Как использовать индикатор "Market Sentiment".

Поступил справедливый вопрос о том, что делать с тем индикатором, который я опубликовал. (Market Sentiment Russia)

Для ответа на этот вопрос я взял график и отметил дни с резкими перепадами сентимента и попробовал описать, что происходило в эти дни.

Получилось вот что:

На падающем тренде пик негатива пришелся на дни, закончившиеся падением и после которых последовала коррекция к падению.
На растущем тренде пик негатива пришелся на дни, когда рынок находился в коррекции к росту.
На падающем тренде пик позитива пришелся на дни, которые закончились ростом, но после которых падения продолжилось.
На растущем тренде пик позитива пришелся на дни после роста, и после которых последовала коррекция к росту.
 
Далее нужно учесть тот момент, что:

Так как обзоры выходят перед открытием рынка и аналитики в своем тексте описывают ситуацию по нашему рынку за вчерашний день,
и ситуацию на других площадках (азия, запад), чьи настроения могут повлиять на наш рынок, и дают свою оценку на сегодня то..

1.Если тренд падающий и сентимент негативный — предпочтительны продажи в этот день. (3 случая)
2.Если тренд падающий и сентимент до этого был негативный, а сегодня позитивный — коррекция к падению в этот день. (2 случая)
3.Если тренд падающий и сентимент вчера был позитивный — предпочтительны продажи в этот день. (2 случая)
4.Если тренд растущий и сентимент позитивный — коррекция к росту в этот день. (3 случая, включая сегодня)
5.Если тренд растущий и сентимент негативный — предпочтительны покупки в этот день. (4 случая)
 




Итого из 12 случаев, отмеченных перепадами настроений, дали 14 удачных прогнозов закрытия дня.
 
Примерно так пока получается. По мере накопления истории можно будет анализировать и прогнозировать более детально.

Up 15:30.
Протестировал стратегию в Excel, получилось мало сделок при росте. Если четвертый пункт использовать на покупку то эквити выглядит вот так:

 

Сделки только по тренду. Тренд Open<>SMA. Открытие позиции в начале дня, закрытие в конце дня.

Всего сделок 18 (шортов 8, лонгов 10), прибыльных сделок  78%. Если считать в пунктах, то при стартовой сумме равной цене контракта доходность за период +15,5%, максимальная просадка -2,5% (по ценам открытия, без лоу) .

Если смотреть изменение фьючерса за период, то доходность у него +12,5%, а максимальная просадка -12.5%. (по ценам открытия, без лоу) 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.