1. Правительство с 21 сентября временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.

2. Новак 22 сентября проведет встречу с руководителями нефтяных компаний по ситуации на топливном рынке.

3. Мишустин подписал постановление о введении экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля с 1 октября до конца 2024 года.
🔸 При курсе $/₽:
80–85 руб. — 4%
85–90 руб. — 4,5%
90–95 руб. — 5,5%
выше 95 руб. — 7%
🔸 Размер экспортной пошлины на удобрения составит до 10% в зависимости от курса рубля.
🔸 Экспортная курсовая пошлина введена на драгоценные и черные металлы, живых животных, рыбу, молочную продукцию, удобрения.

4. ЦБ ожидает в ближайшие недели увидеть замедление кредитования в РФ.

5. ЦБ: прибыль банков РФ за 8 мес.2023 г. достигла 2,4 трлн. руб.

6. Международные резервы РФ за неделю выросли на $0,1 млрд — до $576,7 млрд — ЦБ.

7. Годовая инфляция в России на неделе с 12 по 18 сентября ускорилась до 5,45% против 5,33% неделей ранее.

8. Россия не будет покупать излишки зерна в резервы, а будет экспортировать — RTRS.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи продолжает свою корректировку, вплотную приближаясь к психологической отметке в 3000 пунктов. Пробитие его и закрепление ниже, открывает прямую дорогу на 2800, а там и до нового «дна» рукой подать.

Переживаю? Нет. Докупаюсь? Нет. Буду ли докупать? Да!

Как я справляюсь с эмоциями на изрядно просевшем портфеле?

А он уже откатил от пиковых значений почти на 200 000 рублей. Круто? Конечно!

Стараюсь не заходить в приложение брокера

Все мои покупки сделаны в долгосрочную перспективу. Я купил часть компании (акцию) с горизонтом инвестирования от 10 лет. Переживать из-за краткосрочного падения рынка не имеет смысла. Падения были, есть и будут.

Два ИИС пополнены на 800К и продолжаю котлетить рынок дальше. Рынок вкладов не оставляю в стороне. Зафиксировал доходность в Альфе на 4 месяца под 11,14% годовых. Чистый профит. Всё. Продавать ничего не собираюсь.

Бумажный убыток не равен фактическому убытку

Пока я не продам свои активы покупателю, мой бумажный убыток не зафиксирован. Это важно понимать. Сегодня цена показывает минус, но кто сказал, что завтра не будет плюс? Медвежий тренд рано или поздно сменится бычьим. Или боковиком.

( Читать дальше )

С учётом того, что Банк России 15 сентября 2023 г. принял решение повысить ключевую ставку на 1%, до 13% годовых, то привлекательность безрисковых инструментов становится всё выше. Многие обыватели знакомы с вкладами в банках, но вот ОФЗ для некоторых до сих пор не изученный материал, а ведь данный финансовый инструмент тоже является безрисковым. Давайте разбираться, что из себя представляет облигация федерального займа. ОФЗ — это долговое обязательство государства, оно берёт у инвестора в долг и в оговоренные сроки обязуется вернуть некий процент за пользование деньгами (возвращается и само тело). Фактически вы становитесь кредитором государства покупая ОФЗ, поэтому кредитный риск здесь минимален (риск того, что эмитент не сможет расплатиться по облигации). Например, для консервативного инвестора или человека, который хочет снизить риск до минимума данные бумаги приглянутся, но необходимо понимать что за снижением риска скрывается и снижение доходности.

📉 По сути, доходность однолетних ОФЗ привязана к ключевой ставке ЦБ.

( Читать дальше )

Трейдеры-новички, которые только недавно пришли в трейдинг еще не знают, что такое торговая система и как ее разработать. А ведь по сути торговая система трейдера — это единственное, что гарантированно позволяет ему уносить свой профит с рынка. Если он, конечно, сумел справиться с эмоциями.



В этой статье мы разберем все основные вопросы трейдеров в отношении торговой системы и поможем сделать первые шаги в ее разработке.

Что такое торговая система

Начнем с азов. Что вообще такое торговая система в трейдинге?

Торговая система, или кратко ТС – это набор правил трейдера, которых он придерживается при совершении сделок на выбранном инструменте. Эти правила включают в себя четыре основных составляющих:

• выбор актива (инструмента)

• критерии для входа в сделку

• критерии для выхода из сделки

• критерии отказа от сделки или даже от торговли в целом в конкретное время или день

Когда у трейдера есть четкая и понятная торговая систем, он не мечется между инструментами и сделками в суете, пытаясь поймать любое движение. Все подсчитано и записано. 

( Читать дальше )

Добрый день и удачных торгов всем.

Написал специально для себя основные правила, которыми заставляю себя придерживаться, и решил поделиться с вами.

Так что же я понял за последние десять лет тяжелой работы на рынке (внимание, перед вами моя настольная книга трейдинга, мои самые ценные заметки, если понравится — добавьте пост себе в закладки).

Ликвидность — это ключевой фактор в движении рынка. Наличие дешевых денег и доступ к кредитам могут стимулировать инвестиционные активы, а налоговая нагрузка и государственный долг могут влиять на общую ликвидность рынка. Важно следить за этими факторами при принятии инвестиционных решений.

Графический анализ
Технический анализ — это мощный инструмент, особенно для определения тренда рынка и точек входа/выхода. Не идти против тренда — это важное правило, и оно помогает избежать многих потенциальных убытков. Определение цикла — это ключевой момент для успешного инвестирования. Различные активы могут реагировать по-разному на разные фазы цикла. Понимание, где находится рынок в цикле, помогает выбирать соответствующие инвестиционные стратегии.

( Читать дальше )

Сегодня у нас квартальная экспирация.
Начинаем ролловер на декабрь и март.
Стаканы «спрэды между фьючерсами» нам в помощь.
Но можно и более изобретательно и экономично ( по ГО) открыться на следующие 3-6 месяцев.

Как пример.
Вместо календарного стандартного фьючерсного спрэда (ближний/дальний)
+F1 /-F2

можно более рационально и креативно построить
+F1 / (-F=+P-C)

+F1 / +P-C

и даже дальше упростить и оптимизировать уравнение до чисто опционных спрэдов на неделю (вертикали), месяц (горизонтали)и более длительные  экспирации (диагонали).

Волатильность, разницу цен и разные дельты  творчески используем для обеспечения положительного МО, то есть монотонного дохода.

Число торговых стратегий неограниченно, так как можно использовать не 2, а 3 и более переменных величин (вечный доллар, фьючерсы разной глубины) или валютно-рублевые БА ( золото в долларах, в рублях, вечное золото) в одной связанной комбинации.


Глубина страйков важна, чтобы оценить рыночные ожидания.

На Si-3.24  имеем в моменте краевые  С114000 и Р70000.

( Читать дальше )

Доходы от купли-продажи иностранной валюты облагаются налогом по ставке 13% или 15% (для доходов, превышающих 5 млн рублей за год). Но платить нужно не всегда. Для того чтобы лучше это понять, давайте разберемся в основных моментах.

Для налоговых целей валюта является имуществом, а раз так, то при ее продаже применяются другие нормы и правила. Хотя есть и некоторые сходства.

Налоговая база для расчета НДФЛ

Продажа минус покупка

Налоговая база определяется как разница между стоимостью продажи валюты и стоимостью ее покупки отдельно по каждой операции. Налог уплачивается с полученного результата в целом за год.

Приведем простой пример. Инвестор купил 2 000 долларов США по курсу 60 рублей за доллар. Через какое-то время продал валюту по 80 рублей за доллар, заплатив при этом 500 рублей комиссии брокеру. Налог рассчитывается так:

• расходы на покупку: 2 000 у.е. * 60 рублей = 120 000 рублей;

• доход от продажи — 2 000 у.е. * 80 рублей = 160 000 рублей;

• прибыль — 160 000 рублей (доход) — 120 000 рублей (покупка) — 500 рублей (комиссия) = 39 500 рублей:

( Читать дальше )

 

Экспорт в валютах недружественных стран стремительно падает, при этом доллар относительно рубля растет. На данный момент, экспорт в долларах и евро достиг исторически низких значений. Эффект ограниченного предложения валюты будет накапливаться, курс рубля будет под давлением и дальше.

С импортом ситуация по динамике похожая, с той лишь разницей, что усложняется логистическое плечо, тем самым увеличивая издержки, но при этом выпадающий объем из недружественных стран переведен на прочие страны.

( Читать дальше )

🍏
Недавно был вопрос: какие доходные облигации с хорошим рейтингом можно купить, чтобы получать купоны каждый квартал?
После роста ключевой ставки немного выросла доходность надежных корпоративных облигаций, правда не так сильно как хотелось бы…




АФК система например дает доходность к погашению в районе 13 -13,5 процентов. Правда при ставке в 7,5 процентов доходность была 10-11. Если раньше доходность которая плюсом шла к ключевой ставке была в районе 2,5-3,5 процентов, то теперь это 1-1,5 процента. Как то немного грустно… Бумаги надежные и есть выпуски с купоном, который платят 4 раза в год ( 14, 18, 19, 23, 24 выпуски…)

ГТЛК – много выпусков облигаций с выплатой купонов 4 раза в год (7, 15, 2 …), но при этом Тинькофф понизил рейтинг по данным бумагам до 1-2 звезд ( с 3х). Странно, с чего бы это? Доходность к погашению здесь более интересная, чем у АФК -14 – 14,8 процентов.

Неплохой кредитный рейтинг ( относительно высокая надежность) + выплаты 4 раза в год дают бумаги: МТС, Камаз, Балтийский лизинг и Евротранс ( выплаты каждый месяц), ЖКХ Якутии, Самолет… В общем выбор есть.

( Читать дальше )

Тока один сетап, с положительным мат. ожиданием. и разным масштабом входа дает те самые иксы о которых Вы так мечтаете. Но учитите, что риск здесь это сам депозит, и ни каких рисков на сделку.