Избранное трейдера Александр Силаев

по

Черный вторник для одного трейдера в Открытии

Привет коллегам по цеху.
Поднимите пожалуйста пост в топ, если не затруднит. 
Случилась одна неожиданная история, как говорится прилетело откуда не ждал. Сегодня ночью на NLMK-9.19 некто, пожелавший остаться неизвестным (на данный момент), слил или перелил 420000 рублей по четырем маркет сделкам 100,35,20,10 контрактов на счете в Открытии. Слили бы больше, но деньги закончились на счете. Расследование инициировал у брокера, жду ответа оператора. Говорят, что сутки, двое или более ответят, а может отпишутся и ткнут мордой в уведомление о рисках. Понимаю, что такое не часто случается(наверное) и со мной первый раз за много лет, но черный гусь прилетел внезапно и надо признаться к такому  повороту не был я готов. К стандартным обвинениям себя готов, но это не дает ответы на вопросы кто, как и зачем? Если просто гадость это один вопрос, если перелив счета это другой. 

Торговлю веду только Si, редко RTS и только днем интрадей. Обнаружил сегодня утром на открытии рынка. В логах терминала МТ5 нет подключения с моего ПК. Как удалось подключиться, кому и откуда возможно сообщат из Открытия, а может ничего не сообщат. Подскажите куда писать, кого ловить и пытаться сажать в тюрьму можно в такой ситуации? Чем может помочь жалоба в ЦБ и на кого жаловаться? Сделки понятно не отменят, обратная сторона «не кухни». Как узнать контрагента по сделкам, чтобы понять кто выгодоприобретателем оказался? Полиция, Прокуратура, ФСБ или кто вообще таким висяком захочет заниматься? Какая доказательная база должна быть с моей стороны, что это не мои операции? 

( Читать дальше )

Как покупать роботов

Как покупать роботов

Часть 1. Как покупать роботов.

1) Помнить, что каждый робот — это некий алгоритм торговли. Не профессиональный трейдер, который может меняться, и не грааль. Помнится, про простой «Илан 1.0» (усреднялку) некоторые говорили — «о боже, он видит рынок лучше Сороса!». Да шыш-та-там. Просто чел дурак и ему повезло включить робота в нужный момент.
Как говориться — «не учите ни физику, ни химию, и ваша жизнь наполнится волшебством и магией».
Подумайте — понимаете ли Вы этот алгоритм? Если не понимаете — не покупайте. Когда разработчик говорит — «там мой супер-ультра-турбо-секретный код, который я опасаюсь что кто-то стибрит» — оставьте этого робота этому разработчику — пусть сам им и зарабатывает.

2) Все алгоритмы давно описаны и известны. Все индикаторы и их сигналы расписаны до атомов в толстенных книгах еще 50 лет назад. Все роботы (абсолютно все, 100%) — это та комбинация алгоритмов, сигналов и таймфреймов, до которой допетрил данный разраб на данном этапе своего развития. И эта комбинация, по его мнению, зарабатывает именно сейчас и именно на этом периоде времени.

( Читать дальше )

Надежность ОФЗ по сравнению с вкладами.

Вот думаю, что выгодней, так и не могу придти к однозначному выбору. Везде свои плюсы и минусы. Может кто нибудь интересные комментарии даст и поможет решить для себя проблему.

ОФЗ — доходность до 3 лет около 7,9% годовых.

Из минусов

1. Напрягает это долгое погашение купонов и вывод ден средств по 2-3 дня у гос брокеров (ВТБ, ПСБ, Сбер), комиссии брокера, что дает примерно к номинальной ставке минус 0,5% годовых.

У брокера Открытие с этим полный порядок (погашение и вывод) день в день, но смущает надежность брокера.

2. Подсудность. Брокерские услуги в отличие от вкладов не попадают под ЗоЗПП, а это значит при проблемах нельзя будет выбрать суд по месту своего жительства (придется идти в карманный суд брокера) и придется платить пошлину.

3. Риск просадки. Более менее вменяемая доходность идет от 3 лет. Если повторится очередная ракета по ключевой ставке сидеть придется долго, попутно облизываясь на кризисные ставки в 20-30% годовых. 
Вспомним хотя бы 15 год.

( Читать дальше )

Ухожу из трейдинга красиво. Разгон с 15.000р до 978.000р за 9 сделок.

Добрый день уважаемые трейдеры.

Как вы уже поняли, моя «карьера» трейдера подошла к концу на прекрасной ноте. Наверное пост будет длинным.
Мельком заметила похожий вчерашний пост про уход человека из трейдинга, что ж таковы реалии биржевой торговли.
Мои предостережения и напутствие тем, кто остается еще в трейдинге.

За пару лет торговли на бирже я слила в общем-то около 240.000 рублей, постоянно доливая депозит, а в этом году уже
сливала остатки, дойдя до 15.000 рублей. Честно скажу, всегда думала, что смогу научиться торговать на бирже (наверное
так все думают)
Было много знакомых, друзей и советчиков, которые пытались меня образумить и направить на путь истинный, «Маша не лезь
туда», «Маша лучше инвестируй», «Мария займись дейтрейдингом», «Маша торгуй акциями» — но Маша не хотела видимо
зарабатывать, Маша активно сливала и еще активней доливала депо.
Последней каплей выпал месяц март, видя мой потуги выбить из рынка хоть часть утраченного, мой знакомый уговаривал меня
присоединиться к ним, что-то типа поторговать по сигналам. Вообщем знакомый моего знакомого ведет этот канал. По
знакомству сделали бесплатно мне.
(Господи, только не кричите, что я тут пришла с рекламой их канала, просто дочитайте до конца, плохому тоже будет
место, к тому же как вы бы узнали, каким образом такой сливала как, раскрутила депо? было бы слишком неправдоподобно)
В общем есть у них сигналы по РТС и еще пара инструментов, а с моим великим капиталом даже на 1 контракт РТС не хватило
бы. Поэтому было решено сигнаоы использовать для опционов, на полную катушку, ибо сливать это мой конек, что уж там
таить.



( Читать дальше )

Стратегия торговли в планкосезон

Эта статья — фактически готовая торговая стратегия для работы с бумагами дальних эшелонов на ММВБ. Я полностью отказался от торговли неликвидами, поэтому решил опубликовать здесь эту стратегию. Она по-прежнему работает и может вполне пригодиться кому-то ещё.

Многие явно обратили внимание на периоды, когда очень часто в лидерах роста фигурировали акции весьма странных компаний, торги которыми ограничивались по регламенту биржи, поэтому их изменение цены было чем-то типа "+39.69%" и их нельзя было купить — в стакане не было заявок на продажу. Это и есть «планкосезоны», когда акции всевозможных шлаков регулярно улетали в планки. Но если акции нельзя купить или цена выросла до небес, как на этом зарабатывать? Разберём механику рынка, чтобы ответить на этот вопрос.

Сначала мелкие спекулянты, решившие за счёт низкой ликвидности поиграть в кукловодов, выбирают подходящий биржевой инструмент для выкупа всех заявок на продажу в стакане, чтобы инициировать мгновенный рост цены. Далее, этот рост становится виден другим участникам рынка в «лидерах роста» и они начинают покупать акции в надежде на прибыль. Маховик запущен и организаторам этой схемы остаётся только поддерживать искусственный рост, периодически ликвидируя крупные заявки на продажу в биржевом стакане. Скорость роста цены изменяется по экспоненте и со временем в торги вмешивается уже биржа, ограничивая продажу акций, со стороны толпы это выглядит как дефицит и мелкие спекулянты начинают ещё более активно скупать оставшиеся акции, «закрывая» планку. В стакане всё ещё могут появляться редкие заявки на продажу, но большие очереди из покупателей будут мгновенно ликвидировать их.

( Читать дальше )

Об оценке чернолебяжьих рисков

Очередная капитанская заметка, ничего особо умного не будет. Хотя Кэп иногда у разных людей достаточно разный, ведь очевидно же, что небо голубое потому, что солнечный свет это электромагнитные волны с широким спектром, рассеивающиеся на флуктуациях атмосферы :) Вопрос тут возник о рисках овернайт, не располовинит ли через ночь и все такое. Люблю, когда задают вопросы, это свидетельствует о полете разума. Это только у матросов нет вопросов, у ответственного за свою жизнь человека вроде могут и даже наверное должны быть вопросы. Вопросы бывают двух типов—когда ответа не знаешь и когда его знаешь. Оба типа хороши, ибо иногда это только кажется, что ты чего-то то там знаешь. Электроны ведь летят с скоростью света, иначе как бы Вася из Чикаго мог бы при помощи дышащего на ладан вражеского интернета так быстро выражать свое отношение к неземной красоте Рейчел Макадамс. Вероятно, вопрос с овернайтом относится ко второму типу, что, однако, не снижает его ценности для потомков.



( Читать дальше )

Полная статистика ПАММ счетов Альпари за 7 лет!!! Часть №2.

Если кто не помнит выкладывал статистику по памм счетам осенью прошлого года. Топик можно посмотреть здесь http://smart-lab.ru/blog/358142.php
Теперь автор обновил статистику, смотрим.

Средства в управлении, пересчитанные на доллары.
Черный — публичные счета. Красный — публичные + обнаруженные непубличные.
Полная статистика ПАММ счетов Альпари за 7 лет!!! Часть №2.
Инвестиции на непубличных счетах:
Полная статистика ПАММ счетов Альпари за 7 лет!!! Часть №2.



( Читать дальше )

Полная статистика ПАММ счетов Альпари за 7 лет!!!

Читал форумы Альпари на выходных и натолкнулся вот на такое исследование. Работа конечно проделана колоссальная.
Приведу лишь некоторую часть и графики а полностью кому интересно могут все найти по ссылке ниже. Метод расчета всех счетов, лучшие и худшие за все время, их показатели, средства на счетах.
Общие средства в управлении:
Полная статистика ПАММ счетов Альпари за 7 лет!!!

В конце видно падение что было в пятницу 7 октября 2016:
Полная статистика ПАММ счетов Альпари за 7 лет!!!

( Читать дальше )

Да-да, это миф про 90% сливаторов...

В общем, эта информация — ещё один развод рынка, иллюзия и психологический самообман. А ведь как известно — всё на рынке надо считать и ничему нельзя верить на слово. ©

Поддержу Вестникова хоть он и сталинец. Действительно, утверждение о том, что 90% на бирже сливают — это миф, брокерня нам определённо врёт, на самом деле сливают где-то 95%, а то и все 99%. ;-)

Ниже компиляция из этих наших ынтырнетов.

2003 год, в FAJ выходит статья под названием «Рентабельность дэй-трейдеров». Два иканамиста с помощью нескольких независимых методик определяют, что, цитирую: «едва ли 20% от всех дневных трейдеров имеют самый минимальный профит...», остальные 80% соответственно в той или иной степени… льют. Это в США.

2004 год, выходит исследование интернациональной команды ботанов на базе данных Тайваньской биржи (TSE). Те суют под микроскоп данные биржи за 5 лет и выясняют, что на полугодовом промежутке теряют деньги более 80% дэй-трейдеров. Не сливаются в хлам, а и сливаются, и просто в некий минус работают, всё вместе… не зарабатывают, в общем.

( Читать дальше )

Разрушители легенд. "Ударный день"

Разрушители легенд. "Ударный день"

У Александра Резвякова есть концепция «ударного дня». Если сильно обобщить, то это день с сильным движением в направлении тренда. 

Так как определение тренда сильно зависит от таймфрейма, мы решили посмотреть, что происходит с бумагами на следующий день после дневных изменений на 3 и более %.

Тесты за 2010 — 2016 год. (красным штрихом на графике обозначена медиана).

Сбербанк

Рост на 3 и более %

Разрушители легенд. "Ударный день"



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW