SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
О вреде использования традиционных индикаторов ТА в торговле
- 17 ноября 2023, 18:18
- |
Добрый вечер, коллеги!
Пост навеян публикацией уважаемого 3Qu
https://smart-lab.ru/blog/961263.php
Ниже попробую высказать свою личную точку зрения, почему традиционные индикаторы для торговли следует использовать с крайней осторожностью.
1. Скользящее среднее
Описывает средний курс актива за прошедший период. И этим все сказано.
Визуально мы легко наблюдаем регулярное возвращение курса к скользящему среднему. Ну, чистая магия.
И только посмотрев на формулу скользящего среднего (неважно — арифметического, экспоненциального и т.д.) мы понимаем, что это не курс возвращается к среднему (кейс процесса Орштейн-Уленбек), а среднее возвращается к курсу )))
Мораль: Для торговли в большой мере бессмысленно. Это верно подметил уважаемый 100 грамм в указанном топике. Впрочем, любой может промоделировать торговлю по 1, 2, 3 МА на массиве длиной 1500000+ баров. Вангую — будет лютый трэш.
2. Полосы Боллинджера
Аналогично — описывает выборочную дисперсию за прошедший период. И этим все сказано.
Никогда не может предсказать будущую дисперсию.
На пальцах: пусть курс долгое время болтается в узком интервале и вдруг резким движением прорывает его вниз. Боллинджер тут же сигналит покупку, а это только начало нового даунтренда. Депо тает на глазах...
Спорщики скажут — дождемся подтверждения сигнала. Нивапрос — курс резко ныряет вниз и тут же возвращается обратно процентов на 70 от нисходящего движения. Мы получаем подтверждение — депо уходит облегчаться...
И так происходит со всеми индикаторами, которые описывают прошлые характеристики процесса. Не любые, а понятные нам прошлые характеристики. Само использование таких индикаторов для торговли основывается на очень сильном предположении, что прошлые характеристики процесса (оценные индикатором), сохранятся в будущем. К сожалению, обычно это не так.
Возникает вопрос — а существуют ли вообще индикаторы, которые описывают не только прошлое, но и возможное будущее?
Да, существуют. Но их следует разрабатывать не умозрительно, а с упором на будущую прибыльную торговлю. Хотя бы методом curve-fitting — если индикатор хорошо работал на прошлом, то он хорошо поработает какое-то время в будущем. К слову сказать, ни совокупность MA, ни Bollinger длинный тест такого рода (несколько миллионов баров) не пройдут никогда.
Опять же — такие индикаторы отличаются от традиционных. Малину палить не буду, но приведу наводящий пример. В формуле для дисперсии мы сумму квадратов отклонений от среднего делим на длину выборки. В выборочной дисперсии — делим на длину выборки минус 1. В реальных прогнозных индикаторах отличия от классических значительно больше.
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
UPD. Справедливости ради следует отметить, что среди индикаторов ТА существует один стабильный, который способен прогнозировать будущее изменение цен (хотя и неточно). К сожалению, кроме меня его уважает и систематически использует (вроде) только один резидент СЛ — уважаемый SergeyJu (убедительная просьба не палить малину)
Пост навеян публикацией уважаемого 3Qu
https://smart-lab.ru/blog/961263.php
Ниже попробую высказать свою личную точку зрения, почему традиционные индикаторы для торговли следует использовать с крайней осторожностью.
1. Скользящее среднее
Описывает средний курс актива за прошедший период. И этим все сказано.
Визуально мы легко наблюдаем регулярное возвращение курса к скользящему среднему. Ну, чистая магия.
И только посмотрев на формулу скользящего среднего (неважно — арифметического, экспоненциального и т.д.) мы понимаем, что это не курс возвращается к среднему (кейс процесса Орштейн-Уленбек), а среднее возвращается к курсу )))
Мораль: Для торговли в большой мере бессмысленно. Это верно подметил уважаемый 100 грамм в указанном топике. Впрочем, любой может промоделировать торговлю по 1, 2, 3 МА на массиве длиной 1500000+ баров. Вангую — будет лютый трэш.
2. Полосы Боллинджера
Аналогично — описывает выборочную дисперсию за прошедший период. И этим все сказано.
Никогда не может предсказать будущую дисперсию.
На пальцах: пусть курс долгое время болтается в узком интервале и вдруг резким движением прорывает его вниз. Боллинджер тут же сигналит покупку, а это только начало нового даунтренда. Депо тает на глазах...
Спорщики скажут — дождемся подтверждения сигнала. Нивапрос — курс резко ныряет вниз и тут же возвращается обратно процентов на 70 от нисходящего движения. Мы получаем подтверждение — депо уходит облегчаться...
И так происходит со всеми индикаторами, которые описывают прошлые характеристики процесса. Не любые, а понятные нам прошлые характеристики. Само использование таких индикаторов для торговли основывается на очень сильном предположении, что прошлые характеристики процесса (оценные индикатором), сохранятся в будущем. К сожалению, обычно это не так.
Возникает вопрос — а существуют ли вообще индикаторы, которые описывают не только прошлое, но и возможное будущее?
Да, существуют. Но их следует разрабатывать не умозрительно, а с упором на будущую прибыльную торговлю. Хотя бы методом curve-fitting — если индикатор хорошо работал на прошлом, то он хорошо поработает какое-то время в будущем. К слову сказать, ни совокупность MA, ни Bollinger длинный тест такого рода (несколько миллионов баров) не пройдут никогда.
Опять же — такие индикаторы отличаются от традиционных. Малину палить не буду, но приведу наводящий пример. В формуле для дисперсии мы сумму квадратов отклонений от среднего делим на длину выборки. В выборочной дисперсии — делим на длину выборки минус 1. В реальных прогнозных индикаторах отличия от классических значительно больше.
Что вы думаете по этому поводу, коллеги?
С уважением
UPD. Справедливости ради следует отметить, что среди индикаторов ТА существует один стабильный, который способен прогнозировать будущее изменение цен (хотя и неточно). К сожалению, кроме меня его уважает и систематически использует (вроде) только один резидент СЛ — уважаемый SergeyJu (убедительная просьба не палить малину)
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- eurrub
- forex
- LMAX
- S&P500
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- государство
- делимся интересными фильмами
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
А где можно получить список правильных нетрадиционных ЛГБТ индикаторов?
Но, судя по вопросу — в клубе ЛГБТ-трейдеров )))
С уважением
Впрочем, подмена понятий и злоупотребление доверием по 159 УК — тоже не одно и то же. Ненаказуемо, а для пятницы, да под рюмаху и вовсе нормально.
Любой заработок = предсказание будущего
Просто не следует использовать термины «предсказание» и «прогноз» в эконометрическом смысле — как прогноз по МНК, минимаксу etc.
Если система зарабатывает, значит, она правильно прогнозирует знак (и, возможно, величину) будущего приращения цены )))
Хотя сама об этом не знает...
С уважением
1. что ваши многолетние изыскания в области ТА провалились?
2. что ваши заслуги в прошлом вряд ли помогут вам на бирже?
Думаю, я в месяц зарабатываю с рынка больше, чем ты в год (ну я сужу только о сообщенных тобой результатах торговли).
Просто пишу о том, о чем мне интересно писать — ищу единомышленников.
Типа, просто диалог поддержать )))
С уважением
P.S. На росс. биржах пока не помогают — не торгую в России с 2012
«Выпил старик, так иди похмелись, и нейче рассказывать байки» © Не мое.
Я просто констатирую факт, что в МАшках ты ни черта так и не смог разобраться. Тема же была про ТА на МАшках?) Ты их стразу обосрал, как непригодные. Открою тебе секрет, тут бОльшая часть алготрейдеров работают с МАшками и добывают больше чем ты. Пока ты ищешь свой грааль и просишь не палить его))) Ну не получилось у тебя, бывает)
И ты сразу решил шпинделями меряться? Ну так ты перед тем как расстегивать ширинку, хотя бы должен выдохнуть перегар, и навести свой туманный взгляд, чтобы подумать. Но…
И да, спасибо, что перечитал все мои посты, но ты одно не учел, дед… Я не живу с трейдинга, трейдинг это хобби. Бери выше.
1. В МАшках я ни черта не понимаю и умею доказывать, что на долгосроке в них смысла нет. Ну т.е., если мы вооружимся минутными барами, то никакая комбинация из 1-2-3-4-5 МАшек не даст профита на тестовом интервале 1000000+ баров (сам я тестирую до 2500000+)
2. Это не означает, что на МАшках нельзя зарабатывать. Ну, бывает. Сегодня заработал, завтра — слил. Вот когда в Форбс появится чувак, который сделал на МАшках состояние, тогда я и поверю, что мои расчеты — это трэш, а МАшки нужно просто уметь правильно готовить )))
3. Я ищу свой Грааль (и всегда искал) исключительно для повышения собственного КПД. Жизнь коротка — чтобы заработать все деньги мира, нужно быть лучшим. Планку 100% годовых я прошел, 200% прошел, впереди планки 300%, 400%, 500% годовых. Есть, к чему стремиться.
4. Я ничем не мерялся. Просто ты заметил, что я занимаюсь теорией, а на рынке ничего из себя не представляю. Это правда. Я преимущественно занимаюсь теорией, а мои рыночные заработки меня не удовлетворяют. Однако, кандидатский экзамен (+$10k/день) я уже сдал, так что прошу либо относиться ко мне с должным уважением, либо показать более длинный х@й.
В остальном ты классный чувак, бро! Просто попробуй сразу не наезжать на оппонента в диалоге — и люди к тебе потянутся) Во всяком случае лично я с удовольствием читаю твои топики и ни разу в них не срал...
С уважением
1. да
2. именно зарабатывать, и только на долгосроке 5 и более лет
3. это верно
4. сорян
Спасибо, извини, если оскорбил, с уважением.
Я там топик опубликовал про тебя. Сейчас я на массаж, если скажешь, то удалю.
Пока не читал
Но не удаляй
Говносрач — это всегда интересно )))
С уважением
Анекдот.
В школе проходит урок ботаники.
Учительница: «Мальчики и девочки! Запомните — пестики и тычинки у цветов — это просто их половые органы.»
Вовочка: «Б@ядь! А я их нюхал!»
Как-то так
С уважением
С уважением
И ищу единомышленников
Жаль — Вы не из их числа...
С уважением
С уважением
Вот этот тест проводится очень легко. Хотя и не совсем элементарно
С уважением
1. Не верю — пруф (Боллинджер с параметрами) в студию, плз. Сам проверю
2. Для eurcad нормальное плечо 15+. Значит просадка 60%+. Некошерно
С уважением
1. а вы мне что?
2. там уже плечо 100, просадка 5%, прибыль 10%, смотрите на вертикальную шкалу.
1. А я Вам — любовь и всенародное уважение
2. По ценовой шкале крайняя левая просадка 4%. Умножаем на 100...
С уважением
1. мой внутренний еврей говорит, что таки это невыгодная сделка.
2. график построен УЖЕ с плечом. Это же штатный МТ5-тестер, а не самописные формулы в Экселе. Да и вообще плечо роли не играет, важно лишь отношение дохода к просадке.
Но вертикальная шкала маркирована по цене, а не по результату системы.
Ну и капитал системы непонятен, так что просадка не видна.
Зачем спорить?
Если алго кэптивный — респект Вам и уважуха. Хотя лично я системы с Шарпом меньше 5 в продакш не запускаю.
Если алго публичный — обозначьте, плз, параметры Боллинджера. На EURCAD сам промоделирую. Повторяю — в обозначенные параметры E/DD для торговли Боллинджером не верю из общих соображений. Хотя канадец у меня в портфеле до 1% не дотягивает — все может быть.
С уважением
Алгоритм, несомненно, широко известен в узких кругах)
И разумеется это не продакшн, всего лишь базовый алгоритм из трех строчек, демонстрирующий некий эдж. Защита от ЧЛ не предусмотрена, оптимальность тоже.
Ну не верьте. Просто системы разные бывают. Надо просто выйти за рамки своего узкого одномерного пространства)
Вы постоянно (уже не в первый раз) приписываете мне какие-то узкие рамки.
При этом не знаете, чем я на самом деле занимаюсь (я об этом не пишу).
Я просто люблю устраивать дискуссии, чтобы заставить людей задуматься. Обычно люди думать не хотят — и продолжают жить в плену своих иллюзий.
К сожалению — похоже и Вы не являетесь исключением...
С уважением
Мое написанное — это мои (провокационные) вопросы к аудитории
Вы, в то же самое время, почти в каждом моем топике пишете:
А так ли это?
А если подумать?
А я умею лучше!
При этом я ни разу (!) не написал, как и насколько успешно я торгую сам. Т.к. считаю, что для больших денег privacy — это наше все.
С уважением
Речь не о деньгах же веду, исключительно об анализе рынка.
Такая позиция вызывает уважение
Однако, чтобы заставить задуматься меня, нужны пруфы
В тезисы не верю еще со школьного возраста...
С уважением
Так уважаемый 3Qu написал...
С уважением
P.S. Думаю, все эти идеи из модного круга о возвращении цены к среднему
Ну вообще-то, если мы считаем будущее случайным, т. е. с невозможным точным прогнозом, то в среднеквадратичном лучше всего условное среднее от прошлого, т. е. некоторая функция от прошлого. В чем проблема? Только в том, что если имеет место нестационарность, то эта функция может быть разной для разных моментов времени.
Я уже писал ранее, что МНК-метрики дают очень убогий профит на долгосроке. Для реального профита нужны другие метрики (об этом я тоже писал).
К сожалению, мои рассуждения расходятся с Вашей гипотезой о нормальности распределения приращений цен с нестационарными МО и Д.
Возможно, скоро я смогу опубликовать тест (мы ранее обсуждали его параметры на этом форуме), который позволит предметно опровергнуть Вашу рабочую гипотезу.
С уважением
А нормальность у меня только для отрезков с большим числом сделок разных участников торгов. Кстати, нестационарнось среднего и дисперсии уводит нас глобально (не краткосрочно) от нормальности к обобщенному гиперболическому распределению и я публиковал близость приращений логарифмов (H+L) дневок SPY в американскую сессию к этому распределению.
А если брать торговлю тем же SPY за пределами американской сессии, то легко показывается, что там гораздо более низкая волатильность приращений логарифмов, а значит для поиска закономерности приращения логарифма (H+L) эти данные надо удалить.
Жду Вас и результаты для дневных O,H,L,C SPY в американскую сессию. Товары и валютные пары — это не ко мне. Я всегда писал, что модели для ликвидных акций и только для них.
О, я оказывается и на этом сайте публиковал для SPY
smart-lab.ru/blog/699507.php
Мы договорились о доходности 100+% годовых при среднем времени удержания позиции больше 2.2 (пишу по памяти) дня.
На крипте я делаю больше, но Вы ей не торгуете. На росс. рынке после 24.02.22 все стало очень плохо. В теории я могу показать такой результат на SBER и GAZP, но сейчас есть чем более прибыльным заняться.
Однако, у меня с прошлого года осталась масса заказов от клиентов с просьбой показать легальный доход, пусть даже и на фонде. Надеюсь, с весны 2024 вернусь к этому вопросу и модифицирую свои стратегии для росс. рынка. Если получится неплохо — готов и в ЛЧИ поучаствовать.
С уважением
P.S. SPY — тоже не мое пока. В моменте зарабатываю на FX и крипте. Готовлюсь к выходу на NYSE/NASDAQ.
Вы согласились, что если я на годичном интервале покажу стабильную доходность на росс. рынке больше 100% годовых со средним временем удержания позиции больше 2.2. дня — то Ваша модельная гипотеза неверна )))
На крипте я показываю доходность выше 200% годовых со средним временем удержания позиции 5+ дней ))) Но я не могу заставить или убедить Вас считать крипту...
Надеюсь (клиенты выедают мне мозг) сразу после НГ займусь стратегиями для росс. рынка. Сразу говорю — это будут акции, а не Si, Ri и фьючерсы (кроме Si ликвидность ушла в пол). Попробую стабильно показать 100+%, в случае успеха опубликую — и приглашу к дискуссии.
С уважением
P.S. К слову сказать, и Ваши результаты после 24.02.2022 желают…
А что касается моего результата, то все дело исключительно в лонгах, открытых 22.02.2022 в части систем (2/3 портфеля) и закрытых 24.02.2022. Если убрать эти дни и 30.06.2022, когда я был в отпуске и на счёте были только «синтетические облигации» Сбербанка и Газпрома (эти и упали из-за отмены дивидендов), то мой результат намного лучше рынка с 31.12.2021, если из индекса Мосбиржи тоже убрать эти дни. Хотя конечно лучше именно в 2022-м, а не в этом году.
Да и если не убирать, то я не намного отстаю от индекса Мосбиржи с 31.12.2021, а максимум просадки у меня в 1,5 раза меньше в этот период.
А акции для экспериментов прошу взять только ликвидные: Газпром, Сбербанк, Лукойл, Роснефть и Норникель, потому что всякие подобные Сегеже или ОВК мною никогда не рассматривались. Да и акции, в которых объемы в растущие дни в 4 и более раз больше, чем в падающие, на рассмотриваемом периоде — это явно манипулирование.
Для эксперимента возьму только SBER и GAZP.
С уважением
Если в цене есть информация о будущем — скользящее среднее вполне может уменьшить эту информацию в N раз (N — это длина скользящей средней).
Ну ок — по-простому:
С точки зрения инженера скользящая средняя — это эффективный ФВЧ (фильтр высоких частот). И если вдруг сам курс меняется медленно, а вся информация о будущем заключается в его коротких быстрых движениях — скользящее среднее просто уберет эту информацию )))
С уважением
Кстати, Вы меня удивили, что я что-то такое крутое использую :)
Просто есть всего один индикатор в ТА, который в некотором смысле является стабильным. Для большинства он неинтересен, т.к. вроде не дает значимой информации вниз или вверх. Однако он очень полезен и является практически идеальной метрикой для оценки других индикаторов. Но о его пользе (кроме своего опыта) я слышал только от Вас )))
С уважением
UPD. Если и существуют индикаторы, имеющие прогностические способности, то, скорее всего, они находятся вне рынка
Но его на самом деле непросто готовить.
И горы книжек в этом не помогают.
Нужно работать и (временами) включать мозг...
С уважением
P.S. И помнить, что перманентная загрузка мозга вызывает прилив крови к голове (и, соответственно, отлив ее от члена). Так что мозговые штурмы следует делать короткие и интенсивные, дабы не нарушить сексуальную жизнь…
1. Конечно же, за 10 лет А.Г. значительно обогнал банковский депо — Вы просто невнимательно читаете его отчеты. Последние 2 года — да, сливает, однако после 24.02.2022 зарабатывают только упертые быки — посмотрим, куда их это приведет, и сколько будет стоить их профит в баксах.
2. Я не люблю писать о своей доходности, ну и на России не торгую с 2012. Однако, условно за 10 лет в среднем это 80%//год на FX и за 4 года в среднем 180%/год на крипте. Это, конечно, не рекорд Вити Тарасова с его 43%/мес., но на вкусный виски с черной икрой точно хватает.
С уважением
При всём уважении.
Мы скучаем без тебя...
С уважением
НО
Даже оптимальный по МНК прогноз будущего приращения цены (скользящее среднее тихо курит в сторонке) имеет КПД около 2%.
Чтобы торговать с такой точностью прогноза — нужно быть отчаянно смелым… Или отчаянно глупым...
С уважением
Торговля с помощью индикатора: 101-101101-1-111-1-1 = 2
И вот эти случайные 1+1 в рандомном ряду одурачивают трейдеров. Видится некая «Системааа»…
Что бы правильно использовать технический анализ нужно понимать что это такое. Технический анализ изучает поведение цены в прошлом, то есть собирает статистику. Тренд может возникнуть только когда статистика нарушена, то есть когда имеется резкий перевес покупателей или продавцов. Все что помешается внутри статистики это боковик. И технические индикаторы используется именно для определения состояния бумаги она находиться в состоянии тренда или боковика.
И проблема тут не в индикаторах, они все основаны на изменении цены, объема, времени. Проблема в пользователе который не может их корректно интерпретировать. Чтобы понять как корректно интерпретировать индикаторы уходят годы, это такая же сложная работа как и фундаментальный анализ. Посчитать P/E может и первоклашка, первоклашка может и построить скользящую среднюю, но понять какие сценарии развития могут быть у инструмента на основании индикаторов или движения денежных средств могут только люди с большим опытом.
Просто если знания не лежат на поверхности, это не значит что это не работает.
2. Сумма квадратов отклонений, деленная на длину выборки минус 1
3. Сумма квадратов отклонений, деленная на длину выборки минус 3. Либо торговля пробоя доверительного интервала в два отклонения. Выход из позиции возможен по короткой машке, либо новый отсчет отклонений и пробоя из них.
Скажите примерно правильно понял ваш наводящий подсказ?
Знаниями в математике сильно похвастаться не могу, поэтому упрощенная зарисовка
Как на практике не знаю.
В отношении индюков на МА важно смотреть результаты бэктеста желательно с Монте-Карло и уже по ним определять параметры торговли.
Впрочем, если верить теории игр, то стабильная доход на индикаторной\графической торговле невозможен
Все стандартные скользяшки — частный случай ФНЧ фильтров. Обычный инженерный подход, основанный на трезвом отношении к эмпирическим наблюдениям вполне достаточен.
Можно построить, например, в форме скользяшки, чуть-чуть нестандартной, субоптимальный дифференциатор (аналог преобразования Гильберта). Его самый примитивный аналог — моментум. Ну и так далее.
Если возможно как-то однозначно определить взаимодействие размеров баров на разных частотах, то это и будет та самая правильная МА-шка, склеенная из кусков (т.е. не МА-ка по учебнику).