Новичкам в трейдинге наверняка пригодятся таблички, показывающие связь между размером сделки и потерями на сделку.

Контрольный пример:

Делаем 10 сделок в день. Иногда все 10 заканчиваются тейком. А иногда все 10 заканчиваются стопом. Но чаще получаются смешанные варианты. Потери (комиссия + проскальзывание) в каждой сделке принимаем равными 10 руб (примерно как в сишке).

Вариант 1. Тейк/стоп = 20 руб.

( Читать дальше )

Как и обещал, записал 1-й урок из цикла начального обучения опционам.

В этом уроке разбираю сходство опционов с другими биржевыми инструментами. Показываю в торговых терминалах Interactive Brokers и Deribit как открывать позиции на опционах, отправлять заявки, совершать сделки.

Видео будет полезно для желающих разобраться в опционах с нуля. Для тех, кто хочет начать торговать на американском рынке опционов или на криптовалютном рынке: биткоин, эфир, солано.



( Читать дальше )

Есть такое соотношение – «волатильность/транзакционные издержки».

Данное соотношение позволяет трейдеру сделать выбор в пользу наилучшего инструмента для активного краткосрочного трейдинга.

Высокая волатильность – это хлеб трейдера. Транзакционные издержки – это своего рода наждачная бумага, о которую его капитал как бы «стирается». Отношение волатильность/транзакционные издержки должно быть как можно выше.

Транзакционные издержки – это комиссии и спрэды. Не недооценивайте их! Слишком активная торговля без оглядки на данный нюанс может похоронить ваш капитал. Если вы проанализируете свои издержки за довольно длительный период, вы можете ужаснуться.

Комиссии нужно смотреть в следующих местах:

б) регламент биржи;
в) договор с брокером.

Спрэд видно в стакане.

Волатильность можно рассчитать с помощью несложного индикатора ATR (Average True Range). Грубо говоря, это разница High – Low отдельного дня (в формуле есть еще закрытие предыдущего дня, но этим параметром можно пренебречь). Берите среднее значение ATR за последние 10 дней, делите эту цифру на цену самого инструмента, получится дневная волатильность в % от цены. В tradingview есть уже готовый коэффициент: Average True Range % by timwest. Транзакционные издержки тоже нужно брать в % от цены. 

( Читать дальше )

Комиссия брокера.

У меня всё сжирает комиссия, это из-за маленькой суммы на счёте?

Помимо навыков покупать и продавать, на рынке ещё необходимо уметь считать. Если вы не можете посчитать финансовый итог без калькулятора, то аналогичные вопросы будут возникать постоянно. О грамотном и активном трейдинге с таким подходом лучше вообще не помышлять, быстро останетесь без депозита и любимого брючного костюма.

Когда комиссия сжирает прибыль это отвратительно. Если она начинает выгрызать денежную котлету на счёте, то это, совсем уже катастрофа. В данной ситуации может быть две проблемы: экстремально маленькая прибыль и слишком запредельная комиссия.

В случае с маленькой прибылью, это значит то, что просто не работает ваша стратегия. Здесь вам следует обратиться к разработчику системы, или задать этот вопрос себе, как главному конструктору дерьмовой стратегии. Если представитель и рекламщик стратегии промямлит что то невнятное, то вполне возможно, что проблема находится глубже, где-то на уровне ДНК :)) Когда комиссия у вас слишком большая, то давайте здесь вместе посчитаем. Мы примерно вычислим, сколько будет адекватно платить в среднем, а вы сравните со своими цифрами.

( Читать дальше )

Мой дорогой друг, я не буду выступать на конференции смартлаба, поэтому тебе не придется платить Тимофею за полезные знания, которые ты получишь здесь и сейчас. Коротко суть:

Если ты ограничишь свой дневной профит и убыток небольшой, одинаковой суммой и сконцентрируешься на повышении количества прибыльных сделок или прибыльных дней, то через год сможешь уволиться и жить с рынка. Поясню на примере:

Предположим, твое депо 500 тыс. и ты способен ограничить свою жадность/ужас дневным профитом/убытком +2%/-2% от депо (это +10/-10 тыс. в день). Если ты будешь делать 60% сделок (или дней) в плюс, то твоя чистая (без реинвестиций) эквити за 250 торговых дней (~1 год) будет выглядеть примерно так:

( Читать дальше )

У российского инвестора, как и у самурая нет цели, только путь. Путь поиска дна на ММВБ.

Итак, мы для себя решили, что мы никогда не ищем дно! Не ждем его, не суетимся в попытках выставления лимитных отложек и тд. Для нас нет такого понятия. Оставим его бренному миру и воспарим над ним.

С психологией определились, теперь с техникой. Мне очень не нравятся классические темы, навязанные нам книгами от известных владельцев фондов.  Об этом, кстати на Смартлабе говорил и даже сделал такой слайд, чтобы не было кривотолков. Но кривотолки один черт распространились.

( Читать дальше )

Хранить валюту на счетах в российских банках и инвестировать в зарубежные активы из России с каждым днем становится всё сложнее и сложнее. Рассмотрим один из доступных на сегодняшний день вариантов — счет открытый в казахстанском брокере.
*Риски инвестирования через такого брокера безусловно есть и каждый должен самостоятельно оценивать эти риски.

Про холдинг Фридом и про открытие брокерского счета в Казахстане я писал в этом посте smart-lab.ru/blog/818825.php
А теперь расскажу свой опыт пополнения счета как рублями, так и долларами. А так же опишу процесс конвертации рублей в доллары.

Банковские реквизиты для пополнения брокерского счета указаны в личном кабинете на платформе tradernet.

Пополнение счета рублями

Пример рублевого перевода из Райфайзен. Деньги пришли за 4 дня. Дополнительно в банке запрашивают документы подтверждающие открытие брокерского счета.

( Читать дальше )

Сегодня вышло пару отчетов, которые двинули рынок: ЧМК, Сегежа, Укуз.

Вот пример того, когда в нашем новостном канале @newssmartlab появилось сообщение:

Именно в это мгновенье пошел рост акции:

Наш новостной телеграм канал сегодня был первый по публикации P&L компании.

Кто подписан — мог заработать, подписывайся и ты!
Ко крайней мере будешь узнавать новости первым. 

@newssmartlab

Всем доброго утра.
Вчерашний рынок не принес каких-то супер сюрпризов, хотя закрывшиеся в плюс Газпром и Сбербанк всё-таки многих удивили. Торопиться с тем, чтобы назначить их лидерами и внести в список с пометкой «сегодня покупаем», я бы пока не стал, но вот в список «сегодня внимательно смотрим» точно можно! Почему? Потому что сбер находится в весьма узком боковике после начала войны, пора бы наконец-то нам увидеть какое-то направленное движение вверх или вниз. Поскольку вчера акция проявила силу, по миллион раз обсужденной схеме из видео —

( Читать дальше )

Ура! МежПравКомиссия разрешила зачислять на свои зарубежные счета и вклады безналичную валюту, но только в дружественные страны!
Как же мы этого ждали!
Друзья, лично я потихоньку перевожу свои баксы на вклад в Узбекистане! Там 4% годовых в долларах!!!
По сравнению с нашим тухлым рынком — это супер-идея!!! 
Лайкни, если не жмот!!!)))