ввел новые свойства в индикатор:
xshift — сдвиг по горизонтали
count — количество черточек по вертикали
period- сколько баров берутся в подсчет
maxline — количество баров для максимальной черточки
width — толщина черточки

т.о. можно на одном графике выставить несколько вертикальных объемов с разными смещениями:






( Читать дальше )

Дилер вам не друг и даже не брокер. – Эффективный рынок это плохо. – Профит-фактор аж жуть. – По заветам группы «Ленинград». – Картинки с натуры.

------///------

 

         Раз уж у меня сезон азбучных истин, еще один отрывок из моей книжечки. Из первой части. Там по нарастающей будет. Для трейдеров часть №2, для теоретиков часть №4, а для всего российского населения — пожалуй, самая первая.   

         Небольшое предупреждение: под «форексом» здесь понимается тот «форекс», куда только и может попасть тетя Маша и дядя Ваня. Не «межбанковский рынок, защищенный английским правом», а то, чего обычно. Вот про это и речь. И да, про это сотни людей писали сотни раз — но если до сотен тысяч еще не дошло, повториться не грех...

         Типичная форекс-компания, действующая на территории СНГ – это что? Это пиар-отдел, касса для приема средств и игровое устройство он-лайн.

( Читать дальше )

Внизу на странице дивиденды я сделал ответы на самые часто задаваемые вопросы по дивидендам.

• Как получить дивиденды?
• Как определить дату отсечки по дивидендам?
• Как определяется размер дивидендов?
• Как можно быстро заработать на дивидендах?
• Как компания принимает решение о выплате дивидендов?
• В какие сроки компания выплачивает дивиденды?
• Можно ли зашортить дивидендную отсечку?
• Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?
• Какие надо платить налоги с дивидендов?
• Можно ли получать дивиденды с акций ИИС на отдельный счет?

все ответы тут: https://smart-lab.ru/dividends/

Если у вас будут какие-то замечания, или останутся еще вопросы, пишите в комментарии ваши вопросы и замечания, добавлю их на эту страницу.

Спасибо.

upd. Заодно написал статью в наш словарь: "дивидендный гэп"

Который век не утихают баталии технических, фундаментальных и прочих аналитиков о вечных ценностях. Но все чаще на смену умным гипотезам о происхождении прибыли на финансовых рынках приходят гипотезы еще большего дурака.

Чтобы показать как это работает, я разработал собственную стратегию Большего дурака и предлагаю сравнивать наши результаты за последние 20 лет с так называемым бенчмарком. Как видно на графике — основная задача портфеля не гонка на скорость, а долгосрочное опережение рынка по всем показателям.


Стратегия за 20 лет 1998-2017 несмотря на кризисы и девальвации заработала не много не мало, а 15 000% всем кто ее придерживался, за вычетом 1500% на инфляцию, а устойчивость на среднесрочных горизонтах обеспечивалась гладкой кривой капитала и быстрыми периодами восстановления.

В основу стратегии положены следующие фундаментальные свойства рынка:

( Читать дальше )

все очень просто, если тренд то тейкпрофит выставляем далеко а стоплосс близко, если боковик, то наоборот.
это объясняется тем что в боковике вверх и вниз вероятность меняется нелинейно, а стоплосс и тейкпрофит линейно.
в тренде текущее значение цены находится на хвосте диаграммы вероятности, а там характер кривой носит больше линейный характер,
выгодность TP и SL определяется ее наклоном.
Зная кривую распределения и величины SL(стоплосса) и TP (тейкпрофита), можно вычиcлить матожидание (P1*TP-P2*SL, где p1 и P2 вероятности в точках TP и SL). Если матожидание положительное, то сделку можно осуществлять иначе нет

Большинство инвестором, после потери средств в депозите в 1998, устремили свой взор на доллары. Доллар и до сих пор излюбленный способ сохранить нажитый капитал. Так это или не так? Обратимся к истории.

Если доллар к рублю начиная с 1997 года вырос в 10,5 раз, то индекс цен вырос в 16 раз, и это при условии, что инвестиции в валюту начались в самый благоприятный для этого год. При условии, что валюта в панике покупалась, как обычно, в конце 1998, результаты выглядят не просто скромными, а катастрофичными для капитала. Если цены с конца 1998 года выросли в 8,7 раза, валюта подорожала лишь в 63/24 = 2,6 раза, а это означает, что инвестор в доллары под подушкой сохранил через 9 лет только 30% от капитала конца 1998 года.

На графике ниже я представлю как работает валютный и депозитный аллигатор, поедающий деньги среднестатистических инвесторов.



Однако, осторожный инвестор предпочитает двойной удар, стреляя себе в ногу, сразу после того, как вынул ее из кипятка. Потеряв во вкладе 40% в 1998 году (

( Читать дальше )

Короче, около года назад открыл маленький счёт для изучения и торговых навыков на опционах. Пишу подробно чтоб не говорили, что мало времени уделял. Значит что Я хочу сказать.
1) Базовый актив всегда можно купить и продать.
2)БА. всегда ходит лучше любой его проекции.
3)Продавать и покупать опционы это не есть хэдж. это просто попытки снизить риски. Ибо прибыль ваша от возможного движения тоже снижается при комбинировании покупок с продажами, создавая разные конструкции.
4) И последнее. Цена БА может через день вырости, а опцион, х.й вам а не рост! Много раз сталкивался с этим фигнёй.
Вчера купил коллы, правда недельные, сегодня цена поднялась выше а они стояли ниже на 30-40% И так за год много раз сижу и думаю, нах. они нужны.
5)Решил закончить с опционами и закрыть экспериментальный счёт.(а то разные комбинации в голове появляются и начинаю опционить-отвлекаясь от ДЕЛА))
6) ТОРГУЙТЕ АКЦИИ, ФЬЮЧЕРСЫ И ЖИВИТЕ СЧАСТЛИВО!!!))

TSLab конечно хорошо, но сколько можно ждать? Жизни не хватит все идеи в нем проверить.

Чтобы уложиться в несколько часов, приходится сокращать периоды тестирования, параметры и увеличивать шаги перебора. Но это же неправильно.

А как правильно? Он  же большие периоды сутками будет считать. К тому же, неожиданно синий экран смерти может появиться и придется все заново делать.

Чем больше времени идет расчет, тем более вероятен такой сюрприз и более неприятен.

( Читать дальше )

Давно что-то ничего не писал — свалилось с начала года куча всего, вот начну исправляться потихоньку.

Узнал сегодня воистину потрясающую новость (спасибо Биотехнологу) — в Interactive Brokers появились самые ликвидные акции МосБиржи!!! Можно написать многотомное произведение в жанре триллер почему IB лучше российских брокеров, я же в силу дефицита времени привел ниже основные моменты.
Отчасти данный пост является ответом Тимофею, который не так давно доказывал, что российская брокерня бедная-несчастная на клиентах ничего не зарабатывает, и поэтому надо повышать тарифы. Как тебе такое, Тимофей Мартынов? Вот сейчас к этим нежным девочкам пришел настоящий мужик, и он всех трахнет, и покажет им, как надо работать для клиента.


Плюсы IB перед российскими брокерами:

1. Американская юрисдикция. Думаю, всем все понятно, вкратце: ваши деньги на пару-тройку порядков лучше защищены, чем в России. Уже хотя бы потому, что американским жуликам некуда сбегать с вашими деньгами, их достанут из-под земли (выдача практически из любой точки земного шара) и заставят ответить по всей строгости сурового американского законодательства. В отличие от

( Читать дальше )

( Читать дальше )