не задумались, что у них шаг цены разный) а если приравнять, то другие цены раздвижки выйдут
avatar
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов, волатильность + сумма ГО + ожидаемая прибыль и тут думай арбитраж это или намётка)
avatar
Milo

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Кобальт: от красителя до зеленой энергетики
🔍 Это металл с богатым прошлым и не менее впечатляющим настоящим . Более 3000 лет назад им окрашивали керамику, а сегодня он помогает покорять...
Фото
Nornickel
11 декабря 2025, 09:34
Чек-лист для владельца зарубежных счетов: 4 шага до конца года
Если у вас есть счета за рубежом, сейчас — оптимальное время для ревизии и планирования. Это поможет избежать штрафов и лишних вопросов от...
Фото
НДФЛка
12 декабря 2025, 15:01
Фото
Операционные результаты Группы «Аэрофлот» за ноябрь 2025 года
✈️ Объем перевозок вырос на 2,8% по сравнению с ноябрем 2024 года и достиг 4,1 млн пассажиров.   ✈️ На внутренних линиях перевезено 3,0 млн...
Фото
Aeroflot
12 декабря 2025, 11:04

полезные записи за 24 часа

★5 10 ❕ Скука тебя убьёт
★5 3 Аукционы Минфина — индекс RGBI растёт из-за инфляционных данных, банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО и поднятию ставок по вкладам
★4 7 🤔 Что общего есть у эмитентов, ушедших в дефолт? Можно ли предсказать дефолт заранее? 🧐
★4 2 ТОП-15 интересных фактов о НМТП, которые вы, скорее всего, не знали
★4 4 Роснефть (ROSN). Отчет 3Q 2025. Дивиденды. Перспективы.
★3 7 🏆 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в декабре и на 2,4 млн за год. Закупка под пассивный доход. Что купил? Часть 1
★3 47 ⭐️Комментарии из Пульса про Монополию и Уральскую сталь. Теории заговоров, новые способы расчета мультипликаторов, и последние вайбы молодой публики
★3 2 Дивиденды, IPO БАЗИС, паника на рынке ВДО, размещения облигаций, данные по инфляции и другие новости в обзоре главных событий недели
★3 1 Красивая Люси 29 лет. Миллиард на пари. Новая супербогатая женщина, заработавшая капитал самостоятельно.
★3 54 Вопросы по опционным брокерам. Подскажите пожалуйста.
+133 74 7 лет ИИС. Какие результаты?
+90 47 ⭐️Комментарии из Пульса про Монополию и Уральскую сталь. Теории заговоров, новые способы расчета мультипликаторов, и последние вайбы молодой публики
+89 10 ❕ Скука тебя убьёт
+70 41 Почему думаю, что падение акций в пятницу (12 декабря) на вечерней сессии ложное
+70 3 Аукционы Минфина — индекс RGBI растёт из-за инфляционных данных, банкам не хватает ликвидности, это видно по РЕПО и поднятию ставок по вкладам
+64 173 Челлендж с TTP: 3-я неделя. Челлендж пройден!
+63 26 Цены на жилье за два года выросли на 30%.
+62 7 🏆 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в декабре и на 2,4 млн за год. Закупка под пассивный доход. Что купил? Часть 1
+58 37 ⚡Украину жёстко наказали за наши танкеры
+58 2 🏦 Банк Санкт-Петербург (BSPB) | Почему ухудшаются результаты?

самые обсуждаемые сегодня

8к 1) о чем написать? 2) для кого написать?
7к Азы богатства для детей
6к Пофилософствуем о любви на ночь глядя?
4к Почему Тимофей не может продать смарт-лаб
2к Горькое послевкусие сладких ставок
2к С белорусского калия снимают санкции
1к Подсмотрел у спекулянта покупку - интересно, сработает ли?
1к 🟢Перевыпустил на 5 лет карту Казахстана!
1к 🇪🇺Совет ЕС запретил отдавать замороженные активы России
0к BTC options buy обе ноги

теги блога Алекс Измайлов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн