SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sever184600
арбитраж РТС и ВТБ со Сбером.
- 28 июля 2014, 10:28
- |
начало тут: http://smart-lab.ru/blog/191222.php в самом низу поста.
Прошло 4 недели после того как был прикуплен пакет:
шорт РТС 1 контракт = 130 000, лонг ВТБ 16 контрактов по 4152 = 66 400, лонг Сбер 8 контрактов по 8481 = 67 850.
Разница сейчас 10%, цель профита — 5%.
Что имеем сейчас (на вечер пятницы):
РТС 1 контракт = -1* (123 200 — 130 000) = 6800 профит.
ВТБ 16 контрактов = 16*(4059 — 4152) = -1488 профит
Сбер 8 контрактов = 8*(7583-8481) = -7184 профит.
Итого 6800 — 8672 = -1872 рубля в минусе, что составляет около 1,5%.
по графикам:
расхождение пока осталось, несмотря на то что ВТБ сократил разрыв.
Критерий выхода — пересечение графиков, так что держим пока дальше.
Прошло 4 недели после того как был прикуплен пакет:
шорт РТС 1 контракт = 130 000, лонг ВТБ 16 контрактов по 4152 = 66 400, лонг Сбер 8 контрактов по 8481 = 67 850.
Разница сейчас 10%, цель профита — 5%.
Что имеем сейчас (на вечер пятницы):
РТС 1 контракт = -1* (123 200 — 130 000) = 6800 профит.
ВТБ 16 контрактов = 16*(4059 — 4152) = -1488 профит
Сбер 8 контрактов = 8*(7583-8481) = -7184 профит.
Итого 6800 — 8672 = -1872 рубля в минусе, что составляет около 1,5%.
по графикам:
расхождение пока осталось, несмотря на то что ВТБ сократил разрыв.
Критерий выхода — пересечение графиков, так что держим пока дальше.
40 |
Читайте на SMART-LAB:
ДВМП: результаты в рамках прогноза, но и цена близка к целевой - будет ли выкуп миноров из-за объединения Росатома с DP World?
ДВМП отчитался за 2025 год:
2,3 млрд рублей убытка для акционеров за 2025 год
Традиционно сравниваю со своим прогнозом и делюсь...
20:24
Рентабельность на рынке МФО и в Займере
Банк России в своем ежеквартальном обзоре ключевых показателей МФО указывает на важную тенденцию: на рынке растет разрыв в рентабельности...
16:15
теги блога Алекс Измайлов
- iPhoneApp
- алготрейдинг
- американский рынок
- Арбитаж эксперимент наблюдения
- арбитраж
- арбитраж эксперимент наблюдения
- биржа
- вопрос
- Вопрос сведущим
- ВТБ
- второй эшелон
- инвестидеи
- психология в трейдинге
- реальный бизнес
- робот
- российский рынок
- сбер
- Скальпинг
- странный
- сырьё
- хеджирование
защититься от этого как — не знаю, думаю что никак на самом деле :)
Если ещё перед торговлей ты бы её посмотрел на истории, то вообще может зарабатывать бы начал.
Удачи!
ну если не брать форсмажоры а-ля 2008.
Удачи!
может и повториться, но лучше в таком раскладе ввести планку по просадке портфеля процентов в 5-10, чем вообще не вписываться.
Удачи!
может мы по-разному понимаем лудоманство, но в моём видении л-н фшортил бы на все а не экспериментировал с контролем, пытаясь построить систему :)
+60% имею :)
Полудоманить всегда хочется(
тоже хочу!
по Сберу и ВТБ рубль за пункт, по РТС 7 за 10п.
получается надо было для сбалансированного портфеля брать 1,4 (условно) контракта РТС, и тогда бы у меня сейчас был профит 9520 — 8672 = 850 рублей или почти +1%!
это большое спасибо за коммент, переделаю портфель.
я исхожу из того, что есть довольно строгая корреляция между ВТБ, Сбером и РТС.
и на истории это видно, что они ходят друг вокруг друга, периодически пересекаясь (если брать относительные приросты).
и когда вижу что есть расхождение, то торгую идею что через какое-то время пойдут друг навстречу другу, оттого и такой портфель.
СИ влияет на все три фьюча, так что в рамках моей идеи вводить его сюда смысла нету.
добавление шорта не в рамках модели.
было это случайностью, или такой подход имеет право на жизнь — для этого я и провожу этот эксперимент, чтобы выяснить.
балансировка для меня это скорее страховка от просадок — на одну и ту же сумму лонг по одному инструменту и шорт по другому.
только критерий фиксации пока таки рассматриваю пересечение.
в начале поста ссылка на отчёт по первому, там трейд вышел +15% за 2 месяца.
возможно это было случайно (изза того что ВТБ спекулятивно задирали), для того в общем-то и проверяю :)
i.gyazo.com/b7165637b203cb70c4697710a3878c99.png
они так быстро не ходят…
ну и потом я по основному виду деятельности топ-менеджер и у меня нет, увы, времени делать 500 сделок в день :)