что-то вроде арбитража Сбер-ВТБ - итоги 2х месяцев

начало истории тут: http://smart-lab.ru/blog/180135.php
промежуточное тут: smart-lab.ru/blog/182883.php

вкратце — пришла в голову идея, наблюдая тот факт что Сбер идёт ниже индекса а ВТБ — выше, причём разница порядка 20%, сделать на одну и ту же сумму шорт ВТБ лонг Сбер.

Реальных денег под это дело надолго выделять нет, поэтому эксперимент чисто умозрительный.

Итак, если бы 28 апреля го я взял  в лонг 15 лотов Сбера по 6690 = 100 350 и в шорт 27 лотов ВТБ по 3690 = 99630, тем самым сформировав «встречную» позицию, то на вечер понедельника, 30 июня имел бы:
по Сберу был бы 15 * (8481-6690) = 26865 профита
по ВТБ был бы  -27*(4152-3690) = -12474 убыток. 
Дельта 26865 — 12474 =  14391 профита, то есть примерно 14%.

На относительном графике за полгода видно, что разница 20%, из которой у меня и родилась идея, ушла полностью — графики ВТБ и Сбера соприкоснулись, что есть критерий закрытия позиции:



Итоговый профит 14% оказался даже больше ожидаемого.

Сейчас видно что оба банка ниже индекса, разница порядка 10%.
Поэтому открываем позицию: шорт РТС 1 контракт = 130 000, лонг ВТБ 16 контрактов по 4152 = 66 400, лонг Сбер 8 контрактов по 8481 = 67 850.
Разница сейчас 10%, цель профита — 5%. Смотрим через 2 недели.