Избранное трейдера bozon

по

Как заработать на случайном блуждании. Часть 1

    • 08 декабря 2019, 16:05
    • |
    • Toddler
  • Еще
Добрый день, господа!
Начиная серию публикаций о способе заработка на случайных процессах и, в частности, на классическом случайном блуждании (т.н. «монетке»), я преследую одну цель — дать возможность трейдерам переосмыслить свои взгляды на рынок.
Поехали!
Итак, первым экспериментом будет «монетка». Да-да, обычный random walk — суммирование приращений +1 и -1, вероятность выпадения которых на каждом шаге итерации = 50/50.
Выборка данных = 349716 значений (сделано это для исследования работоспособности предлагаемого метода заработка на паре EURUSD с 01.01.2019 по 08.12.2019 на ценах закрытия CLOSE M1, которое будет произведено позднее).
Выглядит случайное блуждание так:
Как заработать на случайном блуждании. Часть 1

Считается, что на таком процессе невозможно заработать. Так ли это?
Воспользуемся методом скользящей кумулятивной суммы приращений.
Выберем скользящее окно данных = 7200 значений, что соответствует недельному скользящему окну по EURUSD на ценах закрытия CLOSE M1.

( Читать дальше )

О разделении суммы средневозвратного процесса и случайного блуждания

Введение

Увы, одна очень интересная тема, как мне показалось, была обделена вниманием смартлабовцев. В ходе обсуждения этой темы мною была озвучена (в общем-то, очевидная) идея: найти разложение цены на трендовый и средневозвратный процесс, либо на средневозвратный процесс и случайное блуждание; отделённый от остальной динамики средневозвратный процесс может служить источником сигнала для контр-трендовой стратегии.

Вашему вниманию предлагается небольшое исследование, в котором будут рассмотрены:

1) Несколько видов случайных процессов:
ABM: арифметическое Броуновское движение без сноса, на котором невозможно заработать;
OU: процесс Орнштейна-Уленбека, являющийся средневозвратным, и на котором можно заработать;
Independent.ABM+OU: сумму арифметического Броуновского движения и процесса Орнштейна-Уленбека с некоррелированными инновациями, которое можно рассматривать как модель цены для построения контр-трендовой стратегии;

( Читать дальше )

Скрипт для удобства.

Смотрел в Квик и понял, что чего-то не хватает, а точнее, не показывает кол-во денег зарезервированных по гарантийное обеспечение по опционам. и в связи с этим, для удобства написал скрипт. Скрипт показывает баланс по деньгам на Срочном рынке, сумму гарантийного обеспечения, зарезервированного под опционы.Выводит процентное соотношение купленных активов к количеству денег, чтобы было видно наглядно и не попасть на margin call, по умолчанию стоит 65%.
Скрипт для удобства.
Скачать можно тут «Balance_option»
Всем профита!

Сервисные коды для всех Андроид-устройств.

Ниже приведена памятка по сервисным кодам для всех Андроид-устройств.
Вдруг кому пригодится.Так, на всякий случай.

Сервисные коды для всех Андроид-устройств.

( Читать дальше )

Бросающим курить в помощь

Доброго здравия друзья и коллеги!

хорошую тему начал Тимофей Вызов 2016: не курить ни одной сигареты !!!

может быть это вам поможет, а может и нет — не знаю)) 

как бросал я:

— я просто забыл, что они существуют в природе… так сказать небольшой трансерфинг реальности. это сложно но реально возможно… вот просто взять и забыть, забыть настолько, что даже не надо себя уговаривать НЕ КУРИТЬ, ибо как вы себя будете уговаривать чегото не делать, если вы даже не знаете что это такое… это сложно объяснить, но лично у меня уже не было выхода — кто меня видел летом и в сентябре, помнят мою тушу, не все знают, что у меня бронхиальная астма, и курил я как с пулемета )) 

так вот, бросать надо так, чтобы уже через 5 минут, смотря на сигарету — НЕЗАМЕЧАТЬ ЕЕ! только так, и никак иначе!!! все эти — сегодня пачка, завтра пол пачки, после завтра 2 сигаретки — НЕ ПРОКАТИТ!!! либо не куришь либо куришь!



( Читать дальше )

Фото дня! Материнская плата с процессором Эльбрус-8С.

    • 01 января 2016, 15:34
    • |
    • SMA
  • Еще

Фото дня! Материнская плата с процессором Эльбрус-8С.

Поздравление с Новым Годом от директора компании МЦСТ Александра Кима.

Дорогие друзья, коллеги, соратники! Уходящий 2015-й год был трудным, он прошёл под знаком новых угроз и вызовов.  Подтверждается правильность курса импортозамещения, выбранного руководством страны, с опорой на отечественные технологии.

Компания АО «МЦСТ» в кооперации с ПАО «ИНЭУМ им. И.С.Брука» в течение года вела активную работу по созданию отечественной вычислительной техники различных классов.

Завершены опытно-конструкторские работы по трём микросхемам: 8-ядерному микропроцессору Эльбрус-8С, одноядерному микропроцессору Эльбрус-1С+



( Читать дальше )

Путеводитель по разработке биржевых роботов -1

    • 06 августа 2015, 08:57
    • |
    • uralpro
  • Еще

chart.png

Основные этапы создания автоматических торговых систем сформулировал Michael Halls-Moore на своем сайте www.quantstart.com. Я присоединяюсь к его советам и рекомендациям — по текстам на сайте видно, что автор действительно занимается практической работой по алготрейдингу.

Автоматическая торговля это чрезвычайно сложная область биржевых финансов. Значительное время может занять получение необходимых знаний для создания вашей собственной стратегии. Также потребуется неплохие навыки в программировании, как минимум на таких языках, как MATLAB, R или Python. В связи с постоянным ростом частоты сделок технологические аспекты торговли тоже становятся очень важны. Это требует изучения языков программирования C/C++.

Автоматическая торговая система состоит из следующих основных компонентов:

  • Идентификация стратегии — нахождение стратегии, имеющей положительный потенциал прибыльности и решение о том, насколько она будет высокочастотной
  • Бэктестирование стратегии — получение данных, анализ производительности и устранение недооценки/подгонки
  • Система исполнения — связь с биржей, автоматизация торговли и минимизация транзакционных комиссий
  • Риск-менеджмент — оптимальное размещение капитала, размер ставки/критерий Келли, и психология трейдинга


( Читать дальше )

Фильм смотрел?.Гражданин четыре.

    • 15 апреля 2015, 17:58
    • |
    • maikl
  • Еще
Пани Олеси и печенькам госдепа на смарт-лабе этот пост не понравится.
Фильм смотрел?.Гражданин четыре. 

YouTrade.TV, НОК-8, часть 4 - Мубаракшин

Презентация на опционной конференции НОК-8 в Москве 4 октября 2014 г.: «Китайская» улыбка волатильности", Олег Мубаракшин, отдел операций с опционами и структурированными продуктами, ITinvest.


....все тэги
UPDONW